Форум трейдеров » Торговые стратегии » Торговля Рairs trading
+ Подписаться
Страница 39 из 45 ПерваяПервая ... 293738394041 ... ПоследняяПоследняя
  1. 34
    Комментарии
    1
    Темы
    34
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Леонид,в индикаторе SpreadCharts постоянно меняются размеры лотов. Я думал, эта величина должна быть постоянной. Исходя из соображений о размере тика. Предположим, у нас два инструмента. В точке пересечения х их спред =0. Из точки х они разошлись на разницу 140 п. Теперь чтоб вернуться в начальное положение, им нужно сделать 140п, верно? Поэтому здесь всё зависит от размера тика. Если они равные, тогда нет проблем. В какой бы точке инструменты не пересеклись, это будет 140 п и в деньгах разницы не будет. Но вот если открыть 6А и 6В, то разница будет существенная. Потому как евро дороже фунта, нужно брать в 2 раза больше фунта чтобы выровнять размер шага. Как думаете?
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Размер лотов расчитывается с некоторым учетом волатильности инструмента. В расчете задействованы текущие цены. Поэтому, размер выводится с учетом размаха последних движений инструментов. Волатильность фунта 6B последние дни примерно в разы выше волатильности 6A. Но стоимость тика фунта при этом - чуть ли не в 2 раза меньше, чем стоимость тика ауди 6А.
    Одно компенсирует другое. Поэтому и получаются примерно равное отношение лотов 6A $ 6B.
    а вот у евро 6E и фунта 6B по тому принципу - соотношение лотов получается примерно 1:2 (47:80)
     
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Имеет место откат линии спреда (см. рис.).
    Повторяем вход в направлении многолетних сезонных тенденций!
    Закрываем позиции.
    sell 3.00 pam0 +2 040.00
    buy 2.00 pln0 -970.00

    //--------------------
    Сезонные тенденции приближаются к развороту. И мы пока прекращаем работать с этими инструментами.
  4. 34
    Комментарии
    1
    Темы
    34
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    В направлении сезонной тенденции реализуем парный вход -
    SELL PAM0 + BUY PLN0 ( 3 ^2)
    Держим не более, чем до 10 мая.
    Вы ориентировались только на сезонные тенденции? Потому что у меня индикатор показывает совсем наоборот...
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да. В этом входе я ориентировался исключительно только на тенденции многолетних сезонных линий.
    Индикатор ценовых линий я здесь не задействовал вообще.
    //---------------
    Такие входы мы обсуждаем в ветке http://www.procapital.ru/showthread.php?t=22696&page=61
    Вникайте и присоединяйтесь.
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    В связи с зависанием форума ранее (в конце недели) не написал вовремя о закрытии позиций 6C+6S с суммарным убытком -2000$ на обвале рынка и последующем их открытии ещё раз в том же направлении.
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Закрываем позиции. Скорее всего, завтра на откате повторим вход!
    buy 1.00 6cm0 +1 710.00
    sell 1.00 6sm0 +75.00
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Предполагаем дальнейшее движение спреда по многолетним сезонным линиям.
    Входим опять sell 6sm0 + buy 6cm0, 1:1
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Закрываем позиции. Скорее всего, завтра на откате повторим вход!
    buy 1.00 6cm0 +590.00
    sell 1.00 6sm0 -100.00
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Предполагаем дальнейшее движение спреда по многолетним сезонным линиям.
    Входим опять sell 6sm0 + buy 6cm0, 1:1

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать