Форум трейдеров » Торговые стратегии » Торговля Рairs trading
+ Подписаться
Страница 2 из 45 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Всем привет!
    Описание торговой системы находится в адресе :
    http://www.procapital.ru/showthread.php?t=23441
    Готов отвечать на вопросы.
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Ок. Благодарю. Ветку открыл. http://www.procapital.ru/showthread.php?t=23515
    //-------------------------------------------------
    В настоящий момент на графике Н1 наблюдается расхождение цен инструментов GCG0 (зел. линия) и SIH0 (синяя линия) - см. верхний индикатор, - до среднестатистического максимума.
    На нижнем индикаторе - темносиняя линия ДЕЛЬТА (разность цен инструментов), после достижения локального минимума, возможно , начинает разворот вверх .
    Мы предполагаем , что намечается схождение цен и серебро будет расти быстрее золота (либо падать медленнее).
    Понаблюдаем за описанной ситуацией до утра .
     
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    График сырьевых фьючерсов.
    CL + BRN
    В соответствии с заявленной методикой покупаем инструмент BRNH0 и продаем инструмент CLH0
    Стоплоссы предусматриваем 180 пунктов , - не более заявленныго риска. Размеры лотов одинаковые (=1.0)
    На графике нижнего индикатора видно, что синяя линия BRN пересекла зеленую линию CL снизу вверх.
     
  4. 61
    Комментарии
    1
    Темы
    61
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Добрый день!
    Наконец интересная для меня тема!
    Как первый посетитель обсуждения желаю успешного прохождения всех этапов.
    Для начала, вопрос: в свое время в ходе изучения "всего и вся" пробовал применять
    индикатор Moving_Averages_Symbol позволяющий в одном окне одновременно иметь скользящие средние разных валютных пар. Там была проблема при просмотре на
    истории положение линий менялось относительно друг друга, что вызывало недоверие
    к самому индикатору.
    Вы сталкивались с этой проблемой при написании своих индикаторов?
    С уважением.
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Добрый день. Упомянутый вами индикатор , действительно , вряд ли позволит корректно анализировать движение по заявленной тактике по двум инструментам. Хотя бы из-за того, что размерность инструментов, зачастую, слишком отличается.
    Мои индикаторы используют чуть иной принцип. В одно окно выводятся не сами МА анализируемых символов, - а для каждого символа вычисляется разность двух МА , что позволяет линии обоих инструментов привести к "общему знаменателю" даже при значительных различиях в размерности (см. рис - ZC+ZW , а также ZM+ZC ) и анализировать инструменты, казалось бы, вовсе несовместимые, - чья размерность различается на "порядки", т.е. в десятки -тысячи раз!
    Я смогу выложить здесь же в широкий открытый доступ эти индикаторы через пару недель - ближе к 10 февраля. Т.к. в данный момент пишу по заказу статью по этому своему индюку для технического интернет-журнала для трейдеров. И раньше выкладывать открыто по условиям договора не имею права.
    Однако, всем желающим я могу выслать бета-версию индюка индивидуально прямо сейчас, - оставьте мне в личке адрес почты.
      
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Исходя из ситуации на графиках (дакс+футси), открываем позицию BUY FDAX и SELL FTSE .
    На графике окна нижнего индикатора видно, - что линии Дакса(зел) и ФУТСИ (син) ориентированы на схождение , а линия дельта нижнего индикатора начинает разворот вверх!
    //----------------------------------
    К сож., при открытии позиций по невнимательности были допущены ошибки. Позиции пришлось закрыть почти сразу после открытия.
     
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Вход по тандену валютных фьючерсов.
    6EH0 и RYH0 ( Евро + Евроиена) , tf=M30
    На графике верхнего индикатора линии цен разошлись до (более, чем) среднестатистического максимума.
    А линия Дельта нижнего индикатора ориентирована на разворот вниз.
    По 6E - открыл позицию SELL минуту назад (прошу прощ. за случайное нарушение правил!).
    По RYHO - открываю позицию Buy.
    Стопы задаются в соответствии с заявленными рисками.
    Лоты евро и евроиены рассчитаны как (1.1:1.1) соответственно.
     
  8. 61
    Комментарии
    1
    Темы
    61
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    В описании стратегии сказано, что Вы использовали также и тандемы из валютных пар.
    Вы на них не основываете свою работу из-за выбора терминала или они по каким-то причинам устраивают Вас меньше, чем фьючерсы? В любом случае, хотелось бы знать
    Ваше мнение по такому тандему как AUDUSD+NZDUSD.
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Закрываем тандем 6EH0 + RYH0
    Линии инструментов сошлись (пересеклись) и Линия Дельта уже готова достичь локального минимума! Типичный сигнал на закрытие по нашей методике.
    На графике это оч. наглядно отображается!
    (Результат - см. пост ниже)
     
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Результат по сумме двух сделок sell 6EH0 + buy RYH0 представлен на рисунке ниже.
    Пожалуй, несколько рановато мы закрыли сделки.
    Но уж очень непомерный спред получается при открытии/закрытии позиции по фьючерсу RYH0 для среднесрочных сделок по нашей методике. При открытии нам пришлось пережидать пока спред снизится с -35 пунктов до -15.
    А при закрытии - пришлось потерять -16 пунктов, - именно столько составила разница между ценами Last и Bid
    Иначе говоря, этот фьючерс своими спредами может "съесть" большую часть суммарной прибыли "тандема" и мы в дальнейщем будем его задействовать с очень большой осторожностью и только на долгосрочных трейдах!
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать