Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » Школа управляющих - 25 (I ступень, с 1 по 28 февраля 2010)
+ Подписаться
Страница 11 из 24 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
  1. 60
    Комментарии
    1
    Темы
    60
    Репутация Pro
    Аватар для Максим Neo  
    В начале пути

    2 Медалей
    Всем привет! Пожалуйста перенесите мою ветку из 24 школы в 25. Тема "ТС золотой ключик"
  2. 684
    Комментарии
    15
    Темы
    688
    Репутация Pro
    Аватар для $tepanov  
    В начале пути

    4 Медалей
    Здравствуйте.
    Несколько не ясен мне прицип дисквалификации по уровню 200$, либо 220$.
    Две суммарных сделки в минусе 200 или 220. А что такое подряд!? - Я имею 150 + 170 всё в минус по стопу. И Это есть финал (дисквал)?! Прошу объяснить.
    Анализируя трейды дисквала, прихожу к мнению, правила Игры Админ мнёт под себя... (иногда 200%, а иногда 220 - поясните причину, плз)
  3. 19,796
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Вы ищете подвох там, где его нет.
    Правила надо читать до последней строчки.
    http://www.procapital.ru/showthread.php?t=19759
  4. 922
    Комментарии
    28
    Темы
    1267
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Добрый день!
    У меня такая ситуация: Имелись 3 позиции по инструменту. Стоп-лосс стоял с учетом, что суммарный убыток по ним будет менее 200 долларов. Но в результате ценового разрыва
    котировка, по которой закрылись эти три позиции, привела к суммарному убытку аж 240 долларов.

    Вопрос: это дисквалификация, или же по итогам учтется, что стоп-лосс стоял
    в правильном месте, но не сработал из-за большого проскальзования по причине разрыва в потоке котировок, и тогда эти позиции не будут подпадать под правила дисквалификации?...

    Счет: 692308
    Инструмент: rfho
    Позиции: 20536610, 20536599, 20536603
  5. 19,796
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от AUR Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    У меня такая ситуация: Имелись 3 позиции по инструменту. Стоп-лосс стоял с учетом, что суммарный убыток по ним будет менее 200 долларов. Но в результате ценового разрыва
    котировка, по которой закрылись эти три позиции, привела к суммарному убытку аж 240 долларов.

    Вопрос: это дисквалификация, или же по итогам учтется, что стоп-лосс стоял
    в правильном месте, но не сработал из-за большого проскальзования по причине разрыва в потоке котировок, и тогда эти позиции не будут подпадать под правила дисквалификации?...

    Счет: 692308
    Инструмент: rfho
    Позиции: 20536610, 20536599, 20536603
    Обратитесь в тех поддержку(тема Демосчет) для проверки срабатывания ордеров.
    Если проскальзывание было по рыночным котировкам, то это дисквалификация.
  6. 922
    Комментарии
    28
    Темы
    1267
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Обратитесь в тех поддержку(тема Демосчет) для проверки срабатывания ордеров.
    Если проскальзывание было по рыночным котировкам, то это дисквалификация.
    Котировки-то рыночные...
    Но правильна ли такая дисквалификация?

    Геп в полфигуры по фьючерсу на паруEUR/CHF (инструмент rfh0) привел
    к такой ситуации.

    Получается, что такого рода гепы (какой бы стоп не выставил!)
    (и это внутри торговой сессии)могут вышибить участника из соревнования
    незаслуженно и совершенно неожиданно?
    Это справедливо Вы думаете?
    Или все же не следует учитывать такие убыточные сделки с точки
    зрения дисквалификаций?
  7. 922
    Комментарии
    28
    Темы
    1267
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Кстати видимо по этой причине дисквалификация идет за 220, а не ровно за 200 долларов убытка.
    Но не следует ли расширить данную вилку до разумных пределов ( с учетом истории гепов так сказать), и/или оставить главным условием именно правильную установку стоп-лосса и не учитывать то, по какой котировке закрылась позиция в итоге (на предмет вопроса о дисквалификации)!
  8. 19,796
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от AUR Посмотреть сообщение
    Кстати видимо по этой причине дисквалификация идет за 220, а не ровно за 200 долларов убытка.
    Но не следует ли расширить данную вилку до разумных пределов !
    Я сейчас расскажу о разумных пределах.
    О "правильной" установке стоп-лосса - другой разговор.
  9. 922
    Комментарии
    28
    Темы
    1267
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Я сейчас расскажу о разумных пределах.
    О "правильной" установке стоп-лосса - другой разговор.
    Правильную установку - я имел ввиду с точки зрения Правил конкурса.
    То есть на допустимый Правилами убыток в сделке...

    Но при таких гепах - какой бы уровень стопа не выставил, всё равно можешь попасть в такую ситуацию
    (и даже при практически минимальных размерах лотов в сделке)

    А какие гепы бывают - я и сам знаю. Я имею ввиду, что если такое проскальзование не привело к катастрофической просадке (в данном конкурсе 20 процентов), то лучше следует ориентироваться именно на стоп, который
    выставлен участником, а не накотировку по которой сработало.
    Да и мало ли из-за чего может быть разрыв в потоке. Вполне возможен вариант, что по инструменту группы Forex были котировки, а по тем же инструментам группы фьючерсов они не пришли в терминал по какой то причине (например "неликвидный" якобы инструмент - и тут уж пиши-не пишив техподдержку - сам виноват окажешься)

    Но влюбом случае - спасибо Вам за ответы, и Правила - есть правила (я спросил - Вы дали исчерпывающее толкование текущей версии Правил).
    Я вобщем-то говорю на будущие Школы...
    Ведь такие ситуации еще будут наверняка
  10. 19,796
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Из богатого трейдерского опыта присутствующих и уже отсутствующих, из книг классиков и не очень, из разумных расчетов мы знаем, что оптимальным риском считается 1 - 2 % от депозита. Это уже общее место и доказывать никому ничего не надо. Тогда почему в правилах ШУ установлен максимальный риск в 4%?

    Это сделано для того, чтобы, во-первых, ограничение было не через чур жёстким, позволяло получать убытки более 2%, но не выбивало бы при этом учатников с дистанции. Во-вторых, это сделано из предположения, что возможно участники имеют такие хорошие ТС, которые позволяют входить в рынок и риском более 2%, и искусственно их оставлять за бортом не следует. Возможны ситуации, при которых такие ТС дают вход с очень коротким стопом и не должен трейдер в это время быть связаным по рукам правилами конкурса.

    Что происходит на деле. А на деле стопы ставятся так, что убыток в 4% налицо, а до стопа еще идти столько же или поболее. Смотрите ветку с дисквалификациями, там есть по плавающему убытку случаи и к ним недаром скрины.
    Или. Стоп ставится именно ровнёхонько на убыток в4%. Во всех сделках. по всем инструментам. И в тренде, и на разворотах. И при мизерном АТР, и при максимальном. И при этом без учета проскальзывания, а иногда и без учета комиссии.

    Большое проскальзывание. Заложили 5 тиков, а оно случилось 15. Ну так ведь рынок, а не настольная игра в Монополию. ВИдите, что ликвидность упала, волатильность вспыхнула? Видите? Сократите позицию, примите меры. Не видите? Учитесь.

    Пример AUR'a не единственный. И каждого хочется спросить - почему 4 процента? почему не 3 или 2???
    Ответ предполагаю такой - жахнуть захотелось. Ну раз так, то стоит ли обижаться на рынок и правила.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать