Форум трейдеров » Торговые стратегии » Торговля Рairs trading
+ Подписаться
Страница 10 из 45 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Итоговый результат трейда ZM & sell ZW (2+2) представлен на рисунке ниже :
     
  2. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Сырьевые инструменты.
    Наблюдается расхождние CL (синяя линия) и GAS (красная линия)
    Линия Дельта консолидировалась на локальных максимумах и настроена на разворот вниз!
    Реализуем вход : buy CLH0 & sell GASG0 ( 1 : 1 )
    Стопы - по заявленным рискам.
     
  3. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    На графике "сахарных" фьючерсов наблюдается расхождение ценовых линий.
    Линия Дельта нижнего индикатора готовится к развороту вверх.
    Реализуем вход buy WH0 +sell SBH0.
    Стопы выставляем по заявленным рискам. Размеры лотов (контрактов) = 1.0
    Закрываем позиции.
    Целую неделю находился в рынке этот тандем. На графике Н1 ценовые линии сошлись , а линия Дельта "клюнула вверх.
    Очевидный сигнал закрытия!
    //------------------------------------
    P/S Но вот итоговая прибыль оказалось совсем крошечной...Сейчас , "из глубины времен" видно, что наш вход 26 янв. был слишком ранний. Поторопились мы войти. Если бы вошли 28-го или 1-го, то прибыль была в неск. раз больше.
    Результат закрытия получился вот такой:
    buy WH0 = +400 $
    sell SBH0 = -290 &
     
  4. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    К оч. большому сожалению в наст. момент нас сильно подводят два тандема :
    (BUY 6A + SELL 6N) и (BUY 6A + GCG0).
    Хотя текущий баланс счета положительный (+3500$), но текущие убытки по названным трейдам могут поглотить всю прибыль!
    Всё это случилось потому, что мы невнимательно посмотрели на экономический календарь. Между тем , именно на выходе СТАВОК по АУДи прошедшей ночью произошел резкий обвал австралийской валюты и оба тандема ушли в изрядный убыток!
    См. график ниже.
    Всё описанное, в дальнейшем, послужит хорошим уроком. Теперь перед значимыми новостями по конкретному инструменту мы не будем его задействавать.
    Наши худшие опасения оправдались...
    Сработал стоплосс по золоту в трейде (BUY 6A + SELL GCG0)
    Пришлось закрыть и парную позицию. Вот итог :
    sell GCG0 =-4040$
    BUY 6A = +1330 $
  5. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Следующий вход - по американским акциям "родственных" компаний.
    INTC & YHOO
    По привычной схеме - ценовые линии индикатора разошлись до локального максимума. А сиреневая гистограмма ДЕЛЬТА - настроена на снижение к нулевой линии. Реализуем вход следующим образом:
    sell INTC & buy YHOO по 1000 акций каждой корпорации.
    Стопы - по заявленным рискам!
    Закрывем позиции. Ценовые линии на графике индикатора (зеленая и синяя), практически, пересеклись.
    Суммарно позиции закрыты в безубытке (ну почти...)
    Закрыты они ещё и потому, что нами изначально не совсем правильно было рассчитано соотношение лотов этих инструментов. YHOO гораздо волатильнее и в след. раз мы будем входить лотами 2:3 соотв.
     
  6. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Возникла необходимось скорректировать тандем , чтобы размеры контрактов более соответствовали волатильности каждого инструмента.
    Добавляем по 1 контракту каждой позиции.
    В итоге, будем иметь BUY HEG0:SELL LEGO=3:2
    Закрываем позиции. Ценовые линии инструментов сошлись. А сиреневая гистограмма Дельта опустилась к нулевому уровню.
     
  7. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Итоговый результат этих трейдов приведен на рисунке ниже.
    Суммарно получилось +260 $
     
  8. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Ещё один трейд. GC + YM
    Ценовые линии разошлись до максимума. А сиреневая гистограмма Дельта настроена на движение от максимума вниз к нулевой линии.
    Реализуем вход : sell GC & buy YM (Размер позиций - 1 : 2 )
    Стопы, - по заявленным рискам!
    Закрываем тандем в безубытке. Сделки изначально вчера были открыты с грубыми ошибками. Только поэтому и закрываем.
  9. 308
    Комментарии
    4
    Темы
    311
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    добрый день.
    распаковал индюк изменил параметры, но в окне инд. ничего не отображается.
    глюк какой то, подожду когда будет в свободном доступе.Пока не очень понятно как определить среднестатистическое отклонение,ну и т.д. наверное нужно поторговать какое то время на демо.Еще просматривая сделки смутило ...
    Наши худшие опасения оправдались...
    Сработал стоплосс по золоту в трейде (BUY 6A + SELL GCG0)
    Пришлось закрыть и парную позицию. Вот итог :
    sell GCG0 =-4040$
    BUY 6A = +1330 $

    как я понял, открываемся не на один день, ранее писалось... что мы предполагаем, что Дакс некоторое время будет расти быстрее, чем Футси (либо Дакс будет падать медленнее , чем Футси - нам по сути, всё-равно куда пойдет цена, лишь бы зеленая линия оставалась выше синей!) и реализуем вход, тогда не понятно почему статистика должна была повлиять? тем более предвидеть,что ставки не повысят не смогли предположить практически никакие игроки, да и если открываться на среднесрок новостей за это время будет разных много, и определить как отразится это на рынке наверное не возможно. Может не правильно был определен размер лота?
     
  10. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от zxc Посмотреть сообщение
    добрый день.
    распаковал индюк изменил параметры, но в окне инд. ничего не отображается.
    ..... Может не правильно был определен размер лота?
    Я же вам писал, - что нужно подобрать размер коэф-тов N1-N2, чтобы приравнять размерности этих инструментов к "общему знаменателю! Внимательнее будьте!
    И обязательно проверяйте наличие всех баров на истории в окне обоих инструментов. - иначе индюк не будет отображаться
    Лоты этих инструментов берите примерно, как 2:1
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать