Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » "Парный трейдинг"
+ Подписаться
Страница 81 из 224 ПерваяПервая ... 3171798081828391131181 ... ПоследняяПоследняя
  1. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Интересная табличка! Изменение цен всех (почти) инструментов за текущий день. Можно прямо сразу "на глазок" определить как ведет себя тот или иной спред!
    Ага! Самый крутой спред - это PB-NG, больше 7% в день :D
  2. 178
    Комментарии
    1
    Темы
    162
    Репутация Pro
    Аватар для Царь  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Ну это явно не тот подход! А если в тике несколько пунктов ? Вон в облигациях ZB в одном тике 6000 пунктов "с лихуем"...
    по платине и золоту на графике в одинаковых еденицах пункт, но стоит он по разному, по платине в два раза меньше, так что все логично, беря 1 к 2 золото к платине мы получим спред, котрый будет равен разнице цен на эти два металла. Грубо гоовря мы просто работаем на чистой разнице между ценой. и не надо замарачиватся с какими то другими соотнашениями, спред то у нас по сезонности растет как раз в этой пропорции когда взяты инструменты 1 к 2.
  3. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Александр, а почему вы предлагаете именно такое отношение?
    Спецификации абсолютно одинаковы. Отличие только в объеме контрактов. Поскольку контракт на платину в два раза меньше золота, платины, соответственно, надо в два раза больше.
    А вообще, есть биржевые требования, которых вполне достаточно для определения соотношений контрактов. Все остальное, что тут вычисляется, бесполезно и неприменимо в реальной торговле.
  4. 178
    Комментарии
    1
    Темы
    162
    Репутация Pro
    Аватар для Царь  
    В начале пути

    2 Медалей
    не забудьте войти вот в этот спред, как раз 16 начинает расширение
     
  5. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Вот формула отношения размера одного инструмента к другому:

    double ynax=MarketInfo(Symbol_1, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol_2, MODE_TICKVALUE)*
    (iOpen(Symbol_1,0,0)/MarketInfo(Symbol_1, MODE_TICKSIZE))/
    (iOpen(Symbol_2,0,0)/MarketInfo(Symbol_2, MODE_TICKSIZE));

    ....

    Т.е. получается, что волатильность всё-таки здесь учитывается, т.к. присутствуют цены открытия баров.
    Волатильность здесь не учитывается.
    У тебя просто отношение стоимости контрактов, т.е. ContractValue1/ContractValue2. Только стоимости почему-то считаются по цене открытия бара. Какой в этом смысл? Стоимость контракта ведь меняется постоянно, поэтому логичнее было бы для расчёта брать текущую цену инструмента, т.е. MarketInfo(Symbol_N,MODE_BID), ну либо iClose(Symbol_N,0,0), это одно и то же.

    А что касается волатильности, под этим понимается средняя дневная амплитуда колбаний цены, расчитанная за некоторый период. Правильней всего её считать в процентах.
    Предполагается, что если одна нога более волатильная чем вторая, то она будет иметь перевес. Тогда надо ввести поправочный коэффициент, уменьшающий объём по этой ноге.
    Но видимо немногие заморачиваются с этим. Тем более что платину-золото обычно торгуют в том же направлении, в котором движется платина сама по себе. Поэтому перевес по платине даёт дополнительную прибыль. Так что можно брать хоть 2:1, хоть 3:1 :) Но вот если платина развернётся против тенденции...
  6. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Царь Посмотреть сообщение
    по платине и золоту на графике в одинаковых еденицах пункт, но стоит он по разному, по платине в два раза меньше, так что все логично, беря 1 к 2 золото к платине мы получим спред, котрый будет равен разнице цен на эти два металла. Грубо гоовря мы просто работаем на чистой разнице между ценой. и не надо замарачиватся с какими то другими соотнашениями, спред то у нас по сезонности растет как раз в этой пропорции когда взяты инструменты 1 к 2.
    Ты смешал всё в одно кучу.
    Разница цен двух металлов на данный момент равна PL-GC = 1720-1150=570, т.е. никаких коэффициентов тут не нужно, т.к. в оба металла взяты в одинаковом количестве (1 унция).
    А соотношение 2:1 используется только количества лотов, чтобы уравнять объёмы сделок в УНЦИЯХ, поскольку 1 лот платины составляет 50 унций, а золота - 100 унций. Таким образом, покупая 2 лота PL и 1 лот GC, мы имеем 100 унций платины против 100 унций золота.

    В принципе можно торговать и так, но надо понимать что равное количество золота и платины в единицах массы не означает равновесия ног спреда. Ведь прекрасно видно что стоимость платины в 1.5 раза выше стоимости золота. Я лично считаю что это существенный перевес, поэтому торговать в соотношении 2:1 рисковано
  7. 178
    Комментарии
    1
    Темы
    162
    Репутация Pro
    Аватар для Царь  
    В начале пути

    2 Медалей
    да тоже хотел сказать, что просто соотнашение лотов 1 к 2. а про подгон обьемов совсем не вижу смысла, если сейчас будет падать золото и платина одинаково в процентном соотнашении, то спред будет сужатся, за счет того что платина дороже , и если мы ее возмем меньшим обьемом чем 1 к 2, то просто потеряем на прибыли. не стоит выдумывать свои коэфиценты, если уже есть стандарт на бирже.
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Интересный текущий спред GC-6A
    (6a - валютный фьюч золотодобывающей страны)
    //-----------------------------------
    Вообще, я вот заметил, что сезонные тенденции почти всех спредов (или инструментов) соблюдаются текущей ценой гораздо лучше с того момента, когда график текущей линии (спреда или отдельного инструмента) переваливает за половину своего пути
     
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Царь Посмотреть сообщение
    не забудьте войти вот в этот спред, как раз 16 начинает расширение
    У меня тож на заметке этот спред. Я уже давно вошел.
    Но здесь лучше взять N-контракты.
    Заряди график и сам увидишь.
    Кроме того, к-контракты через неделю-другую заканчиваются.
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Царь Посмотреть сообщение
    ..... не стоит выдумывать свои коэфиценты, если уже есть стандарт на бирже.
    Стандарт этот (скорее всего) обьясняется оч. просто. Дробные лоты там невозможны, а брать оптимальные размеры 3:4 (GC^PL) слишком накладно для депозита и залога.
    Поэтому берут ближайщее минимальное хоть как-то подходящее соотношение 1:2.
    Но если у нас есть возможность здесь в Броко подторговывать дробными (оптимальными) размерами, то зачем же ею пренебрегать ?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать