Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Матрёшка" 11.1.2010
+ Подписаться
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей

    ТС "Матрёшка" 11.1.2010

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 79 900 USD


    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования -20,1%

    Обсуждение ТС здесь:
    http://www.procapital.ru/showthread.php?t=23298

    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    *Общедоступная литература по валютному трейдингу.
    *Собственные наработки
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 5,804
  2. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    M5; M15; M30; H1; Н4


    III. Финансовые инструменты ТС.

    Futures:

    - евро, 6S - швейцарский франк, GC - золото


    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 1

    Тестовый минимальный размер счета - 100 000 USD

    Счет в терминале Broco Trader

    Торговый счет - № 679083

    Логин торгового счета - 679083

    Пароль инвестора - ml7kntp


    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 1,5 % от депозита.

    Риск на все одновременно открытые позиции - не более 4% депозита

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Так как ситуации по описанной мною ТС складываются на рынке достаточно часто, то время оповещения об открытии сделки неопределено. Я буду оповещать заранее, в то время, когда будет складываться предварительное уведомление о торговом сигнале (то есть задолго до входа я буду информировать о возможных сделках) и когда у меня будет возможность выйти на форум. В любом случае вечером я буду выкладывать скрины всех сегодняшних сделок.
  3. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    VII. Описание торговой системы.
    Название "Матрёшка" означает, что в объекте бОльшего калибра заключается подобный ему меньший.
    В данном случае объектами являются тренды на ТФ Н4. Общеизвестно, что зачастую крупномасштабные тренды представляют собой довольно широкие наклонные каналы. Существует теоретическая возможность брать профиты не только в направлении основного движения, но и на откатах. Исходя из этого, я разработал ТС, предполагающую входы ТОЛЬКО В НАПРАВЛЕНИИ ДВУХ разнокалиберных трендов на ТФ Н4.
    Один из этих трендов является медленным, долгоиграющим. У него есть единственный диагностический критерий: точки параболика (на скринах зелёного цвета) с параметрами: шаг 0,003, максимум 0,2. Если
    точки располагаются ниже цены - то тренд бычий; если выше - то тренд медвежий.
    Второй тренд - побыстрее, параметры параболика (на скрине синего цвета) здесь 0,01, максимум 0,2. Направление движения здась определяется аналогичным образом.
    Таким образом, в различные рыночные фазы могут встречаться только два состояния:
    1.Зелёный и синий тренды направлены в одну сторону (а значит входы будут только в этом направлении)
    2.Данные тренды разнонаправлены (а значит входы возможны в разных направлениях).
    Ниже изложу технологию входа в рынок.
  4. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    Сигналы на открытие сделки На примере зелёного (долгоиграющего тренда):

    Sell

    На данном скрине графика швейцарского франка видно, что тренд на Н4 нисходящий (правее красной вертикали вплоть до настоящего момента):
     
  5. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    Для того, чтобы открыть позицию на продажу нужно дождаться :
    1.Сигнала отката (это будет пробой зелёного ряда вверх на ТФ Н1 (виден на несколько см правее синей стрелки) и выход АО в противоположную зону).
    2.Формирование сигнала завершения отката (в виде зоны консолидации) - показано красным горизонтальным каналом.
    Момент пробоя этого канала вниз является сигналом стандартного входа.
     
  6. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    Уровень Stop Loss



    Stop Loss за локальными максимумами/минимумами,


    Уровень Take Profit

    Уровень тэйк-профита чаще всего равняется уровню стопа, но в случае узкой зоны консолидации может превышать его на 50-100%.
  7. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    Теперь продемонстирую ситуацию покупки на примере синего четырёхчасового тренда ввех по золоту.

    BUY

    На скрине видна сегодняшняя ситуация: стрелкой отмечен момент начала бычьего тренда.
     
  8. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    Далее начинаю караулить откат. Для этого перехожу на ТФ Н1, жду пробоя синего ряда вниз. Затем определяю зону консолидации (на скрине красный канал), момент пробоя вверх является сигналом для покупки.
     
  9. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    Стоп- лосс ставлю за экстремум отката и тралю по синим точкам на ТФ Н1 (всегда, независимо от того, по сигналам какого тренда вошёл, зелёного или синего). Цель в данном случае также равняется величине стоп-лосса. В случае срабатывания трала после перехода АО на Н1 на противоположную сторону можно осуществлять перезаход только после обратного возврата АО (это является зквивалентом отката, вместо пробоя зелёного параболика). Точкой входа также будет пробой зоны консолидации.
    ..............................................
    Описанные выше входы являются СТАНДАРТНЫМИ. Соотношение стопа и профита здесь не самое выдающееся, ибо приходится не спешить и позволять цене пройти приличный отрезок в направлении основного движения. Для того , чтобы повысить эффективность данной ТС, я разработал целую систему так называемых "ранних входов", внутри зоны консолидации. Описывать эти паттерны не имеет смысла, ибо формируются они на ТФ М5 и М15, весьма переменчивы. Для вычленения наиболее перспективных сигналов я использую воспомогательные параболики с параметрами 0,05 и 0,014 (я почти три года экспериментирую с этим индикатором и у меня разработана целая обойма качественных сигналов). При ранних входах стоп-лоссы будут выствляться также за экстремум отката, а цели будут значительно больше (в 2-3 раза). Это должно привести к итоговому существенному выигрышу ( во всяком случае тестирование расставит все точки над I)
  10. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.
    1.Максимально возможное количество одновременно открытых сделок равняется 6 (по 2 лота на каждом из трёх рабочих инструментах). Суммарный риск, напоминаю, не более 4%. (на практике будет значительно меньше, это как крайний случай).
    2.Правила закрытия позиций:
    -по ордерам
    -вручную при прибыли 80-90% от предполагаемой (если стал свидетелем длительного флета)
    -вручную в случае разнонаправленных трендов при сигнале открытия в противоположном направлении (стоп-переворот)
    -вручную накануне выхода важных новостей (также в плюсе, после долгого флета)
    -вручную портфельное закрытие при общей прибыли более 4%.
    -вручную на ночь (20-21 часов по Москве, но не всегда. До утра буду оставлять только лёгкие лоты).
    -безусловное закрытие всех позиций на выходные дни, Гэпы мне не нужны.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать