Форум трейдеров » Торговые стратегии » Торговля Рairs trading
+ Подписаться
Страница 1 из 45 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей

    Торговля Рairs trading

    //-----------------------------------------------------------------
    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.
    На одном из торговых форумов (месяц-полтора назад) случайно увидел странички по "синхронной" торговле различными инструментами. Малоинформационные и невнятные. Тема там не вызвала большого интереса. Но, я заинтересовался. После чего, стал самостоятельно вникать и развивать тему. Сам же написал индикаторы для ручной торговли.
    Других источников нет. Пока нет... Разве-что, смотрел в "поиске" истолкование некоторых малопонятных терминов на справочных сайтах.
    Ровно месяц назад открыл ДЕМО-торговлю по "заявленной" методике. Методом проб и ошибок определился с наиболее подходящими (на первое время) инструментами. Результаты оказались неплохими. Позиции открывались вручную и специально разработанным советником. Закрывались , в основном, вручную. Использовались собственноручно написанные индикаторы и "мультивалютные" индикаторы других авторов , имеющиеся в свободном доступе.
    (Введение)
    Предлагается так. наз. торговля Рairs trading, - торговля искуственного синтетического продукта, который, состоит из одного инструмента лонг и другого шорт. Корреляция между двумя этими инструментами не обязательна, но предполагается наличие коинтеграции.
    Что такое коинтеграция - все желающие могут узнать в адресе http://monetarism.ru/dictionary/05/12/14/0335226.shtml . Я надеюсь, что ссылка на данный адрес корректна и не противоречит правилам форума.
    Далее, (перед оформлением ветки согласно шаблону) я изложу "тему" так, как я её понимаю . Прошу строго не судить. Если я где-то ошибусь, - пусть специалисты (либо все желающие) меня поправят.
    Бывает, что торговлю Рairs trading называют статистическим арбитражем. Что по мнению специалистов не совсем правильно.
    Статистический арбитраж - это покупка всех (ну почти) возможных недооцененных и одновременная продажа всех переоцененных инструментов. Корреляция между конкретными инструментами не важна, даже коинтеграция не очень важна. Важна общая , итоговая статистика .
    Кроме того , известно, что арбитраж в "чистом виде" - это однозначно беспроигрышая стратегия. Существующая лишь (увы...) для самых крупных игроков мирового рынка, т.к. мощные компьютерные программы этих игроков "ловят" малейщие расхождения цен родственных анализируемых инструментов - ещё "на дальних подступах" и за доли секунды, - моментально дают сигнал на входы . А уже через секунду-другую закрывают "тандем" с суммарной прибылью 1-2 пункта! При этом торговые лоты составляют многие десятки и даже сотни миллионов валютных единиц !
    До нас доходят лишь отголоски этих сделок. Мы , конечно , иной раз сможем поймать момент и повторить подобную операцию в мт4 (например, "хедж" бай 6А + селл AUDUSD), но для нас такое будет возможно и целесообразно, скорее всего, только при сбоях котировочного аппарата сервера , кроме того, внутренний спред анализируемых инструментов не даст нам получить итоговую приемлимую прибыль!
    Однако, у нас есть возможность торговать по методике - Рairs trading. Отслеживая схождение-расхождение цен разных, но "однородных" инструментов для выбора наилучшей точки входа.
    Возможности тут (по моему мнению) достаточно большие. Тема, практически, мало обсуждалась на торговых форумах и пока такая торговля труднодоступна в широком обсуждении. Кроме того, набор инструментов в мт4 ГК БРОКО как нельзя лучше соответствует "заявленной методике"
    //------------------------------------------------
    Предварительный пример схождения-расхождения линий цен инструментов :
    FCE (зел) + FDAX(син) + FTSE(красн)
     
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 62,008
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    II. Тайм-фреймы ТС.
    M5; M15; M30; H1; Н4 (- последний тф используется только для общего анализа ситуации, но не для конкретного входа).

    III. Финансовые инструменты ТС.
    Futures:
    CL, BRN, QM - нефть; HO-мазут; NG - газ;
    ZC - кукуруза; ZS- бобы, ZW - пшеница , и , возможно др. "сельско/хозяйственные фьючерсы"
    YM, ES, NQ, FTSE, FDAX и др. европейские и американские индeксы;
    6Е, 6A, 6B и , возможно другие валютные фьючесы.
    При торговле одновременно отслеживаются много различных инструментов и поэтому, допускается входы по иным, не перечисленным выше инструментам.

    IV. Параметры тестового реального счета.
    Тестовый минимальный размер контракта - 0.01(лот)
    Тестовый минимальный размер счета - 2000 USD
    Торговый счет - № BT-82755
    Логин торгового счета - 8111111115
    Пароль инвестора - lKGeoun

    V. Параметры рисков
    Суммарный на одну открытую "парную" сделку предполагается - не более 3% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).
    Думаю, что входы по заявленной методике будут реализованы не реже одного раза в сутки.
    Предполагается выставлять поясняющий комментарий - строго в момент заключения сделки, либо чуть ранее.
    Аналогично, - при закрытии позиций.
    Допускаются также "обзорные" комментарии - по предполагаемым (в обозримом будущем) сигналам.
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Как я уже писал , Рairs trading, - торговля искуственного синтетического продукта, который, состоит из двух индексов, позиции которых открыты во встречных направлениях.
    Т.е. основный наш сигнал на вход - это достижение среднестатистического (это - важно!) локального экстремума и начало разворота линии индикатора, показывающего разность цен (Дельту) анализируемых инструментов (верхний индикатор SpreadCharts).
    А также, - момент максимального расхождения линий цен анализируемых инструментов , которые отображаются цветными линиями в одном окне индикатора и последующее начало схождения этих линий (нижний индикатор на графике) .
    Стоплосс по каждой позиции рассчитывается в соответствии с заявленным ограничением по разделу V. Параметры рисков
    Выход (закрытие позиций) осуществляется по "обратным" сигналам этих же индикаторов, либо - если текущий технический и фундаментальный анализ текущей ситуации показал целесообразность закрытия позиций.
    Для примера возьмем "тандем" (Дакс+Футси) и рассмотрим ситуаццию, имеющую "место быть" на прошлой неделе, - 13-14 января.
    Нижний индикатор показывает движение цен индекса FDAX(зеленая линия) и индекса FTSE(синяя линия) в одном окне.
    Верхний индикатор отображает линию Дельта, показывающую на каждом баре разность цен индексов, т.е. ( FDAX - FTSE).
    Анализируя график и показания индикаторов, мы видим, с утра 13 января линии нижнего графика начинают схождение и FDAX растет быстрее , чем индекс FTSE , а разность цен Дельта=( FDAX - FTSE) уверенно увеличивается! Линия верхнего индикатора идет вверх.
    В момент, когда на нижнем индикаторе зеленая линия FDAX пересекает снизу вверх синюю линию FTSE(10:30-11:00), мы предполагаем, что Дакс некоторое время будет расти быстрее, чем Футси (либо Дакс будет падать медленнее , чем Футси - нам по сути, всё-равно куда пойдет цена, лишь бы зеленая линия оставалась выше синей!) и реализуем вход :
    BUY FDAX + SELL FTSE (лоты соответственно относятся , примерно как 3/1.2)
    Что же мы получим в итоге?
    Мы видим, что наши предположения оправдываются! Зеленая линия и синяя линия продолжают расходится и достигают максимального расхождения , примерно, в 19 часов терминального времени.
    В это время позиция SELL FTSE имеет текущий убыток, равный -200/220 пунктов.
    Позиция BUY FDAX имеет текущую прибыль, более, чем +550 (!) пунктов !
    То же самое показывает верхний индикатор, - цены индексов (см. расстояние между желтыми линиями) разошлось почти на 350 пунктов!
    В итоге , на самом максимуме линии верхнего "индюка" мы имеем возможность закрыть обе позиции с суммарным "чистым" профитом - около +280/300 пунктов , с учетом комиссий и спредов.
    Впрочем, описанный вход был несколько "запоздалый" для заявленной нами тактики .
    Гораздо типичнее и интереснее, будут описание других примеров в разделе Примеры работы по стратегии.
     
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.
    Дополнительными критериями "заявленной" торговли могут быть такие резоны, как расчет входов по некоторым "тандемам" в зависимости от ситуации на рынке - контанго или беквордация. Ознакомиться с этими понятиями можно в Википедии, в адресе http://ru.wikipedia.org/wiki/Контанго .
    Мы не будем здесь останавливаться на этих терминах подробно, т.к. гораздо полезнее будет рассмотреть их применение позднее, - в процессе "живой торговли" !
    При работе допускаются также одиночные входы по линиям многолетних сеонных тенденций.
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    IX. Примеры работы по стратегии.

    Рассмотрим "живой пример" онлайновой торговли, - пример самый свежий, т.к. описанные ниже сделки я закрыл всего-лишь несколько минут назад!
    В прошедшую пятницу 15 января на графике "тандема" GC + SI (золото+серебро) в середине дня в нижнем индикаторе синяя линия SIH0 пересекла снизу вверх желтую линию GCG0, после чего, ближе к концу торгов, расхождение между линиями этих инструментов достигло своего (среднестатистического - это важно!) локального максимума (21:00 терминального времени - желтая обоюдная стрелка)!
    Одновременно, было замечено, что замечено, что линия верхнего индикатора начинает разворот снизу вверх. Напомню, что это - линия Дельта, показывающая на каждом баре разность цен анализируемых фьючерсов. Отсюда , мы предполагаем, что в дальнейшем текущие цены инструментов начнут сходиться.
    В данной ситуации мы имеем типичный (по нашей методике) сигнал входа.
    Вход был тут же реализован следующим образом:
    BUY SIH0 (2 позиции 0.3+0.2 лота)+ SELL GCG0 (позиция 0.3 лота) - желтая стрелка на графике GCGO
    Сегодня же утром обнаружилось, что наш прогноз оказался правильным. И линии цен этих инструментов сошлись (пересеклись) ! По сумме сделок мы получили неплохой профит :

    20072278 2010.01.15 sell 0.30 gcg0 1130.7 2010.01.18 08:01 1136.3 -168.00

    20072272 2010.01.15 buy 0.30 sih0 18.500 2010.01.18 08:01 18.645 +217.50
    20072421 2010.01.15 buy 0.20 sih0 18.480 2010.01.18 08:01 18.645 +165.00
    //---------------------------------------- Итого - более 200 $ чистой прибыли
     
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Вчерашний пример предполагаемого ночного входа ( NQ+YM) я удалил , т.к. он хоть и являлся типичным и профитным (уже сейчас это видно), но в данном случае предварительно требовался дополнительный скрупулезный расчет лотов каждого инструмента. Который я вчера не сделал.
    Лучше (в заключение раздела) рассмотрим текущий пример. Пример - на ближайшую перспективу :
    Рассмотрим ситуацию по ZC + ZW (кукуруза+пшеница) на таймфрейме М30.
    На графике видно, что начиная с 14 января цены этих инструментов (зел и син линии) в окне верхнего индикатора начинают расходиться.
    А линия Дельта (разность текущих цен) стремится достичь локального максимума. Я жду, что в течение 2-3 дней этот максимум будет достигнут и Дельта начет разворот вниз.
    А зеленая (ZC) и синяя (ZW) линии верхнего индикатора начнут схождение!
    Что будет являться сигналом на вход (sell ZC + buy ZW).
    Удачи всем !
     
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    X. Начало торговли
    Готов начать торговлю в любой момент.
  8. 2,487
    Комментарии
    43
    Темы
    2611
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Пара моментов.
    В Broco Trader минимальный размер контракта - 1. Так что, поменяйте, пожалуйста, этот пункт и, исходя из этого, размер депозита.
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Сделано. Открыл новый счет. Изменил размер депозита и мин. размер лота.
  10. 2,487
    Комментарии
    43
    Темы
    2611
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    1. Можете начинать торговлю
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите ветку для ответов на вопросы и обсуждения.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать