Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » История сделок. Можно ли предсказать будущее?
+ Подписаться
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
  1. 933
    Комментарии
    13
    Темы
    938
    Репутация Pro
    Аватар для loewe  
    Клиент WHC

    4 Медалей

    История сделок. Можно ли предсказать будущее?

    Уважаемые форумяне.

    Предлагаю в этой ветке обсудить вопрос о том, возможно ли на основании истории сделок предсказать поведение торговой системы в БУДУЩЕМ.
    Если да, то:
    - по каким критериям анализировать?
    - возможна ли формализация (в идеале, реализованная в МТ)?

    Мне представляется, что если анализ возможен, то он должен дать ответ о будущем системы в следующем виде.
    1. Система не работает и не будет работать в будущем.
    2. Система работает и будет работать в будущем.
    3. Система не работает (перестала работать), но будет работать в будущем, после выполнения определенных условий (после достижения показателями анализа сделок определенного уровня).
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 6,316
  2. 338
    Комментарии
    2
    Темы
    348
    Репутация Pro
    Аватар для PermAlex  
    В начале пути

    2 Медалей
    Нехватает еще одного варианта:
    4. Система работает, но в будущем работать НЕ БУДЕТ;)
  3. 1,031
    Комментарии
    9
    Темы
    1733
    Репутация Pro
    Аватар для Chslav  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Если верить принципу, что большинство всегда ошибается можно сделать вывод
    2. Система работает и будет работать в будущем
    Вот только проблема в том, что ее сперва создать нужно.
  4. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от loewe Посмотреть сообщение
    История сделок. Можно ли предсказать будущее?
    Еще никому не удавалось.
    У всех результат предсказаний равен результату Берлиоза.
  5. 933
    Комментарии
    13
    Темы
    938
    Репутация Pro
    Аватар для loewe  
    Клиент WHC

    4 Медалей
    Эта ветка возникла из наблюдения, что рынок меняется, но повторяется. И некоторым трейдерам удается "пересидеть" участки слива системы, торгуя параллельно на демо и успешно торговать после восстановления работоспособности системы.
    Вопрос в том, не случайность ли это и есть ли объективные показатели для определения момента, когда надо приостановить торговлю, а когда возобновить.
  6. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от loewe Посмотреть сообщение
    Вопрос в том, не случайность ли это и есть ли объективные показатели для определения момента, когда надо приостановить торговлю, а когда возобновить.
    Вряд ли. Они более субъективные, чем объективные. Потому и работают не у всех. Но для тех, у кого это работает - это очень хорошо.
  7. 64
    Комментарии
    4
    Темы
    65
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    В отчете тестера есть Profit Factor и Expected Payoff. Некие математические показатели вероятности.

    Мне кажется, что критерии будут зависеть от применяемой ТС. Если ее алгоритм, к примеру, базируется на анализе неких уровней некого индикатора, то эффективность этих уровней в разные периоды может быть разной, соответственно, ТС, дающая положительный результат в настоящем, не даст гарантии, что в будущем прибыль сохранится, так как в будущий период текущие уровни будут уже неэффективны. Как то так.

    Я бы сделал так (если говорить о формализации):
    - анализ истории всех сделок на предмет уровней TP и SL, далее вычисление среднего значения TP и SL для всей истории, к примеру средний уровень SL - 50, средний уровень TP - 35;
    - далее вычислил бы процент риска (средний на все операции);
    - далее бы вычислил соотношение убыточных и прибыльных сделок;
    - далее бы смоделировал торговлю пользуясь соотношением win/loss с использованием среднего процента риска на сделку (вычисляем лот на сделку, если используется динамический лот) с использованием средних показателей TP и SL.

    Моделирование покажет, насколько стабильно будет вести себя система при росте баланса (и соответственно размера лота). Также можно смоделировать, что будет при изменении win/loss ratio.

    В принципе, это обычный MONEY MANAGEMENT (за исключением моделирования).

    Здесь даже ветка есть - моделирование МОНТЕ-КАРЛО, там похожие вещи описываются.
    http://www.procapital.ru/showthread.php?t=15356

    Самый большой минус в этом подходе - стабильность win/loss ratio...
  8. 4,819
    Комментарии
    10
    Темы
    4852
    Репутация Pro
    Аватар для Максимъ  
    Снеговик-флудовик

    5 Медалей
    История торговых сделок это производная от действий программы/человека, цены, объема и других факторов. Однажды синоптики в своих программах для сокращения времени рассчетов исходные числа незначительно округлили и сравнили результат с тем, что был до округления - изменения ничтожные, а результаты были далеки друг от друга. То есть изменив какой-то фактор результат будет совсем иным.

    Тут еще сказывается то, что результат одного процесса более тяжело предсказать, чем результат большой группы процессов. Если взять миллион систем, то результат будет более точным, чем если взять одну систему.

    Не получится на графике выявить паттерны, как на ценовом графике.

    Неплохой прогноз можно сделать по тем системам, графики которых являются линейными, параболическими и так далее, но что-то я таких еще не встречал. :D

    Так что на данный момент это все сводится только к практическому эксперименту над ТС, а после запуска системы все равно имеется риск.
  9. 933
    Комментарии
    13
    Темы
    938
    Репутация Pro
    Аватар для loewe  
    Клиент WHC

    4 Медалей
    Сформулирую еще один вопрос.
    Можно ли фильтрируя сделки, на основе анализа предыдущих сделок, улучшить показатели ЛЮБОЙ системы?
    Не будем заглядывать в неизвестное будущее.
    Возьмем 100 отчетов. Сформулируем критерий приостановки/возобновления торговли и проверим как повлияют на систему наши перерывы в торговли.
    Удастся ли улучшить показатели ЛЮБОЙ (большинства) системы?
    Существуют ли такие критерии?
  10. 64
    Комментарии
    4
    Темы
    65
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от loewe Посмотреть сообщение
    Сформулирую еще один вопрос.
    Можно ли фильтрируя сделки, на основе анализа предыдущих сделок, улучшить показатели ЛЮБОЙ системы?
    Не будем заглядывать в неизвестное будущее.
    Возьмем 100 отчетов. Сформулируем критерий приостановки/возобновления торговли и проверим как повлияют на систему наши перерывы в торговли.
    Удастся ли улучшить показатели ЛЮБОЙ (большинства) системы?
    Существуют ли такие критерии?
    Мне кажется что в данном случае критерием может быть определенная (пороговая) величина убытка, ну или пороговое количество убыточных сделок за определенный период времени.
    Это - сигнал остановки.

    Есть такой прибор в звуковой индустрии - компрессор.
    У него есть пороговый уровень - threshold. Как только уровень звука достигает значения threshold - копрессор гасит звук, убавляет его. Как только уровень опускается - копрессор прекращает гасить звук, и так до нового пика.

    При фильтрации сделок можно поступить также - настроить пороговый уровень убытка. При достижении порога прекращаем торговлю, при снижении уровня убытка (за определенный период) - возобновляем. Далее анализируем время, когда работает трешхолд, и получаем среднее значение временного интервала, когда лучше не торговать.

    :D

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать