Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "MACD+ENV" 11.1.2010
+ Подписаться
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
  1. 663
    Комментарии
    30
    Темы
    601
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей

    ТС "MACD+ENV" 11.1.2010

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 50000 (меньше 40000) USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - (-20.0) %

    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    Чарльз Лебо, Девид Б.Лукас "Компьтерный анализ фьючерсных рынков"
    А.Элдер. "Как играть и выигрывать на бирже".
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 2,632
  2. 663
    Комментарии
    30
    Темы
    601
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    M30, M5.

    III. Финансовые инструменты ТС.

    В основном: ES, NQ, 6E.
    Иногда: FDAX, FTSE, RI.

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 1.0
    Тестовый минимальный размер счета - 50000 USD
    Счет в терминале Broco Trader - скачать

    Счет в терминале Broco Trader - скачать

    Торговый счет - 679994
    Логин торгового счета - 679994
    Пароль инвестора - test01

    V. Параметры рисков

    Риск на все открытые сделки по одному инструменту - не более 4% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Торговые ситуации по описанной мною ТС складываются на рынке 1-3 раза в день.
    Оповещать буду за 0.5-3 часа до открытия сделки.
  3. 663
    Комментарии
    30
    Темы
    601
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    VII. Описание торговой системы.



    Индикаторы:

    M30:
    ENV: период - 5, отклонение 0.15-0.30 (в зависимости от торгуемого инструмента)
    MACD (ЗЕЛ-КРАСН) медленный (в 15-25 раз медленнее стандартного MACD, в зависимости как торгуется инструмент, круглосуточно или нет)
    Линия (СИНЯЯ) схождения-расхождения - сигнализирует о начале коррекции или о начале разворота
    MACD (сине-серый) медленный (в 3-5 раз медленнее стандартного MACD, в зависимости как торгуется инструмент, круглосуточно или нет)

    M5:
    ENV: период - 30, отклонение 0.15-0.30 (в зависимости от торгуемого инструмента)
    env: период - 5, отклонение 0.05-0.10 (в зависимости от торгуемого инструмента)
    MACD (СИНЕ-серый) медленный (в 3-5 раз медленнее стандартного MACD, в зависимости как торгуется инструмент, круглосуточно или нет)

    Примечание: Индикатор MACD не стандартный, а собственный.

    Открытие позиций:

    Направление цены определяем по M30.

    ЗЕЛ выше КРАСН или обе линии направлены вверх не зависимо от их расположения:
    - СИНЯЯ направлена вверх, то считаем, что цена растет,
    - СИНЯЯ направлена вниз, то предполагаем коррекцию или начало разворота вниз.

    ЗЕЛ ниже КРАСН или обе линии направлены вниз не зависимо от их расположения:
    - СИНЯЯ направлена вниз, то считаем, что цена падает,
    - СИНЯЯ направлена вверх, то предполагаем коррекцию или начало разворота вверх.

    Позицию открываем в направлении разворота СИНЕЙ линии после того, как ее направление будет подтверждено:
    - на M30 MACD (сине-серый),
    - на М5 MACD (СИНЕ-серый).
    В случае коррекции, открываем позицию не более 1/3 от стандартного объема, который рассчитывается от размера риска на все открытые сделки по одному инструменту.
    В любом случае позицию открываем несколькими ордерами, чтобы:
    - иметь возможность поставить разный Profit.
    - еще подумать.

    Stop - выставляется в точке экстремума непосредственно перед входом в сделку. В дальнейшем по мере развития ситуации Stop передвигаем, если конечно он не сработает раньше.

    Profit:
    - если считаем, что имеет место коррекция, то выставляем на противоположной стороне канала
    - если считаем, что разворот состоялся, то для каждого открытого ордера выставляем на разном расстоянии: ширина канала, двойная ширина канала, тройная ширина канала. В дальнейшем по мере развития ситуации Profit может быть перенесен дальне, но только после переноса Stop в безубыточность.

    Возможно более раннее закрытие позиции (как до срабатывания Stop, так и в случае не достижения Profit):
    - по противоположному сигналу MACD на M5, а затем повторное открытие в том же направлении, если к этому времени ситуация на M30 не изменится, а на M5 сигнал MACD будет снова подтвержден
    - или, если мне покажется, что ситуация не такая радужная, как казалась до открытия позиции (затем позиция снова может быть открыта).
  4. 663
    Комментарии
    30
    Темы
    601
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.
  5. 663
    Комментарии
    30
    Темы
    601
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Продажа

    На M30: СИНЯЯ линия направлена вниз и сигнал подтвержден MACD
    На M5: вход в точках подтвержденных сигналами MACD и закрытие на противоположной стороне канала или по противоположному сигналу MACD

  6. 663
    Комментарии
    30
    Темы
    601
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Покупка

    На M30: СИНЯЯ линия направлена вверх и сигнал подтвержден MACD
    На M5: вход в точках подтвержденных сигналами MACD и закрытие на противоположной стороне канала или по противоположному сигналу MACD

  7. 663
    Комментарии
    30
    Темы
    601
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    X. Начало торговли
  8. 2,487
    Комментарии
    43
    Темы
    2611
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    1. Можете начинать торговлю
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите ветку для ответов на вопросы и обсуждения.
  9. 663
    Комментарии
    30
    Темы
    601
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Готовимся к продаже

    ES и NQ ситуация уже более состоявшаяся
  10. 663
    Комментарии
    30
    Темы
    601
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    6E Sell Кол 1 Цена 1.4526 Стоп 1.4553 Профит 1.4466 - 1.4515
    6E Sell Кол 1 Цена 1.4533 Стоп 1.4553 Профит 1.4474 - 1.4518

    NQ Sell Кол 1 Цена 1895 Стоп 1898 Профит 1889 - 1894
    NQ Sell Кол 1 Цена 1896 Стоп 1898 Профит 1890 - 1894

    ES Sell Кол 1 Цена 1146 Стоп 1148 Профит 1140 - 1140
    ES Sell Кол 1 Цена 1145 Стоп 1147 Профит 1139 - 1139

    На нижней границе канала закрыл все ордера

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать