Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » "Парный трейдинг"
+ Подписаться
Страница 7 из 224 ПерваяПервая ... 567891757107 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8
    Комментарии
    1
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    подскажите где бы посмотреть корреляцию фьючерсов ?
  2. 11,885
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    чёт я не понял, это как? - один продаем, другой покупаем?
    - а смысл? - чтоб копейки ловить? :)
    дык еще и в минус уйдет - инструменты-то двигаются разно-скоростно.
  3. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от Intel8086 Посмотреть сообщение
    подскажите где бы посмотреть корреляцию фьючерсов ?
    Это на графиках надо смотреть
    :)
  4. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Можно и в Excel'e посчитать.
  5. 246
    Комментарии
    3
    Темы
    246
    Репутация Pro
    Аватар для Youriy  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    чёт я не понял, это как? - один продаем, другой покупаем?
    - а смысл? - чтоб копейки ловить? :)
    дык еще и в минус уйдет - инструменты-то двигаются разно-скоростно.
    Глупости говорите. Торговля парами или спред трейдинг - один из основных источников дохода многих хеджфондов. По поводу движения инструментов, все верно, но для нивелирования этого эффекта рассчитываются коэффициенты коинтеграции. Прочитайте хоть что-то по этой теме прежде, чем критиковать.
  6. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Выкладываю доработанный мною индикатор, позволяющий строить в МТ4 спред как независимый инструмент. В качестве иллюстрации прикладываю картинку. Преимущества очевидны - возможно строить индикаторы непосредственно по спреду.

    Параметры индикатора:

    Spread.symbol = ""; // Сгенерированный символ. Если не указан, генерируется по умолчанию как "major-minor".
    string Spread.minor = "ZC_CONT"; // Символ minor, вычитаемый из базового
    double Spread.offset = 100.0; // Постоянное смещение для обеспечения положительной разности между major и minor cимволами
    double Spread.KMajor = 1.0; // Множитель major символа
    double Spread.KMinor = 1.0; // Множитель minor символа
    int PeriodMultiplier = 1; // new period multiplier factor

    Порядок использования:

    Например, строим спред SP500-DowJones.
    Major symbol: #SPY. Открываем #SPY_D1 и бросаем на него индикатор.

    Прописываем:


    • Spread.symbol = "SPY-DIA".Можно писать, что угодно. Можно вообще не заполнять, будет заполнен по умолчанию.
    • Spread.minor = "#DIA". Заполнять обязательно.
    • Spread.KMajor = 1.0;
    • Spread.KMinor = 1.0; Индексы имеют одинаковый вес. Для других пар нужно прописать соответствующие весовые коэффициенты.
    • Spread.offset = 100.0; Очень важный параметр. График цен для МТ4 должен быть только положительный, в противном случае график просто не построится. Поэтому к спреду нужно задать положительное смещение, которое гарантирует, что отрицательных результатов не будет.
    • PeriodMultiplier = 1; Если хотите построить спред D1 из часовых графиков, укажите PeriodMultiplier = 24.
    • Обязательно разрешить импорт DLL (allow DLL import)

    Позаботьтесь о том, чтобы графики #SPY и #DIA были активированы в терминале и закачана достаточная история.
    Далее открываем в терминале File -> Open Offline и ищем в списке инструментов наш спред SPY-DIA, daily и открываем.

    Вот и все. График будет автоматически перерисовываться при изменении котировок только Major инструмента.

    В принципе, можно построить спред и на М5. Для этого ставить индикатор нужно на таймфрейм М1 и указать PeriodMultiplier = 5;

    Удачи!
     
    Вложения Вложения
  7. 773
    Комментарии
    16
    Темы
    1269
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Респект огроменный!
    Ща затестим
  8. 38
    Комментарии
    0
    Темы
    39
    Репутация Pro
    Аватар для Фантазм Грандиозов  
    Новичок

    2 Медалей
    Данные в Метатрейдере страдают неточностью - это приводит иной раз к потерям, особо если спредом начать бомбить на минутках :)
  9. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Фантазм Грандиозов Посмотреть сообщение
    Данные в Метатрейдере страдают неточностью - это приводит иной раз к потерям, особо если спредом начать бомбить на минутках :)
    Согласен полностью, поэтому работаю исключительно на дневках. Об М1 и М5 упомянул исключительно в контексте иллюстрации возможностей индикатора.
  10. 11,885
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от Youriy Посмотреть сообщение
    Торговля парами или спред трейдинг - один из основных источников дохода многих хеджфондов.
    Вы верно пишете - для хеджфондов, это может и осн. источник.
    Но то, что приемлимо для хедж-фондов с их огромным капиталом и небольшим плечом, малоприемлемо для трейдеров с малым капиталом и огромным плечом, имхо.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать