Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » "Парный трейдинг"
+ Подписаться
Страница 89 из 224 ПерваяПервая ... 3979878889909199139189 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Graalforex Посмотреть сообщение
    Для усреднения нужно иметь в голове представление о неком минимуме ниже которого вряд ли цена опустится. Теоретически мы на 100% знаем что цена нефти например никогда не будет стоить 0 $ . :) C 90% вероятностью нефть не опустится также на уровни кризисного года, то есть до уровня 50-60 $ за барель. Потому что кризис уже почти позади и мир вряд ли в ближайшее время повторит ошибки приведшие к кризису. Таким образом логически выходит, что нефть будет стоить выше 70 $ в ближайшие N лет. Значит усредняться можно с рассчётом чтобы депозит выдерживал уход до 70 $.
    Это всё заблуждения. Обычно так и сливаются депозиты. Или ты способен заглядывать в будущее? :)
    Тем более речь идёт о нефти, в которой доля спекулятивной составляющей очень высока, достаточно вспомнить 2008 год. Кто гарантирует что такого не повторится? Вот если бы ****************ы реализовали свои давно обсуждаемые планы по граничению спекуляций на фючерсных рынках, то тогда ещё можно было бы что-то утверждать...
    Насчёт того что В СРЕДНЕМ будет стоить не ниже 70, я согласен. Но это ведь не означает, что она краткосрочно не может опуститься скажем до 40-50 долларов, а может и ниже.
    И почему именно с 90% вероятностью? Ты делал какие-то расчёты?
  2. 213
    Комментарии
    5
    Темы
    213
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Насчёт того что нет гарантий согласен. А по поводу спеултивного капитала, - это на спекулятивном капитале был очень бурный рост. А обвал был из-за глобального кризиса. Так что обвалы явление редкое, случающиеся как минимум раз в 10 лет. Поэтому я и ожидаю, что в ближайшие 10 лет и нефть,и акции будут в целом расти, или хотя бы не падать.
  3. 178
    Комментарии
    1
    Темы
    162
    Репутация Pro
    Аватар для Царь  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Интересно, что примерно с понедельника практически все драг. металлы (gcmo, pln0, simo, pam0 ) "уходят" в обвал.
    Кто-нить, если есть желание и возможность, может прикинет профитный процент таких многолетних входов ?
    Вот пример (палладий - не помню, явл. ли он драг-металлом?):
    интересно кто то может обьяснить такое сильное дружное сезонное падение драг металлов?
    проверил платину за 10 лет, только в 2006 году был бы минус в 28 долларов, смотрел от 25 до конца месяца графики, вобщем последнюю неделю апреля.
  4. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Graalforex Посмотреть сообщение
    Насчёт того что нет гарантий согласен. А по поводу спеултивного капитала, - это на спекулятивном капитале был очень бурный рост. А обвал был из-за глобального кризиса. Так что обвалы явление редкое, случающиеся как минимум раз в 10 лет. Поэтому я и ожидаю, что в ближайшие 10 лет и нефть,и акции будут в целом расти, или хотя бы не падать.
    Ну даже если и так, то спекулятивный капитал ведь может ведь в обратную сторону работать, и вызвать бурное падение.
    Хотя даже если откорректируется скажем до 60 - это ведь ещё не обвал. Если взглянуть на график последнего десятилетия, то твой уровень 70 - это в принципе мелочь, легко достижимая цель, учитывая текущую волатильность нефти.

  5. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Царь Посмотреть сообщение
    интересно кто то может обьяснить такое сильное дружное сезонное падение драг металлов?
    Позволю себе осторожное предположение, что это как-то связано с переходом на очередной контракт. Колебания курса прослеживаются при каждом наступлении FND (примерно за неделю). Но с очевидностью утверждать, что курс будет именно падать перед FND (или расти) нельзя. Интересно, конечно, посмотреть, как реагирует предпоследний контракт на то, что он становится последним.
  6. 213
    Комментарии
    5
    Темы
    213
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Всё просто - при перенове позиций на следущий контракт, люди продают текущий контракт и покупают следующий. Соответственно спрос на следующий контракт растёт, что приводит к его повышению цены, а спрос на текущий контракт падает, что приводит к его падению цены. Поэтому и расширяется обычно спред перед экспирацией.
  7. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Son_of_Earth Посмотреть сообщение
    Интересно, конечно, посмотреть, как реагирует предпоследний контракт на то, что он становится последним.
    Возьмем, к примеру, платину. У нее базовыми контрактами считаются F, J, N, V. Посмотрим, что происходит с ними при экспирации предыдущих контрактов. Красным прямоугольником отмечена неделя до FND предыдущего контракта.

    Октябрьский контракт - за неделю до FND - падение на 60-80 долларов.


    Январский контракт - за неделю до FND - падение на 40-70 долларов.


    Апрельский контракт - за неделю до FND - слабо выраженное на истории падение на 10-40 долларов, 110 - в этом году.


    Июльский контракт - за неделю до FND - очень выраженное на истории падение на 73-150 долларов, ожидаем золотой дождь в этом году.

    Итак, видно, что наблюдается тенденция к падению курса последующего контракта при ликвидации прозиций предыдущего. Тенденция проявляется с разной интенсивностью и иногда может быть статистически неразличимой. Нужно покопать другие инструменты.
    Цитата Сообщение от Graalforex Посмотреть сообщение
    Всё просто - при перенове позиций на следущий контракт, люди продают текущий контракт и покупают следующий. Соответственно спрос на следующий контракт растёт, что приводит к его повышению цены, а спрос на текущий контракт падает, что приводит к его падению цены.
    Пока видим обратную ситуацию: спрос на следующий контракт падает. Твоя трактовка имеет логический прокол: почему ты считаешь, что те кто держит текущий контракт, обязательно стоят в длинной позиции? А может, они будут его покупать, чтобы закрыть шорт? И здесь будет иметь значение, кого в данный момент больше. Коммерческие трейдеры всегда стоят одни - в лонге, другие - в шорте, а вот крупные спекулянты будут шарахаться из стороны в сторону. Можно предположить, что если рынок был в восходящем тренде, то спекулянты стоят в лонге. Тогда действительно, перенос позиции вызовет корректировку вниз. А если наоборот - вверх. А если флет - рынок не прореагирует. Более точный результат даст, без сомнения, анализ открытого интереса на основе отчетов СОТ. Но это - исключительно мое скромное мнение.
  8. 773
    Комментарии
    16
    Темы
    1269
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вот и упал PLN10-GCM10..... Эта пара работает хорошо, хотя и заставляет понервничать...
  9. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Den2000 Посмотреть сообщение
    Вот и упал PLN10-GCM10..... Эта пара работает хорошо, хотя и заставляет понервничать...
    Зато пара палладий-медь никак не хочет падать зараза, прёт себе внаглую против сезонности... :mad:
  10. 244
    Комментарии
    5
    Темы
    244
    Репутация Pro
    Аватар для suren1  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Den2000 Посмотреть сообщение
    Вот и упал PLN10-GCM10..... Эта пара работает хорошо, хотя и заставляет понервничать...
    а как тот наш брат который 1:1 взял на эту пару как у него дела , не помню кто это был

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать