Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » "Парный трейдинг"
+ Подписаться
Страница 82 из 224 ПерваяПервая ... 3272808182838492132182 ... ПоследняяПоследняя
  1. 178
    Комментарии
    1
    Темы
    162
    Репутация Pro
    Аватар для Царь  
    В начале пути

    2 Медалей
    сравнил платину с австралийцем и еще лучше получилось, чем с золотом, вход как раз сегодня, контракты 2 к 1 если, я правильно посчитал.
     
  2. 178
    Комментарии
    1
    Темы
    162
    Репутация Pro
    Аватар для Царь  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Стандарт этот (скорее всего) обьясняется оч. просто. Дробные лоты там невозможны, а брать оптимальные размеры 3:4 (GC^PL) слишком накладно для депозита и залога.
    Поэтому берут ближайщее минимальное хоть как-то подходящее соотношение 1:2.
    Но если у нас есть возможность здесь в Броко подторговывать дробными (оптимальными) размерами, то зачем же ею пренебрегать ?
    считаю просто не стоит все усложнять.
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Царь Посмотреть сообщение
    сравнил платину с австралийцем и еще лучше получилось, чем с золотом, вход как раз сегодня, контракты 1 к 1 если, я правильно посчитал.
    Да, вроде неплохо.
    Тогда сегодня можно реализовать сразу два спреда.
    платина - австралиец
    золото - новозелландец
    GC - 6N (2^3)
     
  4. 178
    Комментарии
    1
    Темы
    162
    Репутация Pro
    Аватар для Царь  
    В начале пути

    2 Медалей
    соотнашение не правильно написал выше по платине австралийцу, там оно 2 к 1, сейчас исправил, и вмсето фьючерса просто возму валютную пару.
  5. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Царь Посмотреть сообщение
    да тоже хотел сказать, что просто соотнашение лотов 1 к 2. а про подгон обьемов совсем не вижу смысла, если сейчас будет падать золото и платина одинаково в процентном соотнашении, то спред будет сужатся, за счет того что платина дороже , и если мы ее возмем меньшим обьемом чем 1 к 2, то просто потеряем на прибыли. не стоит выдумывать свои коэфиценты, если уже есть стандарт на бирже.
    В твоём примере ты будешь иметь прибыль либо убыток по спреду в зависимости от того, какая позиция у тебя по платине. Если платина куплена, то убыток будет нарастать несмотря на то что платина и золото падают одинаково в процентном соотношении. Убыток по платине будет всегда перевешивать прибыль по золоту.
    Поэтому как я уже писал, при соотношении 1:2 этот спред будет оправдан лишь в том случае, если совпадает с сезонным движение платины.
  6. 178
    Комментарии
    1
    Темы
    162
    Репутация Pro
    Аватар для Царь  
    В начале пути

    2 Медалей
    но график то у нас как раз и строится с учетом сезонного движения, может этот спред и сужается за счет того что все одинаково падает, а платина имеет больший вес.
    кстати в спреде платина золото, сечас надо платину продать золото купить.
  7. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    А что касается волатильности, под этим понимается средняя дневная амплитуда колбаний цены, расчитанная за некоторый период. Правильней всего её считать в процентах.
    Предполагается, что если одна нога более волатильная чем вторая, то она будет иметь перевес. Тогда надо ввести поправочный коэффициент, уменьшающий объём по этой ноге.
    Как я понимаю, основная идея спреда - это фильтр, позволяющий выделить низкочастотную фундаментальную составляющую и подавить высокочастотные спекулятивные шумы. Типичный низкочастотный фильтр. Высокочастотные шумы как раз и меряются волатильностью. Поэтому и возникает задача балансирования ног спреда так, чтобы разность положительно коррелированных инструментов по возможности выдавала ноль.

    Теперь посмотрим, как правильно мерять волатильность: в абсолютном выражении или в процентах от текущей цены.

    В случае абсолютного выражения через ATR(144):

    K1=TickValue(Symbol1)/TickSize(Symbol1) - изменение эквити при изменении цены контракта на 1 целую единицу цены котировки при торговле одним лотом.
    ATR(Symbol1,144) - матожидание волатильности инструмента Symbol1, выраженное в цене котировки.
    M1=K1*ATR(Symbol1,144) дает матожидание волатильности инструмента Symbol1, выраженное в изменении эквити (при торговле 1 лотом).

    Для инструмента Symbol2 получаем аналогичное выражение:
    M2=K2*ATR(Symbol2,144).

    Для спреда в идеале оба выражения должны быть равны, тогда высокочастотная составляющая высококоррелированных инструментов будет практически полностью подавлена. Равенства добиваются соответствующим соотношением лотов.

    В случае процентного выражения через отношение волатильности к цене:

    P=ATR(Symbol,period)/Close(Symbol);

    В качестве цены может выступать, в принципе, любая цена.
    Процентные выражения цен ног спреда сравнивать друг с другом нельзя, их нужно привести к единому ценовому базису. То есть нужно перейти к абсолюнтому изменению цены в валюте котировки, а затем - к изменению эквити. Но абсолютное изменение - это тот самый ATR:

    M=K*P*Close(Symbol)=K*ATR(Symbol,period).

    Получили точно такую же формулу, что была получена первым методом.

    Вывод: оба метода эквивалентны.

    P.S. Возможно, я не правильно интерпретировал мысль, высказанную Meat, с удовольствием выслушаю комментарии по этому поводу.
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Да, вроде неплохо.
    Тогда сегодня можно реализовать сразу два спреда.
    платина - австралиец
    золото - новозелландец
    GC - 6N (2^3)
    Очень неплохо сегодня эти входы отрабатывают (постучал три раза...)....
  9. 178
    Комментарии
    1
    Темы
    162
    Репутация Pro
    Аватар для Царь  
    В начале пути

    2 Медалей
    да вовремя ты предложил войти по этим спредам, спасибки.
  10. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Son_of_Earth Посмотреть сообщение
    Как я понимаю, основная идея спреда - это фильтр, позволяющий выделить низкочастотную фундаментальную составляющую и подавить высокочастотные спекулятивные шумы. Типичный низкочастотный фильтр. Высокочастотные шумы как раз и меряются волатильностью. Поэтому и возникает задача балансирования ног спреда так, чтобы разность положительно коррелированных инструментов по возможности выдавала ноль.

    Теперь посмотрим, как правильно мерять волатильность: в абсолютном выражении или в процентах от текущей цены.

    В случае абсолютного выражения через ATR(144):

    K1=TickValue(Symbol1)/TickSize(Symbol1) - изменение эквити при изменении цены контракта на 1 целую единицу цены котировки при торговле одним лотом.
    ATR(Symbol1,144) - матожидание волатильности инструмента Symbol1, выраженное в цене котировки.
    M1=K1*ATR(Symbol1,144) дает матожидание волатильности инструмента Symbol1, выраженное в изменении эквити (при торговле 1 лотом).

    Для инструмента Symbol2 получаем аналогичное выражение:
    M2=K2*ATR(Symbol2,144).

    Для спреда в идеале оба выражения должны быть равны, тогда высокочастотная составляющая высококоррелированных инструментов будет практически полностью подавлена. Равенства добиваются соответствующим соотношением лотов.

    В случае процентного выражения через отношение волатильности к цене:

    P=ATR(Symbol,period)/Close(Symbol);

    В качестве цены может выступать, в принципе, любая цена.
    Процентные выражения цен ног спреда сравнивать друг с другом нельзя, их нужно привести к единому ценовому базису. То есть нужно перейти к абсолюнтому изменению цены в валюте котировки, а затем - к изменению эквити. Но абсолютное изменение - это тот самый ATR:

    M=K*P*Close(Symbol)=K*ATR(Symbol,period).

    Получили точно такую же формулу, что была получена первым методом.

    Вывод: оба метода эквивалентны.

    P.S. Возможно, я не правильно интерпретировал мысль, высказанную Meat, с удовольствием выслушаю комментарии по этому поводу.
    Тут всё дело в том, что сам метод расчёта ATR у тебя в обоих случаях одинаков, вычисляется в абсолютных единицах. Отсюда видимо и получаются те же яйца, только сбоку.
    Под процентным (относительным) методом расчёта волатильности я имел ввиду такой:
    для каждого дня вычисляется (High-Low)/Open (а не просто High-Low). Ну и затем эти значения суммируются и усредняются.
    Думаю разница понятна. Цена Open для каждого дня берётся своя, а не как у тебя один общий знаменатель.
    Т.е. мы получаем матожидание вычисленное по взвешенным значениям. По идее это показатель должен быть более стабилен. Т.е. я предполагаю что простой (абсолютный) АТР должен увеличиваться при росте цены инструмента. А использование относительного АТР должно нейтрализовать эту зависимость...
    Но в реальности всё оказывается далеко не всегда так, и график относительного АТР тоже подвержен колебаниям. Так что это неоднозначный вопрос...
    Надо наверно проводить более глубокие исследования, тем более что на каждом инструменте своя специфика.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать