Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » "Парный трейдинг"
+ Подписаться
Страница 219 из 224 ПерваяПервая ... 119169209217218219220221 ... ПоследняяПоследняя
  1. 68
    Комментарии
    0
    Темы
    68
    Репутация Pro
    Аватар для genro  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от genro Посмотреть сообщение
    Тогда по-новой:
    2. Теперь рассмотрим построение сезонных графиков спрэдов на www.ccstrade.com/



    Здесь просто разность цен 393-1422=-1029, а нижний график будет показывать уже изменение баланса при покупке 1 лота муки SMF1 и продаже 1 лота сои SF1.



    Если мы хотим «сбалансировать» спрэд, скажем в соотношении ZS-ZM=2^3 и построить сезонный график баланса этого спрэда ( а не график разности цен ), то мы должны для этого к контракту ZM добавить множитель 2.
    Получим: 2*ZC – 3*2*ZM или разделив на 2: ZS – 3*ZM.
    Такой график сезонного спрэда и представил Царь в своем посте №2158.
  2. 68
    Комментарии
    0
    Темы
    68
    Репутация Pro
    Аватар для genro  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Автор - Сергей (Son_of_Earth - поясный поклон ему!) и действительно, теперь проблем с построением любых спредов не будет!
    Серая формула расчитывает и отображает коэф-ты, по которым следует строить линию любого спреда с любыми заданными размерами позиций:
    крекинг спред +3*CL-2*XRB-1*HO
    3*CLG1 - 2*42*XRBG1 - 1*42*HOG1

    Вложение 210013
    Да, коэффициенты 42 в этой формуле и есть отношение TICKSIZE/TICKVALUE.

    Вот как это будет для нашего многострадального ZS – ZM:

  3. 68
    Комментарии
    0
    Темы
    68
    Репутация Pro
    Аватар для genro  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Царь Посмотреть сообщение
    Теперь вернемся по сое муке с соотнашением на графике 1 к 3.7, хочу сказать что в этом варианте ноги спреда наиболее уравновешены, первый график выше в посте Леонида. Так вот, что бы на балансе было такое же изменение как и на графике нам надо входить обьемом 1/1*ZSH1-3.7/2*ZMH1 поделив получим 1*ZSH1-1.85*ZMH1.
    Царь, почему считаешь, что при таком соотношении лотов ноги этого спреда наиболее уравновешены?

    Как сбалансировать спрэд?
    Как сделать нейтрально-рыночную позицию в свете вышеизложенных постов?
    Вопрос ко всем участникам ветки.
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Я предлагаю взять попроще отдельный пример.
    Вот есть "сырьевой" спред - нефть-канадец.
    CL-6C
    C учетом волатильности и стоимости пункта индикатор ценовых линий (верхнее окно) рассчитал размеры позиций примерно = 1:2 (коммент справа)
    А индикатор спреда выдал формулу для построения спреда на сстрейд по этому соотношению CLG1-6CH1=1^2 :
    1*1000*CLG1 - 2*100000*6CH1
    Вот, собственно, и ответ на вопрос - как сбалансировать....
     
  5. 178
    Комментарии
    1
    Темы
    162
    Репутация Pro
    Аватар для Царь  
    В начале пути

    2 Медалей
    Царь, почему считаешь, что при таком соотношении лотов ноги этого спреда наиболее уравновешены?

    Как сбалансировать спрэд?
    Как сделать нейтрально-рыночную позицию в свете вышеизложенных постов?
    Вопрос ко всем участникам ветки.[/QUOTE]
    Я проще делаю, делю цену одного инструмента на другой и получаю наиболее подходящий коэффицент по спреду для графика, потом округляю его до удобноторгуемых лотов и учитываю цену пункта каждого инструмента. Если сою разделить на муку то получим примерно 3.7 . 1423/388=3.7
  6. 178
    Комментарии
    1
    Темы
    162
    Репутация Pro
    Аватар для Царь  
    В начале пути

    2 Медалей
    А по многим спредам типа пшеница кукуруза ноги даже не уравновешиваю вообще, я привык там работать 1 к 1 и даже не забиваю себе голову приводить ноги к общему весу.
  7. 178
    Комментарии
    1
    Темы
    162
    Репутация Pro
    Аватар для Царь  
    В начале пути

    2 Медалей
    Можно сейчас входить в спред по свинине HEJ1 - HEG1 на сужение
     
  8. 7
    Комментарии
    0
    Темы
    7
    Репутация Pro
    Аватар для aceventura  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Царь Посмотреть сообщение
    Царь, почему считаешь, что при таком соотношении лотов ноги этого спреда наиболее уравновешены?

    Как сбалансировать спрэд?
    Как сделать нейтрально-рыночную позицию в свете вышеизложенных постов?
    Вопрос ко всем участникам ветки.
    Я проще делаю, делю цену одного инструмента на другой и получаю наиболее подходящий коэффицент по спреду для графика, потом округляю его до удобноторгуемых лотов и учитываю цену пункта каждого инструмента. Если сою разделить на муку то получим примерно 3.7 . 1423/388=3.7[/QUOTE]

    Здравствуйте!
    Пытаюсь понять принцыпи торговли спредами. Возникли некоторые вопросы...
    Опять же про расчет лотов.
    Получается универсальная формула расчета лота такая:

    (Lots*TickValue/TickSize)*Symbol1 - (Lots*TickValue/TickSize)*Symbol2

    Зарание спасибо за ответ!
  9. 178
    Комментарии
    1
    Темы
    162
    Репутация Pro
    Аватар для Царь  
    В начале пути

    2 Медалей
    Сегодня стоит купить соевое масло и продать соевую муку, стоит держать примерно до начала марта. График позже выложу, но каждый может и сам посмотреть
  10. 178
    Комментарии
    1
    Темы
    162
    Репутация Pro
    Аватар для Царь  
    В начале пути

    2 Медалей
    Очень хорошую возможность дают войти в спред пшеница - кукуруза, сейчас там спред чуть выше 70 долларов, что очень мало, рекомендую вставать на рсширение. Цель как минимум выше 100, а вообще нормальный спред по этим позициям около 150.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать