Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » "Парный трейдинг"
+ Подписаться
Страница 26 из 224 ПерваяПервая ... 1624252627283676126 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Den2000 Посмотреть сообщение
    А как вообще идейка - стоящая?
    Можно еще ламерский вопрос - - почему при разных стоимости пункта можно использовать соотношение 1:1? Ведь если инструмент с более дорогим пунктом уйдет в минус , может получиться, что спред вроде в плюсах, а прибыль - в минусе... Или я гдето ошибаюсь?
    Разная стоимость уже учтена на графике.
  2. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Den2000 Посмотреть сообщение
    А как вообще идейка - стоящая?
    Идея стоящая, только надо немного не так, да и сезонные тенденции у Энди немного хромают. Все к одному году, похоже, привязал, хотя высокого процента корреляции там не наблюдается. Ну да ладно. Вот тут я кое-чего набросал, а там сами смотрите:
    Межрыночный спред: Long May10 Soybean (CBOT)-Short May Soybean Meal (CBOT)

  3. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    Господа парные трейдеры, а вы не пробовали вот такой "парный своп-трейдинг", по сбору свопа?
    Пара USDZAR в шорте имеет своп +17.81$
    Хеджите ее допустим индексом доллара, предварительно рассчитав нужную для хеджа позицию.

    Или такой вариант: AUDCHF - своп +6.85$ в лонге.
    Хеджите: продаете фьюч на AUD, покупаете фьюч на CHF в нужной пропорции.
    Как идейка?
    Насчёт AUDCHF - бессмысленная затея. Валютные фьючерсы (на AUD и на CHF) уже учитывают процентную ставку в своей цене, торгуясь соответственно либо с дисконтом, либо с премией к базовому активу. Поэтому заработав на свопе AUDCHF, ты столько же потеряешь на курсовой стоимости фьючерсов.

    А насчёт пары USDZAR, как это ты её захеджируешь индексом доллара? Между ними корелляция невелика, и курсовые расхождения могут быть очень значительные, депозит не выдержит. Надо тогда открывать очень малые объёмы по отношению к размеру депозита. Но тогда смысла нет, ибо выгоднее положить деньги в банк.
  4. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Александр Борц Посмотреть сообщение
    ..... Вот тут я кое-чего набросал, а там сами смотрите:
    Межрыночный спред: Long May10 Soybean (CBOT)-Short May Soybean Meal (CBOT)

    Любопытная ветка.
  5. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Den2000 Посмотреть сообщение
    Можно еще ламерский вопрос - - почему при разных стоимости пункта можно использовать соотношение 1:1? Ведь если инструмент с более дорогим пунктом уйдет в минус , может получиться, что спред вроде в плюсах, а прибыль - в минусе... Или я гдето ошибаюсь?
    Надо смотреть не на стоимость пункта, а на стоимость контракта.
    По идее 1:1 надо использовать когда стоимости контрактов приблизительно одинаковы. Если же разница существенная, то объёмы сделок надо уравновесить.
  6. 244
    Комментарии
    5
    Темы
    244
    Репутация Pro
    Аватар для suren1  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    Господа парные трейдеры, а вы не пробовали вот такой "парный своп-трейдинг", по сбору свопа?
    Пара USDZAR в шорте имеет своп +17.81$
    Хеджите ее допустим индексом доллара, предварительно рассчитав нужную для хеджа позицию.

    Или такой вариант: AUDCHF - своп +6.85$ в лонге.
    Хеджите: продаете фьюч на AUD, покупаете фьюч на CHF в нужной пропорции.
    Как идейка?
    Вы сами пробовали или просто пролетело в мыслях,?
    попробуйте потом нам скажите, может из этого что-то выйдет?

    Удачи!!!!
  7. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Индикаторы спреда должны анализировать тики двух разных инструментов (к примеру, ZSK0#I & ZMK0#I). Однако, поскольку индикатор устанавливается на панель одного инструмента (например, ZSK0#I), он перерисовывается только тогда, когда приходит очередная котировка от ZSK0#I. Если инструмент низколиквидный, то, пока придет очередной тик, вторая нога ZMK0#I может перекотироваться несколько раз и реальная величина спреда будет совсем не такой, на которую трейдер рассчитывает при входе или выходе.

    Проблема решается установкой специального индикатора TickSender на вторую ногу (в примере - ZMK0#I). Все, что он делает - в момент получения тика посылает сообщение в окно ZSK0#I и заставляет индикатор спреда перерисоваться. В результате спред все время актуален.

    Если индикатор спреда установлен в окне ZSK0#I, М5 то параметры синхронизирующего индикатора TickSender должны выглядеть так:
    Код:
    extern string SymbolTo = "ZSK0#I";  // Название окна, которому посылается сообщение
    extern int PeriodTo = 5;        // Таймфрейм окна, которому посылается сообщение, выраженный целым числом минут, 
    extern bool UseUpdateData = false;      // Посылать сообщение на обновление данных (инициализация события start происходит в любом случае)? Не менять.
    Внимание. При установке индикатора должно быть разрешено использование внешних DLL.

    Для leonid553: используя этот принцип, можно избежать бесконечных циклов сканирования MarketInfo и вместо скриптов делать то же самое на индикаторах.
    Вложения Вложения
  8. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Благодарю, Son_of_Earth. Попробую разобраться.
  9. 8
    Комментарии
    1
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    leonid553 подскажи где можно скачать индикатор котрый у тебя показан на скринах и отображает цены двух активов ? (синяя-зеленая линия)
  10. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Вот здесь (пост 25) - http://www.procapital.ru/showthread.php?t=23515&page=2

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать