Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » "Парный трейдинг"
+ Подписаться
Страница 44 из 224 ПерваяПервая ... 3442434445465494144 ... ПоследняяПоследняя
  1. 213
    Комментарии
    5
    Темы
    213
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Откуда такая уверенность? Смотрел результаты по каждому году?
    Да, проверял по сервису seasonaltrader.com. И вручную проверял.

    Вот когда введут CQG, тогда будет выбор побогаче.
    А ты кстати сам на какой платформе торгуешь?
    Я открыл счёт у американского брокера RCG (точнее в его филиале). Помог с открытием счёта Александ Борц (и продолжает помогать), если кому надо, к нему обьращайтесь или ко мне, я теперь тоже смогу помоч. Но ещё не начинал торговлю, так как буквально вчера только мне открыли счёт.

    А в платформе CQG, как мне объяснил Александ Борц, скорей всего для торговли спредами не будет нормальных условий. Во первых нужен будет модуль модуль CQG Spreader, которого по умолчанию нет в CQG, так как он платный и стоит в районе 2000$ в месяц. А без этого модуля чтобы войти в спред, придётся вручную открывать синхронно 2 позиции, и платить по каждой отдельную маржу. И также закрывать. Так как для спреда очень важен каждый тик, то проскальзывания при таком открытии и закрытии могут полностью свести на нет всю торговлю.
    А у американского брокера созданы все условия для торговли спредом. То есть не нужно например по отдельности покупать один вид пшеницы и продавать другой чтобы войти в спред позицию. Вместо этого ты задаешь один запрос на открытие спред позиции,и брокер автоматически открывает её. Аналогично и с закрытием.
    Изменение спреда происходит очень медленно и всего примерно на 10-20 тиков за месяц, поэтому крайне важна точность в открытии и закрытии спред-ордеров. Торговая платформа RAN EDGE (которую рекомендует Александр) позволяет открывать и закрывать позиции по лимитным ордерам, при которых полностью отсутствуют проскальзывания и неточности.
    Также для спред торговли уменьшена маржа. Например на пшенице маржа для открытия одного контракта - всего 250$ . Это значит что на депозите 2000$ можно открыть максимум 8 контрактов. Но этого делать не нужно, т.к. это будет перебор. Оптимально 2 контракта для депозита 2000$. В результате при средней прибыли спреда 2,5 цента мы зарабатываем 300 $. Вобщем примерно 100% от депозита в год можно делать при осторожной торговле.
  2. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Den2000 Посмотреть сообщение
    да, это главная проблема - дальние контракты.... с ними дорога напрямую к полным лотам и другим терминалам....
    Ну да, пора бы нам уже вылезать из песочницы :) В принципе можно тут на стратеги-раннере торговать, но слишком большой залог, причём он одинаковый что для открытия, что для поддержания позиции. Это конечно существенный недостаток. Уже не говоря о том, чтобы снижать маржу по спредовым позициям.
    Да и вообще платформа недоработанная и постоянные тех.проблемы...
    Остаётся ждать когда тут введут наконец cqg или ninja с возможностью понижения залога по спредам. Хотя... если получится так же как со стратеги-раннером, то даже если их и введут сейчас, но комфортно работать на них станет ещё очень не скоро, зная броко :)
    Так что наверное лучше переходить к другому брокеру. ...Хотя кухонные условия и дробные лоты уже так полюбились, трудно заставить себя отказаться от них :)
  3. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Graalforex, спасибо за инфу. А в нинзе как со спредами? Тоже за отдельную плату?
  4. 213
    Комментарии
    5
    Темы
    213
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Лучше тут активно не обсуждать переход к другим брокерам, а то модераторам не понравится, ещё удалят сообщения. Просто я дал информацию о том какой брокер на данный момент позволяет эффективно торговать спредом. Никто не обязан прислушиваться к этой информации. Если Броко не хочет ухода спред-трейдеров к другим брокерам, то пусть развивают у себя это направление. Есть поле для деятельности.
    В ниндзе не проверял, но это итак понятно, что она не предназначена для спредов.
  5. 773
    Комментарии
    16
    Темы
    1269
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    в нинзе вход по спредам тоже отдельными ордерами (ногами)... тоесть конкретного спредплагина нет... - не очень удобно. Но зато маржа (зависит от брокеров) у многих уменьшается в согласии с требованиями бирж


    Изменение спреда происходит очень медленно и всего примерно на 10-20 тиков за месяц,
    ну это далеко не по всем спредам.... я вот до сих пор позу по сахару держу, которую Meat предлагал (спасибо за идею! :thumbsup_002:) -за два месяца +400п (тоесть с целого лота прибыль бы 4000 была).. по валютам вообще зверская волатильность... Спред спреду рознь. Войти неудачно, влететь в минус 200п, и 2000 баксов нет...
  6. 213
    Комментарии
    5
    Темы
    213
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Ну я имел ввиду календарные спреды. Там обычно очень незначительно изменяется спред.
  7. 773
    Комментарии
    16
    Темы
    1269
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    так это именно календарный спред и был... SBN10-SBK10. Я к тому веду, что спредтрейдинг это хорошо -менно поэтому мы тут- но не стоит недооценивать опасности
  8. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Den2000 Посмотреть сообщение
    да, это главная проблема - дальние контракты.... с ними дорога напрямую к полным лотам и другим терминалам....
    Редкая возможность (межрыночный спред)- торговать не беспокоясь о наличии ближних/дальних контрактов.
    Причем на любых тф. Даже - на малых тф - можно "побаловаться" с гораздо лучшим итоговым результатом , чем на н1 и более.
    "Известно, например, что торговать австралийским долларом можно точно так же, как золотом. Австралия является крупнейшим в мире производителем золота. Австралийский доллар имеет очень сильную положительную корреляцию с этим металлом и когда цена на золото повышается, австралийский доллар также укрепляется. Курс-же новозеландского доллара, чья экономика тесно привязана к австралийской экономике, имеет еще более сильную корреляцию с золотом, чем австралийский доллар. " (с)
    Причем , использовать корреляцию золота и валютных фьючерсов этих государств можно на любых, даже на малых таймфреймах! На графике NZDUSD + XAUUSD таймфрейма M15 за последнюю неделю хорошо видно, что после входов в рынок на расхождениях ценовых линий (парные входы показаны стрелками) линия спреда Дельта идет в профитном направлении во всех случаях! Коэффициенты индикаторов данного «дуэта» на моих индюках равны N1=1400, N2=1 для новозеландца и золота соответственно. Лоты - надо расчитывать при каждом входе. Обычно (15:10) в среднем.
     
  9. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Я тоже не пойму о каких таких спредах в 20 тиков говорит Graalforex. Если планируемая прибыль по спреду очень мала, то зачем влезать в этот спред? Ведь полно других вариантов с гораздо большим потенциалом.
    Тем более если используешь дальние контракты, то там низкая ликвидность и большие спреды по контрактам, которые в сумме составят например 10 тиков, а то и более. Смысл тогда вообще влезать?

    Я считаю, в выборе спреда надо ориентироваться не только на стабильность сезонной тенденции, но и на то, стоит ли овчинка выделки. Если допустим мы стоим перед выбором: открыть спред, показывающий сезонность за 30 лет и среднюю прибыль 10% от вложенных средств, либо спред по 15-летней статистике со средней прибылью 30%, то я лично предпочту второе. Здесь я подразумеваю что прочие условия одинаковы (возможная просадка и длительность сделок)
  10. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    "...когда цена на золото повышается, австралийский доллар также укрепляется... " (с)
    Было бы странно если бы было наоборот :D Они ведь выражены в ДОЛЛАРАХ.
    А то что австралия экспортирует золото, это вовсе не означает что "торговать австралийским долларом можно точно так же, как золотом". Валюта - это валюта, а товар - это товар.
    А то что между ними якобы высокая корелляция, то открой историю не за неделю, а скажем за полгода-год. Вряд ли там увидишь высокую кореллляцию. Да собственно корелляция нам не так важна, мы ведь торгуем спред, вот его и надо анализировать.
    То что ты привёл на графике, это просто удачный пример. Как говорится, видим только то что хотим видеть. Но возьми например 25 февраля. По этой системе ты бы ушёл в просадку до 5 марта, получив в итоге приличного лося. Затем бы перевернулся в обратную сторону... и опять в просадку до 11 марта, опять большой лось :) Да и ещё немало примеров можно найти, если взглянуть объективно. Так что совсем не факт что система прибыльная.
    Или у тебя есть конкретная статистика за продолжительный период?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать