Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » "Парный трейдинг"
+ Подписаться
Страница 45 из 224 ПерваяПервая ... 3543444546475595145 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Пожалуй, есть. Я пробую этот "дуэт" примерно с конца декабря- начала января и суммарно результат значительно склоняется в прибыльную сторону.
    Особенно с учетом того, что австралиец идет за золотом, но никак не наоборот. Иначе говоря, если валюта на "своих" новостях сильно ушла от золота - я не вхожу. А если золото "ускакало" от валюты - то я смело ставлю на последующее схождение цен, т.к. валюта обычно идет "вдогон"!
    Причем именно на малом - м15 таймфрейме (1-2 парных входа в неделю)).
    Конечно, 100-проц. гарантии здесь нет. А где она есть ...?
    А вот более глабальный график. К сож. уже не помню, гдя я его скопировал. Попробую найти адресок.
    Вот сам график:
     
  2. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Пожалуй, есть. Я пробую этот "дуэт" примерно с конца декабря- начала января и суммарно результат значительно склоняется в прибыльную сторону.
    Особенно с учетом того, что австралиец идет за золотом, но никак не наоборот. Иначе говоря, если валюта на "своих" новостях сильно ушла от золота - я не вхожу. А если золото "ускакало" от валюты - то я смело ставлю на последующее схождение цен, т.к. валюта обычно идет "вдогон"!
    Причем именно на малом - м15 таймфрейме (1-2 парных входа в неделю)).
    Ну 15-20 сделок за 3 месяца - это конечно очень мало чтобы делать какие-то выводы. При такой частоте сделок нужна статистика минимум за год.
    А насчёт того что "валюта обычно идет "вдогон"", так ведь не факт что она догонит золото. Оно может например расти с большей скоростью чем растёт австралиец, соответственно суммарный убыток по сделкам будет нарастать, поскольку минус по золоту будет перевешивать. Тогда напрашивается логичный вопрос, а зачем вообще открывать сделку по золоту? Открывай одного австралийца вслед за золотом, и всё.
    Но честно говоря, я не видел случаев чтобы золото пошло в какую-то сторону, а австралиец при этом стоял на месте. Такое может случаться только на минутных (или даже тиковых) интервалах. Главное успеть открыться :) Т.е. это будет уже ни что иное как скальпинг (торговля ведомым инструментом вслед за ведущим)
  3. 213
    Комментарии
    5
    Темы
    213
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Я тоже не пойму о каких таких спредах в 20 тиков говорит Graalforex. Если планируемая прибыль по спреду очень мала, то зачем влезать в этот спред? Ведь полно других вариантов с гораздо большим потенциалом.
    Тем более если используешь дальние контракты, то там низкая ликвидность и большие спреды по контрактам, которые в сумме составят например 10 тиков, а то и более. Смысл тогда вообще влезать?

    Я считаю, в выборе спреда надо ориентироваться не только на стабильность сезонной тенденции, но и на то, стоит ли овчинка выделки. Если допустим мы стоим перед выбором: открыть спред, показывающий сезонность за 30 лет и среднюю прибыль 10% от вложенных средств, либо спред по 15-летней статистике со средней прибылью 30%, то я лично предпочту второе. Здесь я подразумеваю что прочие условия одинаковы (возможная просадка и длительность сделок)
    Согласен, не везде изменения спреда маленькие. Но от того что например спред на пшенице изменяется всего на 10 тиков, размер прибыли не уменьшается, поскольку как я уже говорил можно войти сразу многими контрактами в сделку.

    Wheat - 2,5 средняя прибыль за 2 месяца, при размере тика 0.25. Отклонение получается на 10 тиков.

    Lean Hogs - 2 средняя прибыль за 2-3 месяца, при размере тика 0.025. Отклонение получается на 80 тиков. Но зато стоимость тика тут дешевле и маржа выше чем у пшеницы.

    То есть при желании можно сделать одинаковой прибыльность у тех инструментов где отклонения спреда маленькие , и у тех где большие, через варьирование числа контрактов.
  4. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Graalforex Посмотреть сообщение
    Согласен, не везде изменения спреда маленькие. Но от того что например спред на пшенице изменяется всего на 10 тиков, размер прибыли не уменьшается, поскольку как я уже говорил можно войти сразу многими контрактами в сделку.

    Wheat - 2,5 средняя прибыль за 2 месяца, при размере тика 0.25. Отклонение получается на 10 тиков.

    Lean Hogs - 2 средняя прибыль за 2-3 месяца, при размере тика 0.025. Отклонение получается на 80 тиков. Но зато стоимость тика тут дешевле и маржа выше чем у пшеницы.

    То есть при желании можно сделать одинаковой прибыльность у тех инструментов где отклонения спреда маленькие , и у тех где большие, через варьирование числа контрактов.
    Ну в принципе да, можно и на 10 тиках неплохо заработать. Но как я уже писал, возникают издержки связанные с ликвидностью на дальних контрактах. Вряд ли тебе удастся войти и выйти по хорошей цене. Ведь сезонные чарты расчитываются по ценам исполенных сделок, но торговать то ты будешь по бид/аскам, а это значит потеряешь несколько тиков. Вот и считай треть прибыли уже потеряна. А если же торговать лимитниками, то возникают риски, что сделка вообще не исполнится. Так что геморроя много получается.
    Однозначно в этом случае свинина выглядит более привлекательно.
    Вот хотя бы посчитать в процентах от цены: по свинине расчётная цель по спреду составит 2 / 82 =2.4%. А по пшенице 2.5 / 475 =0.5%. То есть разница в 5 раз!
    Да ещё можно сопоставить эти проценты с дневной волатильностью каждого из инструментов. По свинине волатильность примерно 1.5-1.7%, а по пшенице 2.6-2.7%.
    Оцени насколько рискованней выглядит спред по пшенице по сравнению со свининой. Пшеница гораздо более волатильна, но ты пытаешься заработать по ней (точнее по её календарному спреду) какой-то мизер, компенсируя это большими объёмами сделок.
  5. 213
    Комментарии
    5
    Темы
    213
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Издержек я думаю не будет, так как открытие будет происходить как-бы одной спред позиции ( а не двух позиций). И большой волатильности по пшенице нет, ну раз в 20 лет на 6-10 центов уйти может не в ту сторону, но депозит должен выдерживать 20 центов. Если слишком ушла, то можно добавить сделку на самом дне и заработать потом много.
    Я же говорю - за 2-3 месяца пшеница в среднем проходит 10-20 тиков (2,5 - 5 центов). Вот эти 10-20 тиков - и есть средняя волатильность пшеницы за 2-3 месяца. Если ты считаешь, что это много, то мне нечего больше сказать...

    Вот на свинине как раз высокая волатильность. Для ней я думаю нужен большой депозит, так как движения и прибыли/убытки слишком большие.
  6. 244
    Комментарии
    5
    Темы
    244
    Репутация Pro
    Аватар для suren1  
    В начале пути

    3 Медалей
    Я думаю CQG и Ninja откладываются так как этот инцидент с Laser Trade даст всех американских компаний при задуматся,а стоит работать с Броко
  7. 244
    Комментарии
    5
    Темы
    244
    Репутация Pro
    Аватар для suren1  
    В начале пути

    3 Медалей
    Я открыл счёт у американского брокера RCG (точнее в его филиале). Помог с открытием счёта Александ Борц (и продолжает помогать), если кому надо, к нему обьращайтесь или ко мне, я теперь тоже смогу помоч. Но ещё не начинал торговлю, так как буквально вчера только мне открыли счёт.



    лучше этот вариант
  8. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Graalforex Посмотреть сообщение
    Я же говорю - за 2-3 месяца пшеница в среднем проходит 10-20 тиков (2,5 - 5 центов). Вот эти 10-20 тиков - и есть средняя волатильность пшеницы за 2-3 месяца. Если ты считаешь, что это много, то мне нечего больше сказать...

    Вот на свинине как раз высокая волатильность. Для ней я думаю нужен большой депозит, так как движения и прибыли/убытки слишком большие.
    Да я говорил не про волатильность спреда, а про волатильнось самого базисного актива. Пшеница в полтора раз более волатильней чем свинина, я там указывал цифры. Можешь сам посчитать если не веришь. Волатильность считается не в тиках, а в процентах.
    А вот спред по пшенице действительно очень маловолатильный по сравнению со спредом свинины. Но я не вижу в этом никаких плюсов, а наоборот, как я уже писал, повышенные риски и существенную долю издержек по сравнению с прибылью. И как я говорил, если ты пытаешь избежать издержек и используешь лимитники, то есть риск упустить цену вообще. У тебя разве никогда такого не было что ты выставил лимитник, а цена не дошла до него всего на один пункт, развернулась и ушла в другую сторону?
    Так что лимитники - это тоже не панацея...
    Хотя... я сейчас глянул на график спреда пшеницы июль-май, там движение тренда очень медленное, практически незаметное, по сути горизонтальный канал. Но зато колебания цены вокруг среднего значения довольно частые. Размер канала получается 4 тика. Довольно неплохая возможность попипсовать от бортов канала, и лимитники тут как раз очень в тему были бы. Блин замананчиво выглядит :) Но это минутный график. А надо бы конечно тиковый график построить и посмотреть, так ли всё красиво на самом деле.
    Так бы можно было забить на сезонность, и за 2 месяца собрать не жалкие 10 тиков, а пару тысяч как минимум :D
  9. 213
    Комментарии
    5
    Темы
    213
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Волатильность базисного актива не имеет никакого значения, потому что мы рассматриваем только волатильность спреда.
    И издержек по пшенице вроде почти не будет, если открываться лимитным ордером, как говорит Александр Борц.
    Лимитный ордер - это совсем не то, что ты думаешь. На платформе специально приспособленной для торговли спредом нет никаких проблем с открытием спред позиции. Не нужно открывать 2 позиции, чтобы войти в спред, достаточно одной, которая автоматически подразумевает продажу одного и покупку другого инструмента.
    Ну а плюсы пшеницы очевидны - высокая надёжность на очень длительной истории, слабый риск, нормальная доходность.
    Насчёт пипсовки на малых отрезках - я ещё не думал над этим, потом посмотрю. Но теоретически если пипсовать только в ту сторону, в которую должна быть открыта долгосрочная позиция, то торговать так думаю можно. Особенно в марте-апреле, когда движение вверх ещё не началось и цена находится во флете обычно.
  10. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Graalforex Посмотреть сообщение
    Лимитный ордер - это совсем не то, что ты думаешь. На платформе специально приспособленной для торговли спредом нет никаких проблем с открытием спред позиции. Не нужно открывать 2 позиции, чтобы войти в спред, достаточно одной, которая автоматически подразумевает продажу одного и покупку другого инструмента.
    Ну лимитный ордер - он и в африке лимитный ордер, назависимо от того чем ты торгуешь, отдельным инструментом или синтетической парой. Так что разных толкований тут быть не может.
    Если какой-то участник своей заявкой съедает твою лимитную заявку, то вот сделка и открыта. Так вот я и говорил о том, что нередко бывает так, что никто не исполнит твой лимитник, и рынок уходит в другую сторону

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать