Форум трейдеров » Торговые стратегии » Торговля Рairs trading
+ Подписаться
Страница 16 из 45 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    leonid553, а индикатор линии Дельта можно выложить?
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Этот индюк ещё сыроват.
    Поэтому выкладываю только ехе-файл.
    После доработки выложу исходник. Параметры - практически те-же:
    наименования инструментов и коэф-ты N1,N2
    Если анализируемые инструменты имеют разную размерность, - то использование коэф-тов явл. обязательным!
    Напр. , для ES+YM, - N1=10. N2=1
     
    Вложения Вложения
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Сработал стоплосс по одной из позиций и пока мы принудительно закрывали вторую, - цена развернулась и убежала в минус. (Любопытно, что стоплосс сработал на 4 пункта хуже, чем было задано!)
    В итоге суммарный убыток =-400$ (см. рис)
    Входим вновь sell CL & buy BRN ( 2 : 2)
    Закрываем позиции. Итоговый результат:
     
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Индексы FTSE & FESX.
    Ценовые линии верхнего индикатора разошлись до среднестат. максимума.
    Линия Дельта нижнего индикатора настроена на разворот вниз.
    Реализуем вход SELL FTSEH0 + BUY FESXH0
    Размер позиций = 1:2
    Стопы - по заявленным рискам.
     
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    На графике зерновых - линии цен ZW(зел) & ZC(син) разошлись на величину среднестатистического расхождения .
    Линия Дельта нижнего индикатора от локального максимума начинает разворот вниз.
    Реализуем вход buy ZCH0 & sell ZWH0 . Размер позиций = 4^3
    Стопы выставляем по заявленным рискам.
    Закрываем позиции. Ценовые линии индикатора сошлись.
    К большому удивлению, после закрытия оказалось, что спред тикера "съел" чуть ли не половину текущей прибыли....Впору, хоть снова открывай...
    Вот итоговый результат:
     
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    GCJ0 & 6N.
    Ценовые линии (зелёная и синяя) разошлись до среднестатистического максимума.
    Линия Дельта настроена на разворот вверх от локального минимума. Реализуем вход :
    buy GCJ0 & sell 6NН0, размер позиций = 1:2
    Стопы, - по заявленным рискам.
    Закрываем позиции. Ценовые линии верхнего индикатора сошлись и пересеклись, а линия Дельта нижнего индикатора "выстрелила" вверх :
     
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Итоговый результат = +450$ :
     
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    CL & 6C
    Ценовые линии ЛайтСвит и нефтедобывающей страны К. разошлись до среднестатистического максимума.
    Линия Дельта нижнего индикатора подошла к локальному минимуму.
    Реализуем вход sell 6CH0 & buy CLH0 (Рамер позиций - 1 : 1, хотя в идеале соотношение должно быть 3:4. Но мы не можем так выставить размер, т.к. возможная максимально-допустимая просадка одной из позиций не даст нам корректно завершить трейд.)
    Стопы - по заявленным рискам.
     
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    GCJ0 & 6NН0.
    Ценовые линии (зелёная и синяя) разошлись до среднестатистического максимума.
    Линия Дельта настроена на разворот вниз от локального максимума. Реализуем вход :
    sell GCJ0 & buy 6NН0, размер позиций = 1:2
    Стопы, - по заявленным рискам.
     
  10. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Спасибо, буду разбираться.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать