Форум трейдеров » Торговые стратегии » Удача против Системы
+ Подписаться
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
  1. 3
    Комментарии
    1
    Темы
    3
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей

    Удача против Системы

    Приветствую всех.
    За 9 лет работы на Форексе я перепробовал огромное число разнообразных торговых техник и так же искал в истории пример реально живучего устойчивого подхода(системы) в торговле, и вывод - подобной системы никогда не было и до сих пор нет и врядли будет. Всё это говорит о том, что за всё минувшее время мы ни на шаг не продвинулись в прогнозировании будущих событий.

    Я занимаюсь исследованием тех факторов которые мы никогда не берём в расчёт в своей работе, но зато эти самые факторы и определяют весь ход процесса и результат работы.

    Я полазил по форумам и набрал несколько интереснх стэйтментов(историй сделок), выложеных трейдерами с целью анализа проведённой торговли. Меня интересовали именно прибыльные истории торговли.
    Так вот из проведённого мною анализа успешных историй торговли стало ясно, что все они сильно похожи друг на друга и соответствуют определённому алгоритму! И при этом оказалось, что не имеют никакого значения торговые системы кторых придерживаются трейдеры.

    Чтобы понять суть анализа проведённого мною, представьте, что в черде рабочих дней есть дни "счастливые" и "несчастливые". Ну к примеру кому-то может показаться, что для него понедельник "несчастливый" день, а вот среда - просто замечательный. Так вот я разбил дни не в недельном цикле, как это былобы привычнее для нас, а цикле девяти (9), что выглядит более естественным с позиции математической.
    Так вт все результаты совершённых сделок раскладываем на 9 кучек и смотрим как это выглядит. Подробное описание этой методики можно посмотреть по ссылке http://www.matrica137.ru/chisla/prio...-tajnu-chisel/
    Теперь сами результаты:



    Здесь видно, что картина у всех примерно одинаковая. Отсюда вывод, что причиной успешности их торговли стал определённый образ поведения или мышления, кторый не укладывается в понятие "система".
    Так вот, если кто узнал свои имена на картинках, свяжитесь пожалуйста со мной, пишите мне на okosfer@mail.ru Мне просто интересно пообщаться и установить цепь событий и образ поведения ставший результатом успешнойторговли.
    Да, ещё я предлагю всем кто заинтересован данным исследованием - поделитесь пожалуйста своим стэйтментом, это очень поможет сделать более широкий анализ данного феномена, и возможно мы с вами установим определённый алгоритм, позволяющий попасть в "резонансные частоты" и сделать торговля прибыльной и стабильной.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 9,340
  2. 3
    Комментарии
    1
    Темы
    3
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Вот пример ещё одной диаграммы. Это с форума Альпари по той же теме.
    Свой стэйтмент прислал Налимов Игорь и я быстренько сделал раскладку.
    Получилась примерно та же картинка:
    Это один из его тестовых реальных счетов, торговля велась по нескольким ТС . Стэйт за 5 месяцев.


    Буду очень рад и благодарен тому кто пришлёт мне убыточный стэйтмент для анализа. Интересно посмотреть, может ход убыточной торговли тоже идёт по единой своеобразной траектории!
  3. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Зайдите в этот раздел - http://www.procapital.ru/forumdisplay.php?f=161
    там доступы к счетам в каждой теме

    Можете также в разделе Бакалавр в темах подведение итогов взять стейты, они трехмесячные.
  4. 3
    Комментарии
    1
    Темы
    3
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Спасибо, Евгений. Очень полезная ссылка!
  5. 169
    Комментарии
    0
    Темы
    170
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Окосфер Посмотреть сообщение
    ... искал в истории пример реально живучего устойчивого подхода(системы) в торговле, и вывод - подобной системы никогда не было и до сих пор нет и врядли будет.
    ИМХО, Вы слишком категоричны насчет того, что нет живучей устойчивой системы.
  6. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от zелот Посмотреть сообщение
    ИМХО, Вы слишком категоричны насчет того, что нет живучей устойчивой системы.
    Да. Это как с сусликом. Мало ли что кто-то его не видит.
  7. 256
    Комментарии
    0
    Темы
    256
    Репутация Pro
    Аватар для Полковник  
    В начале пути

    2 Медалей
    а вот вопрос: - все почему-то для разработки своей модели поведения используют прибыльные сделки и почему то никто еще не сказал, что разобрал провальные и сделал выводы. а было бы интересно собрать статистику ошибок и чего делать не стоит )
  8. 11,878
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Так вот я разбил дни не в недельном цикле, как это былобы привычнее для нас, а цикле девяти (9), что выглядит более естественным с позиции математической.
    А вот интересно, почему девять? - а не 11, 13.. и т.д.
    Как-то необоснованно. От фонаря что ли..

    причиной успешности их торговли стал определённый образ поведения или мышления, кторый не укладывается в понятие "система".

    Чтобы понять суть анализа проведённого мною, представьте, что в черде рабочих дней есть дни "счастливые" и "несчастливые".
    Счастливые/несчастливые дни... образ поведения...
    В общем-то известны циклы: физический, эммоциональный, и интелектуальный.
    Никто не проводил по ним анализ. И не исключено, что "+" был в периоды подъема этих циклов, а лоси - в периоды спадов.
    Это одна гипотиза.
    Кроме этого, на чел-ка действует множество других факторов, вплоть до влияния планет. Добавим астродиаграмму, ну и тд. и т.п.
    Много факторов выходит :).
  9. 2,119
    Комментарии
    29
    Темы
    2119
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    А вот интересно, почему девять? - а не 11, 13.. и т.д.
    Как-то необоснованно. От фонаря что ли..
    от коэффа стьюдента

    в мат вероятности, 9-и испытаний достаточно, чтобы спрогнозировать с 90%-95% вероятностью следующие события.
  10. 11
    Комментарии
    0
    Темы
    12
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Мне кажется не стоит сильно уж перегружать разными факторами систему анализа. А что касается влияющих факторов, то тут также можно выделить ряд основных и он будет не особо длинным.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать