Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » "Парный трейдинг"
+ Подписаться
Страница 80 из 224 ПерваяПервая ... 3070787980818290130180 ... ПоследняяПоследняя
  1. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Полностью согласен с Meat. Текущую волатильность нужно учитывать обязательно. Другое дело, что если торговать на прямых фьючерсах спредом, то от соотношения 1:2 никуда не деться.

    Посмотрел, почему у меня получились такие результаты и подумал, что нужно оценивать волатильность не по контрактам спреда, а по склейкам _CONT. На таких больших диапазонах усреднения это может быть существенно. На склейке получил GC_CONT : PL_CONT = 1:1.2, то есть уже достаточно близко к текущим ценам металлов.
  2. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    Видимо это из-за того что ты считаешь среднюю волатильность в пунктах, хотя правильней считать в процентах (к цене открытия каждого дня).
    Может быть... Попробую прикинуть.
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Мы вроде уже обсуждали GC+PL, когда первого апреля входили в этот спред.
    И остановились, что PL ^ GC = 4 ^ 3, если я не ошибаюсь.
    //-----------------------
    По 6B+6S вроде кончилась коррекция. И можно входить опять.
  4. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Мы вроде уже обсуждали GC+PL, когда первого апреля входили в этот спред.
    И остановились, что PL ^ GC = 4 ^ 3, если я не ошибаюсь.
    Леонид, а каким образом ты в своем индикаторе рассчитываешь соотношение контрактов? На основании волатильности или как?
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Вот формула отношения размера одного инструмента к другому:

    double ynax=MarketInfo(Symbol_1, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol_2, MODE_TICKVALUE)*
    (iOpen(Symbol_1,0,0)/MarketInfo(Symbol_1, MODE_TICKSIZE))/
    (iOpen(Symbol_2,0,0)/MarketInfo(Symbol_2, MODE_TICKSIZE));

    где :
    MODE_TICKVALUE - Размер минимального изменения цены инструмента в валюте депозита
    MODE_TICKSIZE - Минимальный шаг изменения цены инструмента в валюте котировки
    (iOpen(Symbol_1,0,0) - цены открытия текущего бара 1 и 2 инструментов
    //---------------------------------------
    Т.е. получается, что волатильность всё-таки здесь учитывается, т.к. присутствуют цены открытия баров.
    И такой расчет работает оч. неплохо! (если - повторюсь - оба инструмента котируются в одной валюте)
     
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Александр Борц Посмотреть сообщение
    Соотношение контрактов 1:2
    Александр, а почему вы предлагаете именно такое отношение?
  7. 178
    Комментарии
    1
    Темы
    162
    Репутация Pro
    Аватар для Царь  
    В начале пути

    2 Медалей
    просто по платине пункт стоит в 2 раза меньше вот и надо ее брать в 2 раза больше, поэтому такое соотнашение сказал Александр Борц.
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Интересная табличка! Изменение цен всех (почти) инструментов за текущий день. Можно прямо сразу "на глазок" определить как ведет себя тот или иной спред! http://finviz.com/futures.ashx
    См. рис.
     
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Царь Посмотреть сообщение
    просто по платине пункт стоит в 2 раза меньше вот и надо ее брать в 2 раза больше,....
    Ну это явно не тот подход! А если в тике несколько пунктов ? Вон в облигациях ZB в одном тике 6000 пунктов "с лихуем"...
  10. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Вот формула отношения размера одного инструмента к другому:

    double ynax=MarketInfo(Symbol_1, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol_2, MODE_TICKVALUE)*
    (iOpen(Symbol_1,0,0)/MarketInfo(Symbol_1, MODE_TICKSIZE))/
    (iOpen(Symbol_2,0,0)/MarketInfo(Symbol_2, MODE_TICKSIZE));
    Оказывается, моя формула совпадает с твоей с точностью до измерения волатильности, ты это делаешь по соотношению цен открытия, а я - по соотношению ATR(144).

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать