Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » "Парный трейдинг"
+ Подписаться
Страница 87 из 224 ПерваяПервая ... 3777858687888997137187 ... ПоследняяПоследняя
  1. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Идея хорошая. У тебя есть шаблон описания спреда?
  2. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    У меня при отрисовке графика спреда задано деление - PAM0 / SIK0
    Зачем усложнять себе задачу и использовать вычитание с умножением инструментов на коэф-ты
    Ты знаешь, я до сих пор не могу прочувствовать идею с делением. Спред ведь - это разность. Поэтому все равно приходится вычитать, когда ты спред выставляешь. А такой график дает не только тенденцию, но и изменение эквити, то есть то, ради чего весь сыр-бор.
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Son_of_Earth Посмотреть сообщение
    Идея хорошая. У тебя есть шаблон описания спреда?
    У меня там просто обычные графики.
    Вот например, - "График сезонный хлопок - CTN0 - с 20 апр"
    Этого вполне достаточно. А там уж всяк сам решает...
     
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Graalforex Посмотреть сообщение
    leonid553 :
    Ты предлагаешь чтоли одновременно входить по многим спредам ? В принципе это хорошо для диверсификации, но среди них надёжных с процентом прибыльности выше 80% за 15-20 лет совсем немного. И к тому же МТ4 для торговли календарными спредами не предназначен, маржа большая, прибыль очень маленькая.
    Хотя не обратил сразу внимание - календарных спредов в твоём списке почти нет.
    Ну тогда остаётся выбрать из всех этих спредов те, которые давали прибыль не менее 16 лет из 20 последних, то есть 80%.
    Для мт4 , - самое то, задействовать последовательно "по мере надобности" сразу все наиболее перспективные входы небольшими лотами. И спреды и одиночные сезонные входы.
  5. 213
    Комментарии
    5
    Темы
    213
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Тогда если торговать одновременно на многих спредах, то нужно точно рассчитать размеры лотов, чтобы спреды друг друга уравновешивали и не получилось так, что один спред намного волатильнее другого, и более прибыльней/убыточней. В этом случае то есть на волатильные спреды надо ставить меньший лот, а на низковолатильные высокий лот, чтобы они друг друга уравновешивали.
  6. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Намечается очень интересный спред ZMN0-ZLN0. Расчетные коэффициенты:

    Спред выглядит так:

    Отметим, что сейчас его значение где-то в районе 5500. При этом смущает, что 3 и 5 лет явно портят картинку и непонятно, как входить.

    А вот как выглядит этот спред, рассчитанный до 2005 года:

    Никаких провалов, и цена текущего спреда находится в диапазоне предыдущих лет.

    Появляется предположение, что виной всему кризисный 2008 год. Строим спред за последние 3 года:

    Так и есть! Мы идем точно по сценарию 2009 года, а все портит 2008-ой (спред за 2 и 3 года отрывается).

    Итак, прекрасный спред! Дождемся корректировки и 29 апреля можно входить. Выход - в конце июня. Размер лотов 2:3 (по волатильности), или 1:1 (по спецификации СМЕ). Нужно отметить, что при соотношении 1:1 график смотрится посимпатичней.
  7. 213
    Комментарии
    5
    Темы
    213
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Кстати торговля межрыночными спредами это тоже самое что торговля прямыми позициями, основанная на сезонных закономерностях.
    Объясню почему - например купили мы бензин, продали мазут, это можно назвать спредом бензин/мазут, а можно назвать двумя отдельными позициями, одна по бенизну, с ожиданием его сезонного роста, другая по мазуту с ожиданием его сезонного падения. Отличие только в том, что при спреде мы точно расчитываем коэффициенты лотов, при которых уравновешиваются эти инструменты. При желании можно например по мазуту позицию не открывать, а открыть только по бензину, или наоборот.
    Таким образом можно просто выявить множество сезонных закономерностей и торговать по всем им одновременно, при этом рассчитав правильно размер лотов, например для 10 товаров. При этом получится диверсификация - даже если часть товаров принесут убыток, то скорей всего большинство будут прибыльны.
  8. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Graalforex Посмотреть сообщение
    Кстати торговля межрыночными спредами это тоже самое что торговля прямыми позициями, основанная на сезонных закономерностях.
    В глобальном смысле ты прав, и то, и другое основано на сезонных закономерностях. Дьявол таился в мелочах...
    Если собирать десяток товаров, то одновременно их сбалансировать будет очень трудно. Пример: существуют стандартные спреды на 3 инструмента. Много мы ими торгуем?
    Я уже писал, что с физической точки зрения спред - это низкочастотный фильтр. Чем больше элементов (звеньев) содержит фильтр, тем трудней его настраивать. А тут еще - нестационарные процессы. Задача очень трудная. Поэтому, рекомендованные спреды - это уже более-менее(!!!) настроенный фильтр, у которого волатильность сведена к минимуму. А дальше - конечно, чем больше спредовых пар в торговле, тем стабильней заработок. Но это - известный закон, на котором, в частности, ММ базируется.
    Вот у меня сейчас открыто на реале 23 ордера. Из них - 7 спредов и 2 прямых сделки. Нормально. Болтает немного, но в целом движение в нужном направлении :greedy:
  9. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Son_of_Earth Посмотреть сообщение
    Вот у меня сейчас открыто на реале 23 ордера. Из них - 7 спредов и 2 прямых сделки. Нормально. Болтает немного, но в целом движение в нужном направлении :greedy:
    Хорошо тебе... :) У меня ордеров штук 150 открыто, на разных счетах... И потряхивает сильно. В общем есть повод понервничать...
    Ведь не так уж и мало инструментов движутся против тенденции, причём одновременно. И спустя какое то время, сняв розовые очки сезонности, ловлю себя на мысли что реально стою против тренда и просто тешу себя надеждой что сезонность всё-таки возьмёт своё... Но это ещё полбеды. Самая ужасная вещь - это когда ещё и усредняешься по ходу дела. Потом в такой жопе оказываешься рано или поздно... Я теперь понял что усреднение - это главное зло, с ним надо бороться.
    А вот вопрос ставить ли стопы при сезонной торговле я ещё для себя не решил. По идее, сезонный выход из позиции - это и есть по сути стоп.
  10. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    Самая ужасная вещь - это когда ещё и усредняешься по ходу дела. Потом в такой жопе оказываешься рано или поздно... Я теперь понял что усреднение - это главное зло, с ним надо бороться.
    Это вроде ты как про меня написал. 21 сделка, 7 спредов - сколько усреднений? :)

    У меня есть друг, который для себя выработал правило: усреднение - это зло, если только усреднение - не часть стратегии. Я этим пользуюсь таким образом: захожу в спред, когда кажется, что уже пора. В основном, мотивация такого входа - не упустить движение. Потом, как правило, вижу, что поспешил. И когда уже действительно прорисовалось дно (как мне, в очередной раз, кажется), ставлю второй раз. Больше себе шалить не разрешаю.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать