Форум трейдеров » Торговые стратегии » Торговля Рairs trading
+ Подписаться
Страница 15 из 45 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    На графике зерновых линии цен Zl(зел) & Zs(син) разошлись на величину среднестатистического расхождения .
    Линия Дельта верхнего индикатора от локального ммаксимума начинает разворот вниз.
    Реализуем вход buy ZS & sell ZL . Размер позиций = 4:2
    Стопы выставляем по заявленным рискам.
     
  2. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Индексы SPMIB & FESX.
    Ценовые линии верхнего индикатора разошлись до среднестатистического максимума. Линия дельта нижнего индикатора настроена на разворот вверх.
    Реализуем BUY SPMIB & SELL FESX. Размер позиций - 1:4, соответственно.
    Стопы - по заявленным рискам.
    Вчера при открытии позиций мы не приняли к сведению, что SPMIB прекращает торговаться гораздо раньше! В результате, вчера во время сильного вечернего движения позиция FESX закрылась по стоплоссу, в то время как позиция SPMIB стояла на месте , - не торговалась! Пришлось вновь открыть SELL FESX и в результате при открытии утренней сессии на "этих делах" мы потеряли примерно -400$ !
    В дальнейшем, будем с большой осторожностью обьединять в тандем инструменты с большим разрывом по открытию и закрытию сессий, - во избежание подобных сюрпризов.
    Закрываем позиции. Итоговый результат:
    BUY SPMIB = -4039$
    SELL FESX = +1430$
    BUY SPMIB = +2200$
  3. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Добрый день......
    Я смогу выложить здесь же в широкий открытый доступ эти индикаторы через пару недель - ближе к 10 февраля. ......
    PHP код:
    #property copyright "leonid553@ya.ru"
    #property link      "http://articles.mql4.com/ru/403"

    #property indicator_separate_window
    #property indicator_buffers 2
    #property indicator_color1 Lime
    #property indicator_color2 DodgerBlue
    extern string  Symbol_1 "FDAXH0";
    extern string  Symbol_2 "FTSEH0";
    extern int N1 10;
    extern int N2 10;
    extern string  _________  "=== Параметры МА ==="
    extern int MA_per =  21;
    extern int MA_fast 13;
    extern int ma_method=2;
    extern int Price=6;
    //---- buffers
    double Symbol1[]; double Symbol2[];
    //+------------------------------------------------------------------+
    //| Custom indicator initialization function                         |
    //+------------------------------------------------------------------+
    int init()
      {
    //---- indicators
    SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);SetIndexBuffer(0,Symbol1);SetIndexLabel(0,Symbol_1); 
    SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);SetIndexBuffer(1,Symbol2);SetIndexLabel(1,Symbol_2); 
          return(
    0);
      }
    //+------------------------------------------------------------------+
    //| Custom indicator deinitialization function                       |
    //+------------------------------------------------------------------+
    int deinit()  {   return(0);  }
    //+------------------------------------------------------------------+
    //| Custom indicator iteration function                              |
    //+------------------------------------------------------------------+
    int start()
      {  
    //int limit;
         
    int counted_bars=IndicatorCounted();
      
    //---- проверка на возможные ошибки
         
    if(counted_bars<0) return(-1);
      
    //---- последний посчитанный бар будет пересчитан
         
    if(counted_bars>0counted_bars-=10;
         
    //limit=Bars-counted_bars;
      //---- основной цикл
          
    int per1,per2;
          
    per1 MA_per;   per2 MA_fast
      
    //------------------------------------------------------------
       
    int limit=Bars IndicatorCounted();  
       
    int k;    for(0limitk++)   {  
     
           
    Symbol1[k]=
                (
    iMA(Symbol_1,Period(),per2,0,ma_method,Price,iBarShift(Symbol_1,0,Time[k],false))-
                
    iMA(Symbol_1,Period(),per1,0,ma_method,Price,iBarShift(Symbol_1,0,Time[k],false)))*N1  ;            
                
           
    Symbol2[k]=
                (
    iMA(Symbol_2,Period(),per2,0,ma_method,Price,iBarShift(Symbol_2,0,Time[k],false))-
                
    iMA(Symbol_2,Period(),per1,0,ma_method,Price,iBarShift(Symbol_2,0,Time[k],false)))*N2   ;           
          
                            }  
    //======= пишем коммент в окне индюка
    string Delta  DoubleToStr(Symbol1[0]-Symbol2[0],2);
    string info Symbol_1+"="+"зел.линия"+" "+Symbol_2+"="+"син.линия"+
     
    " Delta="+Delta+"     " ;    IndicatorShortName(info);
    //-----------------------------------------------------   
        
    return(0);
      } 
    MA_per = 21;//период медл. ма
    MA_fast = 13;//период быстрой ма
    MA_method=2;// метод ма :
    //MODE_SMA 0 Простое скользящее среднее
    //MODE_EMA 1 Экспоненциальное скользящее среднее
    //MODE_SMMA 2 Сглаженное скользящее среднее
    //MODE_LWMA 3 Линейно-взвешенное скользящее среднее
    MA_Price=6;// цена :
    //PRICE_CLOSE 0 Цена закрытия
    //PRICE_OPEN 1 Цена открытия
    //PRICE_HIGH 2 Максимальная цена
    //PRICE_LOW 3 Минимальная цена
    //PRICE_MEDIAN 4 Средняя цена, (high+low)/2
    //PRICE_TYPICAL 5 Типичная цена, (high+low+close)/3
    //PRICE_WEIGHTED 6 Взвешенная цена закрытия, (high+low+close+close)/4
    Вложения Вложения
  4. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    В 3-м номере. Его пока не выложили, - видимо, через день-другой будет.
  5. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    На графике зерновых линии цен Zl(зел) & Zs(син) разошлись на величину среднестатистического расхождения .
    Линия Дельта верхнего индикатора от локального ммаксимума начинает разворот вниз.
    Реализуем вход buy ZS & sell ZL . Размер позиций = 4:2
    Стопы выставляем по заявленным рискам.
    Закрываем позиции.
    Классический сигнал закрытия. Ценовые линии (сошлись) пересеклись на м15.
    А линия Дельта плавно ушла вниз.
     
  6. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Обе позиции закрылись в плюсе! Нечасто так бывает!
    Суммарный результат - более +1000$ прибыли :
     
  7. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    GCJ0 & 6N.
    Ценовые линии (зелёная и синяя) разошлись до среднестатистического максимума.
    Линия Дельта настроена на разворот вверх от локального минимума. Реализуем вход :
    buy GCJ0 & sell 6NН0, размер позиций = 1:2
    Стопы, - по заявленным рискам.
     
  8. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Сырьевые инструменты.
    BRN & СL
    Ценовые линии Брент и ЛайтСвит разошлись до среднестатистического максимума.
    Линия Дельта нижнего индикатора нацелена на разворот вверх.
    Реализуем вход sell CL & buy BRN ( 1 : 1)
    Стопы - по заявленным рискам.
    Сработал стоплосс по одной из позиций и пока мы принудительно закрывали вторую, - цена развернулась и убежала в минус. (Любопытно, что стоплосс сработал на 4 пункта хуже, чем было задано!)
    В итоге суммарный убыток =-400$ (см. рис)
    Входим вновь sell CL & buy BRN ( 2 : 2)
     
  9. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    ZB & ZN
    Ценовые линии индикатора разошлись до среднестатистического максимума, а сиреневая гистограмма Дельта начинает разворот от локального максимума к нулевой линии.
    Реализуем вход SELL ZNH0 & BUY ZBH0 (2:2)
    Стопы - по заявленным рискам.
     
  10. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    На графике зерновых - линии цен ZW(зел) & ZC(син) разошлись на величину среднестатистического расхождения .
    Линия Дельта нижнего индикатора от локального максимума начинает разворот вниз.
    Реализуем вход buy ZCH0 & sell ZWH0 . Размер позиций = 4^3
    Стопы выставляем по заявленным рискам.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать