Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » "Парный трейдинг"
+ Подписаться
Страница 24 из 224 ПерваяПервая ... 1422232425263474124 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Вот сделал. Но боюсь, что получилось - не совсем то, что надо.
    Индюк-то у меня работает по ценам открытия. А вовсе не по тикам!
    Поэтому в окне отображается только Дельта (разница цен) - на ценах открытия текущего бара !
     
    Вложения Вложения
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Вот код -
    (тут трудность в том, что функция MarketInfo не может возвращать аск и бид тиков на истории, - а только может возвращать текущие значения , - т.е. значения аск и бид последнего тика)
    PHP код:
    #property indicator_separate_window
    #property indicator_buffers 1
    //---------------------------------------------------
    extern string Symbol_1 "ESH0#I";
    extern string Symbol_2 "ESM0#I";
    double Spread_[];
    //------------------------------------------------
    int init()
    {
       
    SetIndexBuffer(0,Spread_);
       
    SetIndexStyle(0,DRAW_SECTION,EMPTY,2,Green);
       return(
    0);
    }
    //------------------------------------------------
    int start()
    {
       
    int k;    double Sum 0;
       for(
    0iBars(Symbol_1,Period()); k++)
       {
          
    int symb2Shift iBarShift(Symbol_2,Period(),iTime(Symbol_1,Period(),k),true);
          if(
    symb2Shift != -)//синхронизируем бары
          
    {   
             
    double askSymb1 iOpen(Symbol_1,Period(),k) + 
             
    MarketInfo(Symbol_1,MODE_SPREAD)*MarketInfo(Symbol_1,MODE_POINT);
             
    double bidSymb2 iOpen(Symbol_2,Period(),symb2Shift);
             
             if(
    askSymb1!=&& bidSymb2!=0)  {
                
    Spread_[k] = askSymb1 bidSymb2;
                                              }
          }
       }
     
    string info "ASK_"+Symbol_1+" - "+"BID_"+Symbol_2+" = "     ;
     
    IndicatorShortName(info); 

       return(
    0);

  3. 244
    Комментарии
    5
    Темы
    244
    Репутация Pro
    Аватар для suren1  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Вот сделал. Но боюсь, что получилось - не совсем то, что надо.
    Индюк-то у меня работает по ценам открытия. А вовсе не по тикам!
    Поэтому в окне отображается только Дельта (разница цен) - на ценах открытия текущего бара !
    спасибо большое жаль не по тикам считает
  4. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Предлагаю обратить внимание на пару #DBE - #USO (энергетика - нефть). На первой картинке, охватывающей 2.5 года, видим, что во время знаменитого скачка цен на нефть 2007-2008 годов произошел существенный дисбаланс, обусловленный тем, что удельный вес нефти в индексе - около 55%, остальное - бензин, мазут, газ. Однако, в 2009 году спред выровнялся. показывая очень красивый коридор.

    Следующая картинка 2008-2010 г позволяет идентифицировать сопротивление -11.0, которое в апреле 2009 сыграла роль поддержки. Поддержка -14.0 также внушает уважение трехкратным тестированием.

    Имеет смысл рассмотреть продажу спреда при достижении уровня -11 или, если ему сил не хватит, при получении сигнала разворота типа 1-2-3 и пр. Стоп-лосс -8.2 Цель -14.

    Графики построены в Thinkorswim, отдельное спасибо suren1 и Den2000.
      
  5. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от suren1 Посмотреть сообщение
    спасибо большое жаль не по тикам считает
    Вот, я тут доработал всем известный индикатор Spread, который научился отражать тиковое состояние спреда и показывает текущую цену, по которой его можно поставить, а также доступную цену ликвидации. Для цены постановки имеется возможность подать оповещающий сигнал.

    Индикатор рисует:

    • зеленая линия - разница/частное цен закрытия каждого бара;
    • красная - ASK(what)-BID(minusWhat) (или ASK/BID) - цена входа. Фактически, это ASK спреда;
    • синяя - BID(what)-ASK(minusWhat) (или BID/ASK) - цена выхода. Фактически, это BID спреда.

    Параметры:
    Код:
    extern string    what="";             // Нога BUY #I
    extern string    minusWhat="";        // Нога SELL #I
    extern int       mul1=1;              // Множитель ноги BUY
    extern int       mul2=1;              // Множитель ноги SELL
    extern int       SpreadType = YELD;   // Тип спреда: 1 - разность; 2 - частное
    extern double Alert.more = EMPTY;     // Цена спреда, выше которой включает сигнал
    extern double Alert.less = EMPTY;     // Цена спреда, ниже которой включает сигнал
    В переменных what и minusWhat нужно прописывать инструменты с суффиксом #I.

    Особенности отображения:
    • зеленая кривая строится по истории, красная и синяя - изначально - это прямые, а потом по мере накопления тиков - текущая история.
    • конечно, когда бар закроется, останется только CLOSE цена аска и бида спреда, но тут уж ничего не поделаешь...
    • ВАЖНО! Индикатор перерисовывается по получению тика от графика, на котором он установлен. На низколиквидном рынке, пока дождешься тика от текущей ноги, вторая нога может сильно улететь. С этой проблемой можно справиться, но решение достаточно громоздкое. Поэтому рекомендую перед принятием решения о входе-выходе на всякий случай делать refresh.
    • тикеры с #I должны быть активны в окне Обзор рынка
     
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Spread.zip (974 байт, Просмотров: 39)
  6. 773
    Комментарии
    16
    Темы
    1269
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Леонид, Son_of_Earth спасибо вам за ваши старания сделать жизнь спредтрейдеров проще :thumbsup_002:
  7. 244
    Комментарии
    5
    Темы
    244
    Репутация Pro
    Аватар для suren1  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Den2000 Посмотреть сообщение
    Леонид, Son_of_Earth спасибо вам за ваши старания сделать жизнь спредтрейдеров проще :thumbsup_002:
    я тоже присоединяюсь
  8. 244
    Комментарии
    5
    Темы
    244
    Репутация Pro
    Аватар для suren1  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Son_of_Earth Посмотреть сообщение
    Предлагаю обратить внимание на пару #DBE - #USO (энергетика - нефть). На первой картинке, охватывающей 2.5 года, видим, что во время знаменитого скачка цен на нефть 2007-2008 годов произошел существенный дисбаланс, обусловленный тем, что удельный вес нефти в индексе - около 55%, остальное - бензин, мазут, газ. Однако, в 2009 году спред выровнялся. показывая очень красивый коридор.

    Следующая картинка 2008-2010 г позволяет идентифицировать сопротивление -11.0, которое в апреле 2009 сыграла роль поддержки. Поддержка -14.0 также внушает уважение трехкратным тестированием.

    Имеет смысл рассмотреть продажу спреда при достижении уровня -11 или, если ему сил не хватит, при получении сигнала разворота типа 1-2-3 и пр. Стоп-лосс -8.2 Цель -14.

    Графики построены в Thinkorswim, отдельное спасибо suren1 и Den2000.
    рад служить всем
  9. 773
    Комментарии
    16
    Темы
    1269
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Son_of_Earth, это нормально что две другие линии ровные?
  10. 773
    Комментарии
    16
    Темы
    1269
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Son_of_Earth Посмотреть сообщение
    Особенности отображения:
    еще одно - тикеры с #I должны быть активны в окне Обзор рынка

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать