Форум трейдеров » Торговые стратегии » *** ТС "Trend wave"
+ Подписаться
Страница 1 из 14 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 626
    Комментарии
    7
    Темы
    634
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Голованов  
    В начале пути

    3 Медалей

    *** ТС "Trend wave"



    Текущее состояние счета по закрытым позициям – 166 235.0 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - -16,88 %
    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.

    1. Компьютерный анализ фьючерсных рынков. Чарльз ЛеБо, Дэвид Лукас
    2. Путь черепах. Кертис Фейс.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 10,389
  2. 626
    Комментарии
    7
    Темы
    634
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Голованов  
    В начале пути

    3 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    D1


    III. Финансовые инструменты ТС.

    Futures:

    6A, 6B, 6C, 6E, 6N, BRN, PA, QG, ZC, , ZS, ZW


    IV. Параметры тестового демо-счета.


    Тестовый минимальный размер контракта - 1

    Тестовый минимальный размер счета - 200 000 USD

    Счет в терминале

    Торговый счет - № 737740

    Логин торгового счета - 737740

    Пароль инвестора - gg2hqak


    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 1,5 % от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Раз в сутки, чаще всего утром в 6:00 - 7:00 по Москве.
  3. 626
    Комментарии
    7
    Темы
    634
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Голованов  
    В начале пути

    3 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Рынок считается трендовым, если цена закрытия пересекла границу полос Боллинджера (период - 45, отклонение -1) и еще не пересекла скользящую среднюю (SMA, период 45).
    Как только цена закрытия пересекает скользящую среднюю рынок считается перешедшим в бестрендовое состояние.
    Для рынка пребывающего в состоянии тренда и при условии роста ADX(14) становится возможным открытие позиций.

    Сигналы на открытие сделки:

    Покупка:

    Ордер buy-stop устанавливается за максимум первого бара, на котором произошел рост ADX.
    Доливки производятся по той же схеме, после того как цена (high бара) прошла расстояние в направлении тренда от предыдущей точки входа превышающее ATR(200)*0,5. Stop loss по предыдущей позиции переносится в безубыток.



    Продажа:

    Те же правила, что и для покупки, отображенные зеркально.
    Ордер sell-stop устанавливается за минимум первого бара, на котором произошел рост ADX.
    Доливки производятся по той же схеме, после того как цена (low бара) прошла расстояние в направлении тренда от предыдущей точки входа превышающее ATR(200)*0,5. Stop loss по предыдущей позиции переносится в безубыток.

    Проще говоря правила стопов и доливок практически такие же, как у Черепах. Основное отличие в том, что максимальное число юнитов неограниченно, а вместо прорыва максимума используется прорыв полос Боллинджера, подтвержденный ADX.

    Уровень Stop Loss

    Stop Loss на расстоянии 0,5ATR(200) от входа.

    Уровень Take Profit

    Take Profit не используется. Позиции закрываются либо по ордеру stop-loss, либо по цене закрытия, если она пересекает скользящую среднюю.
  4. 626
    Комментарии
    7
    Темы
    634
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Голованов  
    В начале пути

    3 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана
    .
    1. При развороте ADX вниз все отложенные ордера снимаются.

    2. При появлении сигналов по коррелирующим рынкам ордер выставляется на самом сильном из них. Силу рынка определим как разницу между сегодняшней ценой и ценой три месяца назад, деленную на ATR(200). Если при уже открытой позиции появляется сигнал на более сильном рынке то ордер выставляется на нем, а текущая позиция закрывается.

    3. Система была протестирована на вышеуказанном портфеле в период 2006-2009 год при торговле 1 контрактом и продемонстрировала следующие результаты:

    Всего сделок: 476
    Прибыльных: 123
    Убыточных: 353
    Прибыль: 412217$
    Максимальная просадка: 100701$

    Просадка в тестере велика из-за:

    а) Одновременного открытия большого количества убыточных позиций – в реальности этого не будет – позиции при одновременном поступлении сигналов открываются только на одном из инструментов (самом сильном)
    б) Особенностей тестера AmiBroker-а, некорректно открывающего сделки в самом начале процесса тестирования. (долго объяснять почему – не буду).
    в) Несоблюдении параметров риска в некоторых случаях

    Т. е. фактически тестирование дает примерное представление о соотношении прибыль/просадка, которое в данном случае равно 4,5-5, но размер просадки значительно завышен.
    Расходы на сделку были приняты равными 30$ на контракт (комиссия+проскальзывание).
  5. 626
    Комментарии
    7
    Темы
    634
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Голованов  
    В начале пути

    3 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Основной принцип системы – множественные доливки во время тренда + перенос стопов в безубыток.
    Этот принцип можно проиллюстрировать, например, ситуацией по канадскому доллару на 21.03.2007, и начавшимся затем трендом, сопровождавшимся большим количеством открытых позиций. Часть из них закрылась по стопу, конечно, я уж не стал показывать какие, чтобы не загромождать рисунок.

  6. 626
    Комментарии
    7
    Темы
    634
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Голованов  
    В начале пути

    3 Медалей
    Сигнал по 6C был вчера, но мы его еще не упустили. Выставляем ордер на покупку 1 контракта по 0.9661, sl=0.9661-ATR(200)*0,5=0,9598.
    Тоже самое с нефтью, но там мы "опоздали", так что будем считать, что сигналов нет.



    Сигнал по сое. Buy stop=1075, 1 контракт, sl=1059,5



    Сигнал по палладию buy stop(1)=427,55, sl=422,8



    Все контракты - мартовские. Еще раз скажу, что внутри коррелирующей группы (например - зерновые) одновременно несколько ордеров не выставляются - только один.
  7. 626
    Комментарии
    7
    Темы
    634
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Голованов  
    В начале пути

    3 Медалей
    Сработали ордера по канадцу и палладию. Есть сигнал по фунту sell stop 1.5929, sl 1,6029. Его мы не игнорируем, потому что он противоположен уже открытой позиции по канадцу. А вот сигнал по новозеландскому доллару (на покупку) пропускаем, т. к. уже открыта позиция по канадцу.

  8. 626
    Комментарии
    7
    Темы
    634
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Голованов  
    В начале пути

    3 Медалей
    Сигналов на вход нет. Удаляем ордер по ZS - ADX развернулся вниз. Удалось закрыть палладий по 425,75 (-185$).
  9. 626
    Комментарии
    7
    Темы
    634
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Голованов  
    В начале пути

    3 Медалей
    Стоп-лосс по фунту - 1.6029 (-625$). Пока больше сигналов нет.
  10. 626
    Комментарии
    7
    Темы
    634
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Голованов  
    В начале пути

    3 Медалей
    Выставляем ордер по канадцу 6CH0 buy-stop (1) 0.9756 sl 0.9694



    и по пшенице ZWH0 buy-stop (1) 574.25 sl 564.75


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать