Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » TC "AltaVista Extended" 19.1.2010
+ Подписаться
Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 226
    Комментарии
    8
    Темы
    226
    Репутация Pro
    Аватар для MaxL  
    В начале пути

    3 Медалей

    TC "AltaVista Extended" 19.1.2010

    Текущее состояние счета по закрытым позициям: 190 301 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования: -4.85%


    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    В. Сперандео. Trader Vic II - Принципы профессиональной спекуляции.
    V. Sperandeo Trader Vic on commodities : what’s unknown, misunderstood, and too good to be true.
    V. Sperandeo Trader Vic - Methods of a Wall Street Master.
    Фьючерсы. Здравый смысл торговли.

    Обсуждение ТС здесь
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 3,332
  2. 226
    Комментарии
    8
    Темы
    226
    Репутация Pro
    Аватар для MaxL  
    В начале пути

    3 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    Рабочие тайм-фреймы: M5 - D1.

    Для входа в сделку используем два ТФ:
    Старший ТФ используется для:
    1. Идентификации тренда.
    2. Идентификации возможного ценового паттерна (треугольник, флаг и прямоугольник).
    3. Поиска различных уровней S/R.
    4. Расчета целей.

    Младший ТФ – это ТФ входа, где:
    1. Точно определяется цена входа.
    2. Определяется цена SL.
    3. Отслеживается дальнейшее поведение цены, сопровождение сделки.

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Futures:
    Currencies: – евро, – фунт, 6A – австралийский доллар, 6N – новозеландский доллар, 6J – йена, 6C – канадский доллар;
    Indices: ES – mini S&P 500, NQ – E-mini NASDAQ-100, ER2 – Russell 2000 Mini Index, FTSE – FTSE 100 Index Future;
    Financials: FGBL – Euro-bund;
    Metals: SI – серебро, GC – золото;
    Energies: QM – нефть марки Light Sweet мини, NG – Natural Gas;
    Grains: – Corn, ZS – Soybeans, ZM – Soybean Meal, ZL – Soybean Oil, ZO – Oats, ZW – Wheat;
    Softs: CC – Какао, KC – Кофе, CT – Хлопок, SB – Сахар, JO – Апельсиновый сок;


    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта – 1.0
    Тестовый минимальный размер счета – 200 000 USD
    Счет в терминале Broco Trader - скачать терминал
    Торговый счет - № 687836
    Логин торгового счета - 687836
    Пароль инвестора - 2qlkhht

    V. Параметры рисков.

    Риск на одну открытую сделку:
    не более 1% от депозита для ТФ от Н1 и выше.
    не более 0.5% от депозита для ТФ от М1 и до М30 (только для фьючерсов на валюту).
    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.
    Совокупный риск по открытым позициям - не более 5%. Если Stop-приказы по открытой позиции перенесены в зону безубыточности, то риск по этой сделке не учитывается в совокупном риске.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Для внутридневной ТС с 7:00 до 14:00 по терминальному времени.
    Для среднесрочной ТС ситуации складываются на рынке достаточно часто, то время оповещения об открытии сделки неопределенно. Я буду оповещать заранее, в то время, когда будет складываться предварительное уведомление о торговом сигнале, и я буду устанавливать отложенный ордер.
  3. 226
    Комментарии
    8
    Темы
    226
    Репутация Pro
    Аватар для MaxL  
    В начале пути

    3 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    ТС "AltaVista" представляет собой комбинацию из двух различных систем:
    - среднесрочной ТС (рабочие ТФ Н4-D1), основанной на постулатах технического анализа;
    - внутридневной ТС (только для фьючерсов на валюту, рабочие ТФ М5-Н1), основанной на пробое торгового диапазона азиатской сессии.
    Из книг В.Сперандео в стратегии используются его Правило 123 (Trader Vic II - Принципы профессиональной спекуляции, стр. 171-179) и правила построения линий тренда.

    Также в стратегию добавлены следующие методы технического анализа:
    1. Отбой от уровней поддержки и сопротивлений (S/R).
    2. Классические фигуры технического анализа: треугольник, флаг и прямоугольник.
    3. 50% Откат.
    4. Круглые числа. Используются как психологические уровни, где возможен разворот цены.
    5. Методы работы в канале.


    Основной принцип работы по среднесрочной ТС состоит в следующем:
    1. На старшем ТФ определяем тренд с помощью линий тренда по правилам построения В.Сперандео.
    2. Ждем отката к линии тренда либо пробой по Правилу 123. При этом должны выполниться следующие условия:
      1. Образоваться ценовой паттерн (треугольник, флаг и прямоугольник).
      2. Слияние различных уровней возле линии тренда (уровни S/R, круглые числа).
    3. Рассчитываем цель на старшем ТФ.
    4. Проверить старшие ТФ, чтобы не было противоречий сигналу (на пути к цели не должно быть сильных уровней S/R).
    5. Переходим на младший ТФ, ждем пробой ценового паттерна и формирования паттерна 123.
      1. Ставим отложенный ордер чуть выше/ниже точки 2.
      2. SL ставим чуть выше/ниже точки 3.
      3. Отслеживается дальнейшее поведение цены по младшему ТФ. SL передвигаем по уровням S/R на младшем ТФ.


    Сигналы на открытие сделки:

    BUY

    Паттерн 123
    Ниже приведены два возможных варианта формирования 123-паттерна.
    Первый вариант соответствует правилу пробоя тренда из книг В.Сперандео (Правило 123). Цена должна пробить линию тренда (точка 2) и затем откатиться назад (точка 3) протестировав точку 1. При этом точка 3 не должна заходить за уровень точки 1. Выставляем отложенный ордер чуть выше точки 2 а SL ставим чуть ниже точки 3.
     
  4. 226
    Комментарии
    8
    Темы
    226
    Репутация Pro
    Аватар для MaxL  
    В начале пути

    3 Медалей
    Во втором варианте цена не пробивает линию тренда. Цена лишь касается линии тренда (точка 2) и затем откатывается назад (точка 3), тестируя точку 1. При этом точка 3 не должна заходить за уровень точки 1. Выставляем отложенный ордер чуть выше точки 2 а SL ставим чуть ниже точки 3.
    Таким образом, 123-паттерн может формироваться и за линией тренда и после нее, т.е. вначале может быть 123-паттерн а затем пробой или наоборот. Важное условие – цена входа должна быть такой, чтобы на момент срабатывая ордера линия тренда отката должна быть пробита.
     
  5. 226
    Комментарии
    8
    Темы
    226
    Репутация Pro
    Аватар для MaxL  
    В начале пути

    3 Медалей
    Пробой торгового диапазона азиатской сессии.

    Время принятия решения о входе в сделку с 7:00 до 14:00 по терминальному времени. Если в этот период не сформировалось подходящего пробоя диапазона по фьючерсам на валюту, то дальше работаем только по среднесрочной ТС. Главное условие для этого сигнала чтобы была четкая тенденция за последние 2 дня или пробой линии тренда на старших ТФ.

    Пример пробоя диапазона по фунту. Всю азиатскую сессию торговля шла в узком диапазоне. В 8:15 цена резким движением пробивает верхнюю границу торгового диапазона (точка 2). Здесь тоже ждем формирования паттерна 123. После отката цены к верхней границе диапазона (точка 3) выставляем отложенный ордер чуть выше точки 2 а SL ставим чуть ниже точки 3.
     
  6. 226
    Комментарии
    8
    Темы
    226
    Репутация Pro
    Аватар для MaxL  
    В начале пути

    3 Медалей
    SELL

    Сигналы на продажу аналогичны сигналам на покупку, только все наоборот.

    Уровень Stop Loss

    Stop Loss выставляется на ближайшем локальном максимуме/минимуме (точка 3).

    Уровень Take Profit

    В любой сделки соотношение RR (Reward/Risk) должно быть больше или равно 1.5, т.е. TP должен быть как минимум в полтора раза больше SL. Следовательно, размер лота рассчитывается исходя из риска на одну открытую сделку и размера SL.
    ТР рассчитывается следующим способом. Предположим, что мы сейчас находимся в период времени, отмеченный вертикальной красной линией. Видим, что образовался флаг. Проводим линию тренда через точки А и С. Параллельно линии тренда строится еще одна линия через точку В. Затем из точки С откладывается линия равная длине отрезка АВ, и цена ТР получается на пересечении этой линии и верхней границы канала (отмечено кругом). При этом еще надо учитывать уровни S/R и 50% уровни отката со старших ТФ а также круглые числа. На графике видно, что предполагаемая цель совпадает с круглым числом 1.6350, значит, наша цель будет на несколько пунктов ниже 1.6350, поскольку цена часто не доходит 2-5 пункта до круглых чисел. Осталось посмотреть старший ТФ, чтобы на пути к цели не было сильных уровней S/R.
     
  7. 226
    Комментарии
    8
    Темы
    226
    Репутация Pro
    Аватар для MaxL  
    В начале пути

    3 Медалей
    На старшем ТФ у нас практически пункт в пункт намеченная цель совпадает с сильным уровнем 1.6351, который неоднократно был и поддержкой и сопротивлением, а также 50% уровнем возможного отката от предыдущего медвежьего тренда. Таким образом, складывая результаты с разных ТФ целью выбираем 1.6338.
     
  8. 226
    Комментарии
    8
    Темы
    226
    Репутация Pro
    Аватар для MaxL  
    В начале пути

    3 Медалей
    При работе внутри дня помимо всех тех методов расчета предполагаемой цели, которые были описаны выше, необходимо учитывать средний дневной диапазон, который показывает средний размер дневной свечи за последние 2 месяца. Например, предположим, что мы сейчас находимся в период времени, отмеченный вертикальной красной линией. Видим, что образовался прямоугольник. Проводим линию тренда и определяем предполагаемую цель, как описано выше. Средний дневной диапазон (ADR) и диапазон текущей свечи (Today) определяется с помощью индикатора и показывается в левом верхнем углу (красная стрелка). На графике видно, что ADR=136 пунктам. Откладываем это значение от цены открытия дня и получаем цену 1.6187. С учетом того, что выше у нас сильный уровень сопротивления (круглое число 1.6200) а цель, рассчитанная с помощью линий тренда и канала, находится за этим уровнем, то в качестве ТР выбираем ADR.
     
  9. 226
    Комментарии
    8
    Темы
    226
    Репутация Pro
    Аватар для MaxL  
    В начале пути

    3 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.
    В зависимости от рыночной ситуации, возможен вход ордером с рынка. О такой возможности буду предупреждать заранее.
    Если в вблизи линии тренда предполагается отбой, а также в этой точке также находится сильный уровень S/R и круглое число (слияние различных уровней), то в такой ситуации выставляем Limit Order. SL ставим чуть ниже предполагаемого уровня отбоя. При этом риск уменьшаем вдвое. Такие позиции позволяют получить большое соотношение R/R (Reward/Risk).
  10. 226
    Комментарии
    8
    Темы
    226
    Репутация Pro
    Аватар для MaxL  
    В начале пути

    3 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Во вторник 12 января 2010 по фунту на Н1 видим восходящий тренд а также возможный отбой от линии тренда. Это была редкая ситуация, когда в одной точке сходились все уровни: круглое число 1.6050, отбой от линии тренда и отбой от линии поддержки. 8 января был ложный пробой линии сопротивления, поскольку это была пятница. В пятницу вообще лучше воздержаться от внутридневной торговли. Отложенный Limit Order на покупку можно было ставить в понедельник вечером на уровне 1.6060 со стопом 1.6040, при этом соотношение R/R было бы больше 10. Но предположим, что мы пропустили эту возможность.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать