Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » "Парный трейдинг"
+ Подписаться
Страница 54 из 224 ПерваяПервая ... 444525354555664104154 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    А зачем же тогда приводишь данные с демо? Приведи с реала
    я всего-лишь продемонстрировал возможность работы такой тактики на малых тф при автоматической торговле.
    Не для какой-нить рекламы. А просто поделился результатом.
    На реале у меня вперемежку идут сделки нормальные ручные, и крошечные автоматические . Не выкладывать же мне весь стейт сюда.
    Вот посл. сделки советника с реала:
    (закрытие здесь было задано при суммарном профите = +13 пипсов)
    9422386 2010.03.30 17:07 sell 0.01 6cm0 0.9802 0.0000 0.0000 2010.03.30 17:32 0.9810 -0.10 0.00 0.00 -0.80
    7777 Exp_ARBITR_6C & CL M1
    9422388 2010.03.30 17:07 buy 0.01 clk0 82.10 0.00 0.00 2010.03.30 17:32 82.28 -0.10 0.00 0.00 1.80
    7777 Exp_ARBITR_6C & CL M1
  2. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Как неторгуемый? - вот сейчас открыл позицию на демо.
    Ну на демо и не такие чудеса бывают :) А на реале не получится.
    Тебя не смущает хотя бы что он находится в группе Syntetic, т.е. искусственный? Это просто значение, МАТЕМАТИЧЕСКИ РАСЧИТЫВАЕМОЕ из нескольких валют (видимо это валютная корзина МВФ), т.е. это просто индикатор.
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Понятно. А я уж обрадовался было....
  4. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    я всего-лишь продемонстрировал возможность работы такой тактики на малых тф при автоматической торговле.
    Не для какой-нить рекламы. А просто поделился результатом.
    Вот есть несколько вопросиков.
    Ты для открытия позиций используешь какое-то фиксированное отклонение спреда от среднего значения или же это требуемое отклонение постоянно пересчитывается на некотором интервале? И как поступаешь с убыточным спредом? Фиксишь на каком-то уровне или ждёшь возврата спреда с среднему значению?
    Хреново конечно что такую систему не прогнать в тестере, поскольку нет цен Ask. А тестировать в реальном времени долго придётся
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Вообще-то, как я уже писал, у меня предусмотрено несколько вариантов входа.
    Основной вход - это функция, кот. расчитывает ср. спред за заданное число последних баров, -NBars.
    В самом простейшем виде (для инструментов с одинаковой размерностью):
    Код:
     double CalculateAvarageSpread(string Symbol_1, string Symbol_2,
                                  int Timeframe, int NBars)
    {   int k;   double N = 0;   double Sum = 0;
       for(k = 0; k < iBars(Symbol_1,Timeframe); k++)
       {      if(N == NBars)         break;
          int symb2Shift = iBarShift(Symbol_2,Timeframe,iTime(Symbol_1,Timeframe,k),true);
          if(symb2Shift != -1)//синхронизируем бары инструментов
          {
             Sum += iClose(Symbol_1,Timeframe,k) - iClose(Symbol_2,Timeframe,symb2Shift);
             N++;
          }
       }
       double avarageSpread = Sum / N;//ср. арифм. спред
       return(avarageSpread);
    }
    Если текущая в-на спреда (аск1-бид2) на нулевом баре отклонится от среднего значения за NBars на заданную величину ДЕЛЬТА в ту или иную сторону, то реализуется парный вход.
    Ещё вариант входа , - простое расхождение ценовых линий индикатора более, чем на заданную в-ну Дельта. См. рис. ниже.
    Есть также экспериментальные комбинированыые входы по сумме этих двух вариантов.
    Что же касается фиксации убытков, то - как видно из графика ниже, если даже цены пойдут против нас, то оч. скоро будет сгенерирован встречный парный вход - такова особенность движения цен на малых тф!
    Ср. спред (или ценовые линии индюка) постоянно отклоняется в ту или иную сторону и не дает зависать убыточному "дуэту", постоянно локируя его встречным "дуэтом".
    Т.е. пока у нас висит убыточный дуэт, то за это время встречный дуэт успевает несколько раз профитно открыться и закрыться , в значительной мере компенсируя зависший убыток.
    И обычно я закрываю этот зависший убыточный дуэт, когда суммарный профит нескольких встречных позиций его перекроет!
    Но если правильно выбирать время работы советника, отключать перед новостями и т.п., то такие случаи можно свести к минимуму.
    //-------------------------------
    Есть также и версия советника, способная работать в тестере с имитацией "виртуальных" сделок второго инструмента. Дорабатываю её сейчас.
     
  6. 773
    Комментарии
    16
    Темы
    1269
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сегодня закрыл последнюю позу по сахару по -0.10 Эх, всегда бы так! За 2 месяца +395 пунктов! Спасибо, Meat, отличная идея была! Надо искать такие пары!
  7. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Если текущая в-на спреда (аск1-бид2) на нулевом баре отклонится от среднего значения за NBars на заданную величину ДЕЛЬТА в ту или иную сторону, то реализуется парный вход.
    Надо бы добавить, что в классике эту дельту считают в единицах СКО.
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Можно по всякому задать.
    Вместо разности
    Sum += iClose(Symbol_1,Timeframe,k) - iClose(Symbol_2,Timeframe,symb2Shift);
    N++;
    можно взять частное от деления (для инструментов с разной размерностью).
    Можно и СКО, задать.
    Я делаю так, чтобы мне было удобнее для визуального наблюдения и ценовые линии графика более наглядно соотносились с ценой.
  9. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Den2000 Посмотреть сообщение
    Сегодня закрыл последнюю позу по сахару по -0.10 Эх, всегда бы так! За 2 месяца +395 пунктов! Спасибо, Meat, отличная идея была! Надо искать такие пары!
    Поздравляю! :) Хорошо отработал. А мне вот терпения не хватило, и закрылся ещё в конце февраля. Блин до сих пор не пойму, как я не обратил внимание на сезонную тенденцию до конца марта... Точнее даже до середины апреля.
    Щас то у меня имеется просто селл по майскаму сахару, тоже в принципе в хорошем плюсе. Всё руки чешутся закрыть, но надо дождаться середины апреля
  10. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Если текущая в-на спреда (аск1-бид2) на нулевом баре отклонится от среднего значения за NBars на заданную величину ДЕЛЬТА в ту или иную сторону, то реализуется парный вход.
    Ещё вариант входа , - простое расхождение ценовых линий индикатора более, чем на заданную в-ну Дельта.
    Ну ясно, значит дельта фиксированная, меня это интересовало.
    Такая дельта конечно имеет большой недостаток в том плане, что волатильность колебаний спреда на некотором участке может снизиться и соответственно отклонения от среднего будут меньше чем дельта. А у тебя в этот момент открыт спред, который идёт в минус, но не может закрыться, т.к. дельта не достигается. Можно так уйти в большую просадку...
    Я думаю логичнее привязать размер дельты к средней волатильности спреда на рассматриваемом интервале. Проще всего использовать для этого стандартное отклонение от МА. Но это в предположении что спред у тебя колеблется в горизонтальном канале. А если же учитывать возможные тренды, то надо высчитывать линейную регрессию и вычислять стандартное отклонение от линии этой регрессии. Я это использовал в канальном советнике для торговли одиночной позицией, и довольно неплохие результаты. Думаю для спреда будет работать ещё лучше, поскольку он движется по более плавной траектории.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать