Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС VIP MM 11.1.2010
+ Подписаться
Страница 1 из 26 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 4,669
    Комментарии
    30
    Темы
    4212
    Репутация Pro
    Аватар для Lator Kron  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей

    ТС VIP MM 11.1.2010

    Текущее состояние счета по закрытым позициям: 9 356
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - 6.5%

    __________________________________________________ _______________
    ТС VIP MM (жмите на название попадёте на обсуждение_)
    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.
    1.Л.Вильямс «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»;
    2.Д.Мерфи «Классический тех.анализ»;
    3.Л.Коннорс, Л. Рашке. «Биржевые секреты»;
    4.Стивен Кови "Семь навыков преуспевающих людей";
    5.Джесси Ливермор «Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта»;
    6.Марк Даглас "Дисциплинированный трейдер" Бизнес-психология успеха.
    Прочтенные книги, + (плюс) собственные наблюдения с использованием технического анализа, волновая природа движения цены.
    II. Тайм-фрейм ТС.
    Н1, Н4, D1
    Н4, D1 – используются для анализа общей картины и наличие, отсутствие тенденции;
    Н1 – рабочий используется для входа в сделку;

    III. Финансовые инструменты ТС.
    Все доступные инструменты в терминале Broco Investor

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 0.1

    Тестовый минимальный размер счета – 10 000 USD

    Счет в терминале Broco Investor

    Торговый счет - № 218366

    Логин торгового счета - 218366

    Пароль инвестора – yfh7ctq

    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 3% от депозита. Риск на все открытые сделки не более 8% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделк
    и).

    В период с 6-10 МСК начинаю анализ движения цен, поиск сигналов для окртытия сделки. Строго определенного времени открытия нет - только при появлении сигналов.
    Сделка сопровождается на протяжении всего трейда.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 15,237
  2. 4,669
    Комментарии
    30
    Темы
    4212
    Репутация Pro
    Аватар для Lator Kron  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    В системе используются как пробитие линии тренда, так и отбой от линий поддержки-сопротивления
    Т.к. вход в сделку осуществляется в основном при переломе тенденции то сигналом для входа служат следующие показатели индикаторов:

    ИНДИКАТОРЫ
    Трендовые:
    1. 3 МА - 2400 simple low, high (при приближении цены к этому индикатору, как правило, преобладает тенденция к флэту и торговля осуществляется на более коротких временных интервалах с целью сохранения прибыльных сделок);
    2. 2 МА - 200 simple low, high (если цена выше то тренд вверх – ниже тренд вниз);
    3. 3 АМА - 20/6/21/2.0/0.07, 9/3/30/2.0/2.0, 5/2/20/2.0/2.0 (пересечение индикаторов свидетельствует о начале перелома тенденции);

    4. MA_Crossover_Signal в стандартных настройках (один из сигналов для решения о входе в сделку);
    5. NRTR_ATR_STOP - 20/3 (появление этого сигнала является подтверждением о начале тренда, еще я его использую в качестве отбойного индикатора т.е. на начальном этапе формирования переломной тенденции, после появления всех сигналов и прохождении цены до определённого уровня и возвращении к этому индикатору я могу войти в сделку при отбое от него предполагая наличие тенденции т.е. тренда_);

    Осцилляторы:
    1. Macd 8/22/1(используется для поиска дивергенций);
    2. FIBO_S (является дополнительным подтверждающим сигналом о входе в сделку)

    Совокупность сигналов является предпосылкой о решении для входа в сделку.
    После входа в сделку – первоначально выставляется:
    Стоп лосс = 90п. Тейк профит = 200п.
    После установки ордеров в зависимости от рыночной ситуации данные ордера подлежат коррекции.
    При прохождении ценой определенного количества пунктов равных = не менее + 50п. сделка переводиться в безубыток
    А вот выход из сделки осуществляется при наличии следующих сигналов:
    1. Цена достигла Тейк профит или Stop loss (неоспоримые сигналы_));
    2. Либо на 3(третий) день после входа в сделку, как правило, до начала Американской сессии;
    3. При появлении сигнала на продажу при покупке наоборот;
    4. При достижении ценой уровня, где цена несколько раз отскакивала и не смогла пробить данный уровень;
    5. При появлении дивергенции, которую я буду считать сигналом о истощении движения, что в свою очередь служит поиском момента выхода из сделки;
    Пример №1:
     
  3. 4,669
    Комментарии
    30
    Темы
    4212
    Репутация Pro
    Аватар для Lator Kron  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    касаемо выхода из сделкиПример №2
     
  4. 4,669
    Комментарии
    30
    Темы
    4212
    Репутация Pro
    Аватар для Lator Kron  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.
    В ТС применяется Управление капиталом:
    Определяем для себя рамки ценового риска (1%2%4%6%8%) в которых будет происходить торговля по схеме:
    Торговля начинается с 4% риска
    Чтобы совершить переход к повышенному проценту риска необходимо набрать некоторое количество процентов.
    Сумма перехода +1% при минусе (или не менее +15п. при работе в плюсе) +2% при минусе (или не менее чем +20 п. при работе в плюсе) +7%, +10%, +16% - рассчитывается от депозита равного предыдущему переходу из рамок меньшего процентного риска.
    Например Д = 10 000 риск = 4% чтобы перейти на 6% шести процентный риск необходимо рассчитать сумму перехода от 10 000 х 7% = 700 (это сумма которую необходимо получить чтобы перейти в рамки 6% шести процентного риска, далее считаем уже процент перехода = 10% от этой суммы = 10 700 в момент которой был осуществлен переход на 6% шести процентный риск, т.е. видится своебразная ступенька достигнув которой уже отталкиваемся от неё.
    Сумма перехода в процентах рассчитывается от депозита который в процессе торговли либо увеличивается либо уменьшается а вот риск перед входом в сделку расчитывается от ценового уровня - тем самым создаётся эластичность в управлении.

    Рассмотрим взаимодействие между ценовыми уровнями:
    При снижении суммы депозита из-за серии убыточных сделок до половины суммы равной между двумя ценовыми уровнями есть основание для возврата на расчет от меньшего ценового уровня, а обратный переход возможен только при достижении ценового уровня с которого произошел переход:
    Д = 10 000 достигли 8 999 это основание для возврата на расчет риска в (N %) от ценового уровня 8 000 как только это произошло то переход на расчет от ЦУ (ценового уровня) равного = 10 000 возможен только при его достижении с помощью увеличения суммы депозита до этого уровня.

    Рассмотрим немного по подробнее действия между ценовыми рамками:
    1% и 2% это сектор ценовых рамок в котором работа ведется после полученных споплоссов:
    1% чтобы поймать волну удачи необходимо пусть даже после серии неудачных трейдов получить хотя бы 1(одну) прибыльную сделку, которая должна быть не мене + 15 п. данное правило справедливо при работе в плюсе, Если находимся в минусе то надо получить +1% (но не менее 80% от суммы 1%) от депо в момент возврата на меньший ценовой риск, что в свою очередь позволит перейти к риску = 2% даже убыточной серии рассмотрим ПРИМЕР:
    Предположим, что депо находится в плюсовой зоне, к примеру, Д = 11 345, и мы совершали неоднократные переходы - возвраты и, несмотря на все старания, все-таки оказались в рамках 1% при депо = 11 345 это конечная остановка и ехать назад уже некуда т.е. возврат в рамки менее чем 1% не возможен.
    Продолжая рассматривать развитие ситуации имеем что, увы, все предположения относительно прогноза были ошибочными и была получена убыточная серия из, к примеру, 4х сделок размером в -34 - 101 -78 – 97 будем считать, что это негативная волна которая начинается с 4 (четвертой отрицательной сделки) и более но, чтобы перескочить на позитивную достаточно получить полновесный профит в размере 1% от депозита равного в момент перехода, а именно 11 345, т.е. необходимо хотя бы один раз получить профит максимально приближенный или равный 1% набрать нужно не менее 80% суммы одного процента, т.е. Д=11 345 Х 1%= + 114 или если 80% от этой суммы, то не менее + 92.
    А вот если серия из убыточных сделок была 3 или меньше 3х, то в силу вступает правило поймать волну удачи (которым можно воспользоваться, но не обязательно), т.е. получить не менее + 15 п. профита - и это будет являться достаточным основанием для перехода в рамки 2% двухпроцентного ценового риска – при строгом условии что депозит работает в плюсе.
    А если работа осуществляется в минусе то вышеизложенное правило касаемо +15п. после 3х отрицательных сделок не применяется возможно перемещение в повышенный риск только при получении 1% в момент перехода с 2% на 1%
    2% для двух процентных ценовых рамок действует такое же правило работы как и в рамках одного процента, только тут сумма при работе в плюсе равна = +20п. а при работе в минусе не менее + 2% но и можно более (особенно если депозит достаточно просевший) но основная цель опять таки поймать волну удачи т.е., чтобы возникло основание для перехода на 4% - профит должен быть не мене + 20 п.; в плюсе и +2% в минусе.
    Поскольку восхождение пошаговое, а возврат через шаг то вышеперечисленные правила были применены для более эффективных переходов возвратов между рамками ценовых рисков все это служит для выполнения поэтапной, планомерной работы направленной на извлечение прибыли,
    В основе всего управления рисками стоит общеизвестный принцип увеличивать риск когда +(плюс) и уменьшать когда – (минус).
    Далее 4% 6% и 8% это начальный и профитный сектор:
    4% для перехода на шести процентный риск необходимо набрать + 7% к депозиту;
    6% --------------------------------------------------------------+10% к депозиту;
    8% ------------------------------------------------------------- +16% к депозиту;
    После этого происходит возврат к 4% и снова восхождение по ступенечкам вверх.
    И так пока не будет достигнут следующий ценовой уровень, который я буду считать равным = 15 000 при достижении которого риск будет расчитываться уже от него.
    Если по подробнее то:
    Начальный депозит =10 000 риск =4%
    Для того чтобы перейти на риск равный 6% необходимо набрать + 7% к депозиту (схема взаимодействия изображена на рисунке).
    Д =10 700 риск = 6%, чтобы перейти на риск = 8% необходимо +10% к депозиту, что в свою очередь равно сумме = +1070
    Д = 11 770 риск 8% тут необходимо набрать +16% к депо, что составит +1883
    Итого при Д = 13 653 происходит возврат к 4% (четырех процентному риску) и далее по вышеописанной схеме пока не будет достигнут следующий ценовой уровень равный =15 000 от которого в дальнейшем и будет вестись расчет риска в %(процентах).

    Риск в процентах на сделку считается от ценовых уровней.
    Исходя из условий конкурса о том, что макс просадка = - 20% от начального депозита = 10 000 и при наступлений этого условия торговля на счете прекращается, то я буду считать минимальным ценовым уровнем = 8 000.
    СКОРЕЕ ВСЕГО ПРИДЕТСЯ КОРРЕКТИРОВАТЬ ЦЕНОВЫЕ УРОВНИ т.к. данный ММ разрабатывался под торговлю где лоты можно выставлять согласно Ц.У. а в БРОКОИНВЕСТОРЕ лоты четко фиксированные 0.10,0.20,0.30 и т.д. выставить например 0.15 или 0.08 не представляется возможным по этому нижеизложенная схема подлежит коррекции.
    Ценовые уровни
    №0 = 8 000
    №1 = 10 000
    №2 = 15 000
    №3 = 20 000
    №п/п - 30 000,45 000,65 000,90 000,120 000,155 000,195 000,240 000,290 000. и т.д.
    Разберём получение убытка:
    Старт - риск = 4% (400) от 10 000 - если получен минус равный половине или более 50% в данном случае не заработанной а базовой сумме т.е. 4% (400 - 200) то совершается переход к 2% риску согласно приложенной схеме и т.д.
    Вышеперечисленное правило справедливо является закономерным для всех переходов, рассмотрим, к примеру, возврат с 8% риска.
    Находясь в 6% (шести процентном риске от ценового уровня) планомерно действуя, был достигнут профит равный = +10% от депозита, что в сумме составило +1070
    Данное достижение позволило совершить переход в рамки 8% (восьми процентного риска от ценового уровня)
    Находясь этих рамках был получен убыток равный = половине (но не менее) или более 50% от заработанной суммы позволившей совершить переход т.е. 1070 стала равняться к примеру,= 499 т.е. уменьшилось более чем на 50% от заработанной суммы,
    Что в свою очередь явилось основанием для возврата к ценовому риску = 4% согласно схеме на рисунке
    и т.д.
    Схема взаимодействия между рисками в %

    Возможно, вышеописанная схема может показаться несовершенной и сложнозамороченной но именно нахождение в её рамках позволяет мне чувствовать себя комфортно и не суетиться при получении серии из убыточных и уж тем более прибыльных сделок.

    Все правила изложенные мной выше – служат таким целям как - уменьшение ложных срабатываний, так и раннего выхода из сделки, что в свою очередь дополняет главную, основную цель работы, а именно получение большего профита с постановкой под контроль количества и размера отрицательных сделок.
  5. 4,669
    Комментарии
    30
    Темы
    4212
    Репутация Pro
    Аватар для Lator Kron  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.
    Пример сделки на продажу
     
  6. 4,669
    Комментарии
    30
    Темы
    4212
    Репутация Pro
    Аватар для Lator Kron  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Пример сделки на покупку
     
  7. 4,669
    Комментарии
    30
    Темы
    4212
    Репутация Pro
    Аватар для Lator Kron  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Для анализа ситуации которая сложилась на фунтойене (покупка)
    переходим на Н4 (я делал его в реальном времени)
     
  8. 4,669
    Комментарии
    30
    Темы
    4212
    Репутация Pro
    Аватар для Lator Kron  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Хочу отметить, что анализ на более старших ТФ таких как Н4 и D1 проводится как до начала входа в сделку так и после.
    В анализе на старших ТФ больше уделяется внимания не показаниям индикаторов, а пробитие ценой лини тренда, которая проводится по ближайшим экстремумам.
    Экстремум: выбирается так две свечи до и после сигнальной свечи должны быть ниже для покупки и выше для продажи выглядит это вот так:
    Так сказать своеобразный треугольник
    Возьмем пример дневного графика, находим сигнальные свечи, проводим линии тренда и ждем пробития в ту или иную сторону то же самое правило справедливо и для Н4
    Соответственно принимая решение о входе в сделку данный показатель будет направляющим при появлении сигналов на Н1, и выбора самой сделки:
    Продавать или покупать, когда выходить и сколько находиться в трейде и другим тактическим задачам, которые возникают после входа в сделку.
     
  9. 4,669
    Комментарии
    30
    Темы
    4212
    Репутация Pro
    Аватар для Lator Kron  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    X. Начало торговли
  10. 2,487
    Комментарии
    43
    Темы
    2611
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Опишите пожалуйста принцип выставления stop-loss.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать