Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » История сделок. Можно ли предсказать будущее?
+ Подписаться
Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
  1. 64
    Комментарии
    4
    Темы
    65
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Максимъ Посмотреть сообщение
    Пытался сформулировать, получилось примерно так:

    Мы астрономы (трейдеры) и наблюдаем за звездами (рынком). Что легче: следить за звездами так, как мы их видим (следить за рынком) или следить не напрямую за ними, а глядя на отражение далеких светил в реке (следить за историей счета)?

    Стастика очень нужная наука для трейдера, можно многое предвидеть, если многое знать. :)
    Строить производные от цены - это накладывать погрешность на погрешность и в итоге мы получим произведение погрешностей. :)
    неплохо сказано :thumbsup_002:

    признаюсь, я тут недавно одну смешную вещь тестил, так, от нечего делать :wub:
    грузил из астрономической программы набор данных на определенный день, а затем пытался найти соответствие с ценой :rolleyes:

    бывают попадаются совпадения - с разницей в 2-3 пункта

    ведь данные по орбитам планет и солнца можно просчитать далеко вперед

    в астрологии ведь положения звезд определяют действия людей. а кто определяет рынок? люди. а кто определяет людей? звезды. :D

    но для таких изысканий нужна какая-нить нейросеть, выявлять закономерность, если она конечно есть :D

    сорри за флуд
  2. 4,819
    Комментарии
    10
    Темы
    4852
    Репутация Pro
    Аватар для Максимъ  
    Снеговик-флудовик

    5 Медалей
    Это не флуд, это как раз по теме. Пока что я не видел людей, которые прибыльно бы торговали только по одной астрологии. Все-таки планеты они далеко, а мы тут все близко. Луна имеет мощное гравитационное поле, а вот Марс, по-моему, имеет влияние меньше, чем сосед, слущающий музыку в 3 часа ночи. :evil:

    Тут нужно целове исследование проводить как именно Луна влияет на процессы на Земле. Уверен, что вспышки на Солнце точно имеют влияние на Землян. Конечно, когда солнечные цунами могут быть 50 000 - 100 000 километров, а диаметр Земли всего-то 38 000. :rolleyes:
  3. 2,760
    Комментарии
    23
    Темы
    2773
    Репутация Pro
    Аватар для paramon  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Максимъ Посмотреть сообщение
    Пытался сформулировать, получилось примерно так:
    Мы астрономы (трейдеры) и наблюдаем за звездами (рынком). Что легче: следить за звездами так, как мы их видим (следить за рынком) или следить не напрямую за ними, а глядя на отражение далеких светил в реке (следить за историей счета)?
    Стастика очень нужная наука для трейдера, можно многое предвидеть, если многое знать. :)
    Строить производные от цены - это накладывать погрешность на погрешность и в итоге мы получим произведение погрешностей. :)
    " Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе - науке это неизвестно " (к/ф Карнавальная ночь).

    1. Для начала определим есть ли возможность сохранить тиковый поток котировок в массиве данных для последующего анализа. Практика показывает, что это невозможно. Сохраняют только М1. Дискретизация увеличивает шумы рынка и приводит к потере информации.
    2. У каждого инструмента есть уровень сигнал/шум, при котором любая ТС убыточна. При росте сигнал/шум, который можно оценить нормированной волатильностью (НВ), сначала появляется сходимость (доходность) у краткосрочных ТС, работающих по тикам, далее у ТС, работающих на более длительных таймфреймах.
    3. Алгоритм работы успешной ТС обязательно должен предусматривать динамическую адаптацию параметров ТС под характеристики рынка. Скорость адаптации параметров ТС должна соответствовать скорости изменения характеристик рынка.
    4. Убыточность любой ТС определяется не ММ, а выбором точек входа/выхода по каждому инструменту. От ММ зависит только скорость уничтожения депозита.
    5. Выбор точек входа/выхода зависит от сигнал/шум. Ошибки выбора точек входа/выхода приводят к убыточности, которая усугубляется нарушениями ММ.
  4. 243
    Комментарии
    13
    Темы
    247
    Репутация Pro
    Аватар для alex_smith  
    В начале пути

    4 Медалей
    Есть книжечка по теме, выкладываю. Книжечка в формате djvu. Расширение файла переименовать из pdf в djvu!
    Вложения Вложения
  5. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Возможно. С определенной вероятностью.
    Формализовать- может и можно- я бы не взялся.
    Для этого надо понять: на каких принципах построена ТС и дать прогноз: будет ли рынок таков в будущем, когда мы торгуем данную систему.
    Это свойство хорошо знают опционисты. И торговать де факто можно на продажу или покупку волатильности, понятно управляя рисками.
    Так вот: как показывает практика (моя в том числе) с разумной вероятностью это можно предсказать, равно как и наличие трендовости в рынке на том либо ином периоде.
    Зная: при какой волатильности трендовости (иногда спекулятивности, что предсказуемо сложнее всего) работает ТС- можно сделать и предположение о ее работоспособности в будущем. Это, так называемая, экспертная оценка.
    Этим мне по роду своей деятельности ( в том числе) приходится и сейчас заниматься в фонде.
    То есть: зная общие принципы работы ТС – давать вероятностную оценку того, что она будет работать на том либо ином участке рынка ( и соответсвенно: имеет ли смыл инвестору сотрудничать с тем либо иным трейдером, предлагающим МТС).
    Как показывает моя практика примерно 3 к 1 такая оценка оказывается верной (будет работать ТС или не будет на основании понимания принципов ее работы и показанных ранее результатов).
    Другое дело, что я смотрю фазовость рынка не технически, а фундаментально – на основании этого и формализовать не берусь ( то есть в моем понимании: тренд- это наличие некой идеи у рынка – не важно негативной- это даун тренд) или позитивной – это ап тренд по данному инструменту (например идеи о недооцененности акции или потенциальном выходе из кризиса (рост индекса по рынку) или наоборот: все плохо на данном предприятии или акция переоценена сильно или предполагается, что будет плохо (аналогично с валютами, но тут смотрим экономику в целом данной страны).
    Отсутствие какой-то общей идеи предполагает рейндж:- тогда по новостям и чисто технически покупки и продажи чередуются и идет игра в диапазоне. Пробили диапазон- вышли в следующий- обратно пробили- опять играем в нем, пробили вниз- играем снизу- но нет направленного движения.
    Аналогично волатильность: большая амплитуда колебаний будет на рассматриваемом ТФ или малая- также предсказуемо с определенной долей вероятности – и тогда все, что нам останется -это формализовать результаты ТС ранее: при какой волатильности и трендовости она дает результаты, а при какой нет (спекулятивности тоже- но тут надо какие то критерии иметь – без них тяжело что-то формализовать- для меня это – ложные пробои на избранном для анализа в прошлом ТФ).
    Тут, как видите, подход не цифровой (если бы все решалось чисто механически- не было бы смысла банкам и фондам аналитиков держать- наняли бы программистов и все – они бы все запрограммировали и банки работали бы чисто с мтсками).
    Таким образом, если Вы нанимаете трейдера или сами хотите сделать таковой прогноз, то посмотрите: на каких участках рынка ваша тс зарабатывала в прошлом, где теряла? Разбейте рынок на фазы: тренд-рейндж; волатильность: низкая- высокая –средняя и сделайте сами или при помощи экспертов предположение: каков будет рынок по этим параметрам в будущем – я к примеру ( кто помнит) еще в начал е прошлого года сказал про наш рынок: будет тренд и волатильность выше средней – значит НЕ ВАЖНО КУДА БУДЕТ ТРЕНД- трендовые ТС с высокой волатильностью на этом рынке (имею ввиду викли ТС) заработают денег.
    К примеру этот год- я считаю, что трендовость упадет – скорее год будет для нашего рынка более рейнджевым с трендовыми периодами- но не более того.
    Волатильность- будет средней в течение года с взрывными периодами временами.
    Таким образом этот год – год в целом рейнджевых ТС со средней волатильностью
    ( прав я али нет- глянем в конце года). Но поелику ожидаю трендовые периоды- разумно иметь в арсенале ТСы с переключалкой тренд-рейндж, запуская их, когда пошел тренд).
    Верите тому, что я написал али нет- личное дело каждогоJ







  6. 405
    Комментарии
    2
    Темы
    411
    Репутация Pro
     
    Member

    2 Медалей
    Вот как приятно читать Франкуса, когда у него спеллчекер включен :)
    Есть родственный вопрос. Жила-была торговая система, прибыль приносила, и вдруг просадка каких не было. С одной стороны, любая система когда-нибудь покажет просадку "каких не было", причем бесконечное число раз, с другой, трейдера в такие моменты гложут сомнения, а не померла ли система в принципе.
    У меня есть ощущение :smart: что этот вопрос можно формализовать и получить математически строгий ответ.
    Пусть будет торговая система, оперирующая на дневках. Качество сигналов ТС можно охарактеризовать распределением величины
    (дневная_прибыль/размер_позиции - безрисковая_ставка). За год мы будем иметь ~ 240 сигналов, за месяц 20, что должно быть достаточно для подавления случайных флуктуаций.
    Вот настал черный месяц. Вопрос можно сформулировать так:
    С какой вероятностью последние 20 результатов распределены по тому же закону, что и все 240 годовых?
    Матстатистика умеет отвечать на такие вопросы, даже если мы не знаем форму распределения. Можно попробовать применить весьма уважаемый критерий Пирсона. Пирсон скажет - с вероятностью X% это тот же самый базовый случайный процесс, ваша система еще поработает, и с вероятностью (100-Х)% - рынок изменился, пора придумывать что-то новое.
    Алгоритмов вычисления Пирсона больше чем один. Будете программировать - следите, чтобы не было неявного предположения о нормальном распределении профитов.
  7. 2,760
    Комментарии
    23
    Темы
    2773
    Репутация Pro
    Аватар для paramon  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Женя как всегда круто замесил...:D

    Точность экстраполяции рынка зависит от таймфрейма, на величину которого делаем экстраполяцию. Ессно, самая точная экстраполяция на тиках и далее точность падает с увеличением таймфрейма.
    Ну а поскольку точность экстраполяции у нас определяет доходность ТС, отсюда логический вывод, который всем известен - самые доходные ТС работают на тиковых таймфреймах.
  8. 933
    Комментарии
    13
    Темы
    938
    Репутация Pro
    Аватар для loewe  
    Клиент WHC

    4 Медалей
    Не умаляя достоинств фундаменталистов (экспертов рынка), попытаемся формализовать критерии приостановки/возобновления торговли.
    Так как приостановка необходима при проседании стейта, то и критерии попробуем искать в этом направлении.
    Предлагается для обсуждения профит-фактор(PF) за последние N сделок.
    PF(N)=1.0 означает, что система за последние N сделок проиграла столько, сколько выиграла (осталась "при своих"). Логично звучит, если PF(N)<1.0 - приостанавливаем торговлю. PF(N) >= 1.0 - возобновляем торговлю.
    Какие будут мнения, господа (простите, и дамы, разумеется)?
  9. 405
    Комментарии
    2
    Темы
    411
    Репутация Pro
     
    Member

    2 Медалей
    Если опираться на статистику сделок при принятии решения о размере позиции (включая приостановку торговли, размер = 0), надо иметь представление об автокорреляции сделок. Если статистика богатая, сделок в истории много и N не маленькое, то через это дело можно сдвинуть матожидание в свою пользу, если автокорреляция не нулевая, естественно.
    Попробуйте z-скоринг, хоть и не люблю я его, но это самый простой способ увидеть малую взаимосвязь между профитами. В этом случае остановка торговли или снижение размера позиции не даст преимущества, надо искать другие способы.
    Сильно неравновесная z-статистика это тоже само по себе не сигнал для остановки в просадке. Это скорее намек на неиспользуемые возможности ТС, хотя тут надо быть очень и очень осторожным с выводами.
    В общем, не уверен, что внес ясность :) Одно могу сказать определенно - остановка торгов по PF<1 имеет смысл лишь при неслучайном стечении обстоятельств, которое возникает реже, чем всегда.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать