Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » "Парный трейдинг"
+ Подписаться
Страница 218 из 224 ПерваяПервая ... 118168208216217218219220 ... ПоследняяПоследняя
  1. 68
    Комментарии
    0
    Темы
    68
    Репутация Pro
    Аватар для genro  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Царь Посмотреть сообщение
    Попробую на примере сои и муки обьяснить, тут все намного проще. Давай будем исходить из того что мы хотим посмотреть график при торговле 1 лот сои и 1 лот муки. При изменении цены на доллар по сои мы имеем изменение баланса на 50 долларов а по муке на 100. График нам показывает как будет изменятся наш баланс, и поэтому нам надо учитывать при его построении цену пункта. Получается что в график как раз надо добавить коэф по стоимости пункта и он будет выглядеть так 50*ZSH1 - 100*ZMH1, можно его упростить что нам даст ZSH1 - 2*ZMH1. Это формула по которой нужно строить график для сои и муки при соотнашении лотов в торговле 1 к 1. Я пишу не ради того, что бы поспорить, а просто важный момент, каким обьемом входить, а то может получится на графике у тебя прибыль, а на балансе минус.
    Формула любого спреда считается так:
    (Lots*TickValue/TickSize)*Symbol1 - (Lots*TickValue/TickSize)*Symbol2

    TICKVALUE- Размер минимального изменения цены инструмента в валюте депозита
    TICKSIZE- Минимальный шаг изменения цены инструмента в валюте котировки

    Из спецификации CFD на фьючерсы на зерновые товары:

    Символ Наименование Размер тика Стоимость тика

    ZM SOYMEAL 0.1 $10
    ZS SOYBEANS 0.25 $12.5
    ZL SOYBEAN OIL 0.01 $6

    Тогда получаем:

    (12,5/0,25)* ZSH1 - (10/0,1)* ZMH1
    50* ZSH1 - 100* ZMH1
    ZSH1 - 2*ZMH1

    Согласен с Царем что график спрэда нам показывает как будет изменятся баланс, и поэтому нам надо учитывать при его построении цену пункта.
    В варианте расчетов Леонида, когда мы уравниваем размерности анализируемых инструментов умножающим коэф-том, то просто приводим значения к одному масштабу. Получается все наглядно и красиво, но потом возникают вопросы почему на графике прибыль, а на балансе минус.
  2. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от genro Посмотреть сообщение
    Формула любого спреда считается так:
    (Lots*TickValue/TickSize)*Symbol1 - (Lots*TickValue/TickSize)*Symbol2
    ...
    Тогда получаем:

    (12,5/0,25)* ZSH1 - (10/0,1)* ZMH1
    50* ZSH1 - 100* ZMH1
    ZSH1 - 2*ZMH1
    А куда, позвольте спросить, у вас пропал параметр Lots в расчётах? Или вы берёте их равными 1 для обоих ног? Если так, то это неверно, ибо можно получить совершенно несбалансированный спред. Ведь лот лоту рознь.
    Допустим лот апельсинов составляет 100 тонн, а лот мандаринов 10 тонн. Соответственно и стоимости этих лотов будут отличаться в несколько раз.
    А вы по сути из стоимости 100т апельсинов просто вычитаете стоимость 10т мандаринов. Т.е. берёте несоразмерные по масштабу величины.
    Поэтому нам и нужны уравнивающие коэффициенты, чтобы получить нужное соотношение лотов, при котором стоимости обеих ног будут примерно одинаковы. Т.е. эти коэффициенты и есть количество лотов.
    Естественно что это "золотое" соотношение не может быть величиной постоянной, т.к. стоимости лотов меняются постоянно. Поэтому приходится брать усреднённое соотношение на некотором интервале.

    Но балансировка по стоимости - это упрощённый вариант. Лучше балансировать ноги по волатильности. Леонид кстати так и делает
  3. 773
    Комментарии
    16
    Темы
    1269
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от genro Посмотреть сообщение
    А есть эти пары в терминале Броко?
    Вообще где можно торговать ETF (Exchange-Traded Fund)?
    да ну... вот они есть...
     
  4. 68
    Комментарии
    0
    Темы
    68
    Репутация Pro
    Аватар для genro  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Den2000 Посмотреть сообщение
    да ну... вот они есть...
    Странно, у меня нет.
    Терминал Broco, версия 4, билд 229. демосчет.
    А у тебя какой?

  5. 773
    Комментарии
    16
    Темы
    1269
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    странно.... у меня и в реале есть, и в демо.... билд 229, но, думаю, дело не в версии проги.. можешь попробовать сервер контест 87.239.186.20:443
    Если не поможет, спрашивай техподдержку....
  6. 68
    Комментарии
    0
    Темы
    68
    Репутация Pro
    Аватар для genro  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Den2000 Посмотреть сообщение
    странно.... у меня и в реале есть, и в демо.... билд 229, но, думаю, дело не в версии проги.. можешь попробовать сервер контест 87.239.186.20:443
    Если не поможет, спрашивай техподдержку....
    Да, скорее дело в серверах. Когда откроется рынок в понедельник, попробую подключиться к другому серверу.
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение

    Но балансировка по стоимости - это упрощённый вариант. Лучше балансировать ноги по волатильности. Леонид кстати так и делает
    Ну, я похоже, запутываюсь окончательно с каждым днем!
    Почти целый год я строил спреды по своей (вышеописанной) методике и горя не знал при этом!
    И движения большей частью совпадали и размеры соответствовали. И всё нормально было.
    А стоило начать вникать - так я теперь и не знаю, - "как дальше с этим жить..."(с)
    Напомню, что дискуссия началась с того, как я выложил здесь
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...postcount=2149
    десять дней назад (6-го января) сезонный график тройного соевого креш-спреда (1:1:1):

    После того, как мне указали на неправильное такое построение (Царь и "примкнувший к нему" Подвал), - я чуть было не побежал закрывать эти позиции на реале!
    6-го января входил buy zs + sell zm + sell zl = 1:1:1
    Но потом, опять засомневался. Не стал закрывать!
    И в итоге всё-ж, оказалось, что мой прогноз-построение отработало великолепно!
    ВОТ ТАК:
  8. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Ну возможно у тебя постоенный график спреда с выбранными коэффициентами действительно не соответствует графику изменения твоего эквити с выбранным соотношением лотов.
    Мне щас лень проверять, голова уже не варит, но думаю Царь прав. По крайней мере тот пример насчёт спреда нефти-бензина, когда они берутся на графике коэффициентами 1 и 38, а лоты открываются в соотношении 1:1 - это действительно ошибка. Т.е. балансировка ног на графике есть, но балансировки открываемых сделок нет. Отсюда и возможны несоответствия между графиком спреда и эквити (имеется ввиду траектория движения).
    В принципе чтобы не путаться, можно сделать так, как предложил Царь: строить график уже готового эквити, включив туда выбранные лоты по каждой ноге, тогда всё будет наглядно и понятно.
    Ну либо строить обычный график спреда с подобранными уравнивающими коэффициентами, но тогда не забывать, что и лоты тоже надо уравновесить, подобрав для них необходимые коэффициенты. Т.е. получается как бы двойная работа: балансировка графика и балансировка лотов.
    Но в твоём индикаторе спреда ведь так и сделано, насколько я знаю. Откуда тогда путаница у тя возникла?

    Кстати в случае тройного соевого спреда я так понимаю там подразумевается что одна нога - это соя. А вторая нога - это мука+масло. Т.е. получается ZS-(ZM+ZL).
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    Н.....
    Но в твоём индикаторе спреда ведь так и сделано, насколько я знаю. Откуда тогда путаница у тя возникла?

    .....
    Так это вовсе не мой индюк! Моего там мало-чего осталась.
    Автор - Сергей (Son_of_Earth - поясный поклон ему!) и действительно, теперь проблем с построением любых спредов не будет!
    Серая формула расчитывает и отображает коэф-ты, по которым следует строить линию любого спреда с любыми заданными размерами позиций:
    крекинг спред +3*CL-2*XRB-1*HO
    3*CLG1 - 2*42*XRBG1 - 1*42*HOG1

  10. 68
    Комментарии
    0
    Темы
    68
    Репутация Pro
    Аватар для genro  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    А куда, позвольте спросить, у вас пропал параметр Lots в расчётах? Или вы берёте их равными 1 для обоих ног? Если так, то это неверно, ибо можно получить совершенно несбалансированный спред. Ведь лот лоту рознь.
    Допустим лот апельсинов составляет 100 тонн, а лот мандаринов 10 тонн. Соответственно и стоимости этих лотов будут отличаться в несколько раз.
    Тогда по-новой:

    1. Давайте будем исходить из того, что мы хотим посмотреть график Equity спрэда при покупке 1 лота сои ZSH1 и продаже 1 лота муки ZMH1. Собственно мы и торгуем для того, чтобы увеличить баланс депозита, поэтому этот график нас и интересует, а как там ценовые линии сойдутся-разойдутся красиво и в каком масштабе их нарисовать и как сгладить все это, конечно, тоже имеет значение, но скорее для выбора точки входа.

    Способ расчета прибыли по этим CFD на фьючерсы ZSH1 и ZMH1в терминале Broco-4: Futures ( почему способ расчета прибыли Futures, а не СFD не понятно, но будем исходить из того что есть в спецификации, тем более что на самом деле прибыль так и рассчитывается, проверено ).

    Расчет прибыли по каждой сделке ( ноге ) производиться по формуле:

    (close_price-open_price) * tick_price / tick_size * lots
    (разница цен закрытия и открытия) * цену тика / размер тика * кол-во лотов

    Количество лотов у нас = 1. Пусть цены в каждой сделки изменились на один доллар, скажем выросли, инструменты у нас ведь высококоррелированные. Т.е (close_price-open_price)=1 по обеим сделкам. Но при изменении цены на 1 доллар по сои ZSH1 мы имеем изменение баланса на 50 долларов, а по муке ZMH1 на 100 долларов. Почему? Потому что у этих контрактов разные стоимости и размеры тиков. В связи с тем, что каждый фьючерсный контракт имеет фиксированный размер, то для каждого контракта вычисляется минимальная цена тика. Зная тик и цену тика, возможно, рассчитать конечные доходы или потери при работе на фьючерсном рынке. Так размер контракта для пшеницы, сои, кукурузы - 5 тысяч бушелей; соевое масло - 60 тысяч фунтов или 27.216 метрических тонн; соевая мука - 100 коротких тонн или 90.7185 метрических тонн. Соевая мука котируется в долларах за тонну, размер тика – 0.1 доллара, стоимость тика - $10, размер тика контракта на сою - 0.25, стоимость тика - $12.5.

    Тогда получаем:

    (12,5/0,25)* (close_price-open_price) ZSH1 - (10/0,1)* (close_price-open_price) ZMH1
    50*(close_price-open_price) ZSH1 - 100*(close_price-open_price) ZMH1
    (close_price-open_price) ZSH1 - 2*(close_price-open_price) ZMH1= Equity

    Множитель 2 в этой формуле означает не кол-во лотов ZMH1 ( кол-во лотов у нас по 1-му каждого контракта), а говорит о том, что при расчете Equity спрэда 1*ZSH1- 1*ZMH1 мы должны разницу цен закрытия и открытия контракта ZMH1 умножать на два.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать