Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » "Парный трейдинг"
+ Подписаться
Страница 83 из 224 ПерваяПервая ... 3373818283848593133183 ... ПоследняяПоследняя
  1. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    Под процентным (относительным) методом расчёта волатильности я имел ввиду такой:
    для каждого дня вычисляется (High-Low)/Open (а не просто High-Low). Ну и затем эти значения суммируются и усредняются.
    Думаю разница понятна. Цена Open для каждого дня берётся своя, а не как у тебя один общий знаменатель.
    Т.е. мы получаем матожидание вычисленное по взвешенным значениям. По идее это показатель должен быть более стабилен. Т.е. я предполагаю что простой (абсолютный) АТР должен увеличиваться при росте цены инструмента. А использование относительного АТР должно нейтрализовать эту зависимость...
    Мда, встретились двое ученых :)

    Мысль о нейтрализации показалась интересной, решил проверить.
    Как я понял, твой вариант волатильности выглядит примерно так:
    Код:
    PercentATR=MA(ATR(1)/Close,144)*MA(Close,144).
    Сварганил индикатор, который сравнивает ATR в абсолютном и процентном выражении. Индикатор строит:

    • абсолютное ATR
    • процентное АТR
    • относительное отклонение.

    Поскольку отклонение имеет совершенно другой масштаб по сравнению с основными кривыми, для работы с индикатором необходимы небольшие манипуляции в коде:
    Код:
    #property indicator_buffers 2  // Не показывает дельту, хороший масштаб
    //#property indicator_buffers 3  // Показывает дельту, но нарушает масштаб
    После исправления значения indicator_buffers необходимо перекомпилировать код и переустановить индикатор на графике.

    Выбрал инструмент, который за 3 месяца увеличил свою стоимость на 15% . Графики волатилоности практически совпадают (ошибка не превышает 0.8%) На других инструментах картина аналогичная.

    Если же вспомнить, что соотношение волатильностей инструменов мы собрались применять для определения лотов спреда, где ошибка целочисленного округления объема достигает 50%, можно с уверенностью утверждать, что оба метода идентичны. А раз так, то можно спокойно рекомендовать более простой метод абсолютного измерения волатильности стандартным индикатором ATR.
     
    Вложения Вложения
  2. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Возьмем экстремакльный случай - график нефти за период с 2008 года. На периоде усреднения 144 дней наблюдается расхождение 17%:


    Но если задать период 20 дней, отклонение опять возвращается в однопроцентный диапазон:


    Видимо, рассогласования возникают с некоторой периодичностью. На большом периоде идет накопление расхождений за счет "длинной" памяти МА. На коротком периоде, сравнимом с периодом возникновения рассогласований, МА успевает "очиститься" от предыдущего рассогласования до поступления нового, и накопления не происходит.

    Опять же, мы в своей задаче балансировки ног имеем дело с достаточно хорошо коррелированными инструментами, поэтому и рассогласования будут возникать синхронно на каждом инструменте. В этом случае отношения волатильностей будет значительно стабильней, чем сами волатильности. Значит, по большому счету, мы гоняемся за черной кошкой в темной комнате...
  3. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Son_of_Earth Посмотреть сообщение
    ...можно с уверенностью утверждать, что оба метода идентичны. А раз так, то можно спокойно рекомендовать более простой метод абсолютного измерения волатильности стандартным индикатором ATR.
    Я нашёл в чём ошибка.
    Код:
    PercentArr[i]=iMAOnArray(TempBuf,Bars,period,0,MODE_SMA,i)*iMA(NULL,0,period,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,i);
    Здесь ты умножаешь процентное АТР на среднюю цену расчётного периода, тем самым получаешь абсолютное АТР в ценах ТОГО ЖЕ ПЕРИОДА. И в итоге различия почти незаметны (из-за скользящего среднего)
    Ты вот здесь совершенно верно подметил:
    Видимо, рассогласования возникают с некоторой периодичностью. На большом периоде идет накопление расхождений за счет "длинной" памяти МА. На коротком периоде, сравнимом с периодом возникновения рассогласований, МА успевает "очиститься" от предыдущего рассогласования до поступления нового, и накопления не происходит.
    Чтобы этого не происходило, вторым множителем должна быть константа. У нас ведь задача сравнить два графика, для этого надо просто привести их к одному масштабу, умножив на какой-нибудь коэффициент. Можно просто умножить на какую-то конкретную цену, например Open[0].
    Таким образом получаем то что требовалось.
    Я подредактировал твой индикатор, и вот например что получилось на графике золота. Сверху оба АТР, снизу их относительная разница. Жаль что масштаб графика нельзя ещё уменьшить, чтоб влез период конца 90-х - начала 2000-х годов, когда золото падало почти до 250$. Но тенденция думаю понятна. Абсолютный АТР зависит от цены намного больше чем относительный АТР.
    Модифицированный индикатор выкладываю.
     
    Вложения Вложения
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Да, вроде неплохо.
    Тогда сегодня можно реализовать сразу два спреда.
    платина - австралиец
    золото - новозелландец
    GC - 6N (2^3)
    Всем привет.
    Неплохой сезонный вход обозначился по 6A & 6N
    Глубокой истории там нет. Но за посл. 7-6-5-4-3 гг. - оч. неплохо отрисовалась покупка спреда с 19-21 апреля.
    Проверяйте.
  5. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Неплохой сезонный вход обозначился по 6A & 6N
    Глубокой истории там нет. Но за посл. 7-6-5-4-3 гг. - оч. неплохо отрисовалась покупка спреда с 19-21 апреля.
    Проверяйте.
    Так это то же самое что валютная пара AUDNZD
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да , - это то же самое. Но вот только по этому валютному кроссу внутренний спред (аск-бид) такой несуразно-большой (чуть ли не 20 пипсов иногда), что мало не покажется!
    В то время как при "фьючерсном" варианте можно обойтись всего 1-2 пипсами потери при входе.
  7. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Да , - это то же самое. Но вот только по этому валютному кроссу внутренний спред (аск-бид) такой несуразно-большой (чуть ли не 20 пипсов иногда), что мало не покажется!
    В то время как при "фьючерсном" варианте можно обойтись всего 1-2 пипсами потери при входе.
    А какую ты вводишь формулу? Я как ни пробовал, всё время какой-то рваный график выдаёт. То текущие цены не показаны, то сезонный график не полностью рисуется
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Вычитание. У меня тож , почему-то , текущая линия не отрисовывается.
  9. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Вычитание. У меня тож , почему-то , текущая линия не отрисовывается.
    Я периодически наблюдаю у них подобные баги на некоторых спредах. Наверно есть недоработка в программе. Надо бы им написать письмо в техподдержку, чтоб исправили.

    Кстати, а что касается варианта с AUDNZD, то не надо уж так прям перегибать палку :) По AUDNZD в броко спред 15. А на фьючах 1-2 пипса это ведь по каждой ноге, т.е. в сумме 3-4 получится, плюс комиссии около 2 пипсов, итого 6 пипсов. Конечно потери меньше чем на AUDNZD, но зато маржа получается раза в 2 больше. Да и стоп/тейк не выставишь... Ну в общем кому что важнее.
  10. 244
    Комментарии
    5
    Темы
    244
    Репутация Pro
    Аватар для suren1  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от suren1 Посмотреть сообщение
    Привет всем тут я еще нашел классную программу с построением спред графиков демо дается на 14 дней ,кто работал с Trade Station очень похожая программа

    http://www.itg-direct.com/index.php?...683&Itemid=394

    да еще забыл сказать что на русском языке:)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать