Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Аппроксимация экстремумов" 18.1.2010
+ Подписаться
Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,279
    Комментарии
    15
    Темы
    1292
    Репутация Pro
    Аватар для Sevrer  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    ТС "Аппроксимация экстремумов" 18.1.2010

    Текущее состояние счета по закрытым позициям: 80 380
    Текущая прибыль по закрытым позициям с начала периода тестирования: -19,62 %
    Обсуждение системы
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 4,507
  2. 1,279
    Комментарии
    15
    Темы
    1292
    Репутация Pro
    Аватар для Sevrer  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.
    Курс вычислительной математики.
    Собственный опыт.

    II. Тайм-фрейм ТС.
    H1;

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Фьючерсы.

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 1

    Тестовый минимальный размер счета - 100 000 USD

    Счет в терминале Broco Trader - скачать терминал

    Торговый счет - 687769

    Логин торгового счета - 687769

    Пароль инвестора - r4sfhev

    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 3% от стартового депозита.
    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от стартового депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).
    Первичный анализ стараюсь проводить каждое утро с 8:30 до 10:00. Здесь выбираются инструменты, по которым уже можно выставить ордера или вероятно появление сигнала в течении дня.
  3. 1,279
    Комментарии
    15
    Темы
    1292
    Репутация Pro
    Аватар для Sevrer  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VII. Описание торговой системы.
    В системе используются индикаторы собственной разработки.
    Индикатор "Регрессия пиков и впадин"
    Для построения линий этого индикатора используется алгоритм нахождения пиков и впадин из индикатора ZigZag, который в свою очередь основан на индикаторе PriceChannel. Когда необходимое количество пиков и впадин определено (в этой ТС используются последние три пика и три впадины) методом аппроксимации (линейная регрессия) вычисляются прямые для пиков и впадин (основные линии). В дополнение к основным линиям рисуются линии среднеквадратичного отклонения.
    Этот индикатор используется для определения направления торговли и относительного определения уровня расстановки ордеров.

    Индикатор - "PeakOnCCI"
    Определяет локальные пики и впадины, которые будут служить для определения точных уровней открытия позиций и стопов.
    Нахождение пика - на индикаторе CCI выбирается участок, когда значение было выше ноля. Максимальная цена на этом участке и будет пиком.
    Нахождение впадины - на индикаторе CCI выбирается участок, когда значение было ниже ноля. Минимальная цена на этом участке и будет впадиной.
      
  4. 1,279
    Комментарии
    15
    Темы
    1292
    Репутация Pro
    Аватар для Sevrer  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Определение направления торговли
    Если основные линии регрессии направлены вверх, то считаем, что сейчас действует восходящий тренд и надо искать возможности для покупок.
    Если основные линии регрессии направлены вниз, то считаем, что сейчас действует нисходящий тренд и надо искать возможности для продаж.

    Если основные линии направлены в разные стороны, то тенденция не выражена. Тут возможны и покупки и продажи, но ситуация мутная, поэтому необходимо провести более сложный анализ по линиям отклонения.
    Если линия отклонения близка к основной, значит экстремумы находятся вблизи основной, что говорит о соответствии основной линии к линии поддержки/сопротивления. И тогда за направление торговли можно выбрать направление этой линии. Если линия отклонения далека от основной, то тенденция не выражена, и лучше подождать более благоприятной ситуации.

    Определения относительного уровня открытия позиций
    После определения направления торговли выбирается относительный уровень открытия позиций. Для покупок это будет область у основной линии, построенной по впадинам (на графиках - жирная красная линия). Для продаж - область основной линии, построенной по пикам (жирная синяя линия)

    Определение точных уровней открытия и стопа
    Как говорилось ранее, точными уровнями будут являться пики и впадины индикатора PeakOnCCI, которые находятся в области относительного уровня открытия.

    Ведение позиции
    Закрытие сделок зависит от рыночной ситуации. Возможны и перенесение стопа в безубыток и частичное закрытие.
    Каждое подобное действие будет сопровождаться комментарием в ветке.
  5. 1,279
    Комментарии
    15
    Темы
    1292
    Репутация Pro
    Аватар для Sevrer  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.
    Дополнений нет
  6. 1,279
    Комментарии
    15
    Темы
    1292
    Репутация Pro
    Аватар для Sevrer  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии

    Основные линии направлены вниз - предполагаем нисходящий тренд.
    Была сформирована впадина индикатором PeakOnCCI выше жирной синей линии.
    На пробой впадины был установлен отложенный ордер на продажу (указан зеленой стрелкой). Стоп на уровне пика (жирная красная горизонтальная линия).
    Сделка закрылась с рынка, т.к. цена застыла на уровне поддержки(цифра 2 в кружочке указывает пик, на котором образовался предполагаемый уровень поддержки)
     
  7. 1,279
    Комментарии
    15
    Темы
    1292
    Репутация Pro
    Аватар для Sevrer  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    X. Начало торговли.
  8. 2,487
    Комментарии
    43
    Темы
    2611
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    1. Можете начинать торговлю
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите ветку для ответов на вопросы и обсуждения.
  9. 1,279
    Комментарии
    15
    Темы
    1292
    Репутация Pro
    Аватар для Sevrer  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Выставляю отложенный ордер по 6EH0 на покупку.
     
  10. 1,279
    Комментарии
    15
    Темы
    1292
    Репутация Pro
    Аватар для Sevrer  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Выставляю отложенный ордер по 6JH0 на продажу.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать