Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » "Парный трейдинг"
+ Подписаться
Страница 99 из 224 ПерваяПервая ... 4989979899100101109149199 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Den2000 Посмотреть сообщение
    Как охарактеризовать торговлю на этой неделе, и сегодня в частности?
    О Х Р Е Н Е Т Ь!!! :yikes::yikes::yikes:
    Но ничего, собираем остатки депозита, и не отчаиваемся - к счастью, такие выбросы, как сегодня, (что очень напоминаело осень 2008), не случаются каждый день, или каждую неделю.... Так что еще вернем все назад, когда депо растет, а сердце радуется :)
    Ну ты оптимист... :) Меня лично эти два кошмарных дня убедили что пора завязывать с эти делом. Точнее не совсем завязывать, но по крайней мере что-то кардинально менять.
    То что такие ситуации случаются не каждый день (пусть даже раз в полтора года) - это ведь не значит что надо сливать на них половину депозита. Да и кстати похожая ситуация была даже в этом году (с середины января до начала февраля), тогда тоже всё дружно завалилось.
    Пересиживать такие просадки - это точно не вариант. В этом случае при депозите скажем 10К надо торговать микролотами, иначе при такой групповой просадке депозит не выдерживает (а если и выдерживает, то не выдерживают нервы). Но какова тогда отдача от такой торговли? 2-3% в месяц?.. Не густо, учитывая потраченные силы и нервы. То есть конечно с депозита 100К это было бы нормально, но при меньших суммах получается мелочь.
    Значит надо, во-первых, ставить стопы, а во-вторых, каким-то образом учитывать влияние одних инструментов на другие. Вот сейчас завалилось всё одновременно: и нефть, и металлы, и фондовый рынок, и даже соя, ну и валюты естественно. И одновременно просели почти все популярные спреды, типа бензин-мазут, платина-золото и др. В общем всё взаимосвязано. Надо как-то учитывать эту взаимосвязь чтобы диверсифицировать риски.
    Да и с размером стопа тоже не всё просто. Для этого желательно знать просадки за прошлые годы.
    Но вообще я прихожу к выводу что сезонность надо использовать лишь как вспомогательный индикатор, но не как основу торговой системы. Важнее тренд, а не сезонность. И они далеко не всегда совпадают
  2. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    Пересиживать такие просадки - это точно не вариант. В этом случае при депозите скажем 10К надо торговать микролотами, иначе при такой групповой просадке депозит не выдерживает (а если и выдерживает, то не выдерживают нервы). Но какова тогда отдача от такой торговли? 2-3% в месяц?.. Не густо, учитывая потраченные силы и нервы. То есть конечно с депозита 100К это было бы нормально, но при меньших суммах получается мелочь. Значит надо, во-первых, ставить стопы...
    Пересиживать - точно не вариант. И стопы ставить надо. Вот я на прямых сделках так работать научился. Катастрофический стоп - 1%, но закрываю реально на 0.3-0.5%. Позволяет спокойно переждать полосу. А на спредах пока не получается. Зря :mad:
    А вот по поводу микролотов - зря ты так к ним пренебрежительно относишься :) . Я с депо 2к работаю и на на ставках 0.01-0.02 как раз 2-3% в месяц и делаю. Но это значит - 30% годовых. А это - стандартная норма трейдера. Хотим больше ( не в процентах, а в абсолютном исчислении) - копим на депо. Но зато при провалах, даже с пересиживанием, как сегодня, у меня просадка всего 5%. Все и сразу - это хорошо, но не очень жизненно. Стараясь заработать больше за счет ставок, получаем более рваную кривую эквити и кучу нервов, но, что характерно, на интервале в год заработок примерно 30-50% так и останется.
    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    Но вообще я прихожу к выводу что сезонность надо использовать лишь как вспомогательный индикатор, но не как основу торговой системы. Важнее тренд, а не сезонность. И они далеко не всегда совпадают
    Согласен. Веду не конкурсе Мальцева трендовую систему, она как раз себя неплохо чувствует (тьфу-тьфу-тьфу). Но что интересно - связь с сезонностью еще какая! Субъективная! Вчера утром у меня были 2 четких сигнала на продажу сои и соевой муки. Но как я буду их продавать, если у меня на реале спреды по сое и муке на покупку стоят??? :D Нашел кучу обоснований: и Фибо, и 50% отката, и мощные линии поддержки, все - только чтобы не поставить. Не поставил.:mad: Так бы уже на следующий месяц перешел.

    Сезонность готовит нам серьезную психологическую ловушку. Она предсказывает будущее очень убедительно. А такого не бывает. Но мы склонны этому верить. Не спорю, вероятность положительного исхода повышается. Но при этом стандартное отклонение никто не отменял.

    Конечно, идеальным будет вход по тренду, если тренд совпадает с сезонностью. Тогда можно и ставку побольше сделать. А если сезонность не выражена или против него - минимально разумную ставку. Пропускать сделки нельзя, иначе входы будут очень редкими. Нужно подумать.
  3. 213
    Комментарии
    5
    Темы
    213
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Согласен с Son_of_Earth только в том плане, что если не хочешь рисковать, то должен рассчитывать на крайне маленький процент прибыли/убытка, в остальном не согласен, никакого трендового фильтра и стопов применять не надо.
    Я делаю так - имею депозит не очень большой, и торгую достаточно крупными лотами. Но при этом в случае необходимости я готов внести в любой момент ещё несколько таких же депозитов. То есть подразумевается что у меня депозит намного больше, и я смогу пересидеть любую просадку.

    Оказывается не только я сейчас сижу в просадке... Действительно что-то аномальное творится на рынке - за 3 дня он просел на месячную норму.

    Но я зашёл по не самой надёжной сезонности на Heating Oil:

    Здесь в 2008 году был аномально высокий рост, то есть это достаточно рискованная сезонность из-за таких аномальных движений. Поэтому видимо помня этот рост, рынок сейчас решил наоборот скоректироваться вниз. То есть, небывает такого чтобы кривая баланса шла всегда вверх, сейчас видимо будет коррекция баланса вниз по этому торговому инструменту. Хотя ещё есть 2 недели , до 23 мая.

    Сезонный фактор на самом деле очень даже работает.
    Я решил делать так - на более надёжные сезонности делать чуть больше ставки, чем на менее надёжные. И также я уравниваю все ставки, чтобы средняя месячная прибыльность по каждому торговому инструменту была равна в деньгах.

    Например очень надёжными я могу назвать на ближайшие месяцы - T-Notes, Кофе, Натуральный Газ.
    При этом сезонности имеют явные фундаментальные обоснования, например про кофе прочитал анализ за прошлый год:
    "Тем самым, говорят, что цены снижаются ввиду бразильского урожая. А именно – цены на кофе снижаются всегда в мае, июне и июле из-за сбора урожая в Бразилии. Говорят, что урожая в этом году может быть больше, чем ожидается. Лето всегда является периодом слабого потребления кофе в Northern Hemisphere, где потребляется много кофе.
    В Бразилии в регионах, где выращивают кофе, во вторник была сухая погода, но ливни уже ожидаются сегодня. "

    Короче, если продавать кофе 22 мая , и выходить из сделки 24 июня, то за 35 лет в 88% случаях был профит. То есть соотношение 9 профитов к 1 убытку.
    Вот это я и называю надёжной сезонностью, которая вряд ли подведёт. На неё можно зарядить побольше ставку.
  4. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Son_of_Earth Посмотреть сообщение
    Сезонность готовит нам серьезную психологическую ловушку. Она предсказывает будущее очень убедительно. А такого не бывает. Но мы склонны этому верить.
    Полностью согласен. Очень легко можно обмануться глядя на красивые сезонные графики. И от этого потом вдвойне обидно бывает, что надежды не оправдались.
  5. 178
    Комментарии
    1
    Темы
    162
    Репутация Pro
    Аватар для Царь  
    В начале пути

    2 Медалей
    Я тоже как и все немного влетел, особенно по сое кукурузе, но уже все что было в минусе просто закрыл и даже перезаходить не буду. А вообще по сезонным спредам работая малым обьемом можно зарабатывать 10% в месяц, что считаю очень много. Лично я для себя имею несколько правил, которые стараюсь соблюдать, жаль что все же иногда нарушаю,но убеждаюсь потом каждый раз, что зря.

    1. работать без доливок, как бы не хотелось долится по более выгодной цене.
    2. если убыток по спреду превышает предпологаемую прибыль, закрывать спред и больше не старатся перезайти позже.
  6. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Graalforex Посмотреть сообщение
    Я делаю так - имею депозит не очень большой, и торгую достаточно крупными лотами. Но при этом в случае необходимости я готов внести в любой момент ещё несколько таких же депозитов. То есть подразумевается что у меня депозит намного больше, и я смогу пересидеть любую просадку.
    По поводу мелкого депо - это очень хорошая техника. Вы определяете, какой суммой можете рисковать и играете на 1% от этой суммы. Депозит - это часть суммы, достаточная для поддержки маржи и среднестатистической просадки. При этом риск на сделку может достигать 10-15% от внесенного депо. Остальные деньги можно отнести в банк и получить гарантированные 12% (если отдадут ;) ).
    А вот насчет пересидеть - классика говорит, что рано или поздно это закончится крахом.
    Например очень надёжными я могу назвать на ближайшие месяцы - T-Notes, Кофе, Натуральный Газ.
    По поводу NG - будь осторожен: в связи с повышенной добычей сланцевых газов (США начали перехватывать первенство по добыче газа) цены имеют тенденцию к снижению, и это фундаментально, могут поломать сезонность.
  7. 213
    Комментарии
    5
    Темы
    213
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    По NG как раз и нужно входить на Sell.

    Щас я понял, что нужно из всех вариантов отсеять лишние и торговать только по самым надёжным и прибыльным.
    Надёжность я определяю по количеству страниц с разными вариантами входа-выхода в сервисе seasonaltrader.com по фильтру прибыльность более 80%.
    Допустим по кофе 34 страницы, на каждой по 20 вариантов.
    А по Heating Oil , по которому я открыл убыточную сделку, всего 1 страница !

    Это означает, что сезонный тренд защищен от погрешностей в случае с кофе, то есть можно входить практически в любой день, и выходить в самые разные дни, при этом прибыль будет, просто в одном случае чуть меньше, в другом чуть больше. Нет подгонки под конкретный день.
    А во втором случае с Heating Oil всё очень похоже на подгонку, поскольку вариантов совсем мало - ошибешься на 1-2 дня со входом, и уже прибыли не будет...
    То есть из этого следует, что на кофе сезонность мощная, на Heating Oil слабая.

    По такому фильтру удалось выделить только 4 самых надёжных сезонных варианта на ближайшие 2 месяца :
    T-Notes
    Coffee
    Natural Gas
    Eurodollar
  8. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Graalforex Посмотреть сообщение
    Надёжность я определяю по количеству страниц с разными вариантами входа-выхода в сервисе seasonaltrader.com по фильтру прибыльность более 80%.
    Допустим по кофе 34 страницы, на каждой по 20 вариантов.
    А по Heating Oil , по которому я открыл убыточную сделку, всего 1 страница !

    Это означает, что сезонный тренд защищен от погрешностей в случае с кофе, то есть можно входить практически в любой день, и выходить в самые разные дни, при этом прибыль будет, просто в одном случае чуть меньше, в другом чуть больше. Нет подгонки под конкретный день.
    А во втором случае с Heating Oil всё очень похоже на подгонку, поскольку вариантов совсем мало - ошибешься на 1-2 дня со входом, и уже прибыли не будет...
    То есть из этого следует, что на кофе сезонность мощная, на Heating Oil слабая.
    Вывод интересный! Я тоже обратил внимание на такую особенность. Но можно дать и другое объяснение: кофе показывает неспешный (а значит - устойчивый) месячный тренд. Поэтому вход-выход некритичен. Для нефти с ее волатильностью характерно взрывное поведение (а значит - на коротком интервале). Каждый год это повторяется, тенденция устойчивая. Но поскольку сама тенденция длится всего неделю, то и занимает она всего одну страницу.
    А дальше - согласен, уловить импульс всегда сложней. Например, SP500 монотонно рос 3 месяца, а обвалился за 3 дня :D
  9. 213
    Комментарии
    5
    Темы
    213
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Да, от времени нахождения в сделке тоже зависит кол-во вариантов. Как правило, чем дольше времени открыта сделка, тем больше надёжность. За короткий интервал (1 неделю) фундаментально обоснованная сезонность вряд ли может быть, а вот случайный выброс - вполне. Нормальная сезонная закономерность - равна месяцу.
    Но даже при месячной сезонности бывает мало страниц, что говорит о ненадёжности такого варианта.
    Пример: серебро.
    22 дня время торговли. Но при этом всего одна страница, на которой 3 варианта торговли ! Явная подгонка и ненадёжная
    закономерность !
    Или Heating Oil - там тоже время сделки почти месяц - 20 дней, но вариантов всего на 1 страницу.
    Вот такие варианты и нужно отбрасывать, чтобы улучшить своё статистическое преемущество при долгосрочной торговле.
  10. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Graalforex, посмотри повнимательней на кофе. При использовании сверхнадежного варианта (>=80%) действительно, выдается десяток страниц. И статистика выигрышей от 8:2 до 13:1 в зависимости от точки входа. Но вот что настораживает: во всех сделках стоп-лосс указан 100%, что означает, что они работают без стопа (так описано в их документации). Значит, техника расчитана на пережидание просадок. Прямым подтверждением этого является соотношение % Avg Profit и % Avg Loss - профит в 1.5-2.0 раза меньше, чем убыток. Если бы ввели ограничение просадки, результат был бы явно хуже, чем 80%.

    Правда, ты объявил, что будешь работать без стопов...

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать