Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » "Парный трейдинг"
+ Подписаться
Страница 217 из 224 ПерваяПервая ... 117167207215216217218219 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Я ещё до кучи погонял пару SPY/USO, получился просто праздник какой-то. Может корреляция сейчас слишком хорошая?



  2. 178
    Комментарии
    1
    Темы
    162
    Репутация Pro
    Аватар для Царь  
    В начале пути

    2 Медалей
    Как то подозрительно все очень хорошо))) Надо на реале поторговать и посмотреть что получится. А то может какие то проскальзования начнутся или что то в этом роде, что сильно испортит результат.
  3. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Проскальзывания - до лампочки :) Это же дневки.
  4. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от podval Посмотреть сообщение
    Не, я делаю по-своему: смотрю, когда отношение активов отличается от средней на более чем 1.5 - 2 дисперсии и вхожу на возврат к средней.

    В принципе, если на спред бросить полосы Боллинджера, то будет то же самое - от границ к средней.
    Все твои прогоны ETF выполнены по этой технике? В примере торгуется спред 1*SPY - 3*USO

  5. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Примерно так. Только Боллинджер по большому счету не нужен, если есть Excel :)

    В тестах оптимизировались две величины:
    - "дельта" (множитель при дисперсии, то, что выше указано как 1.5 - 2);
    - период расчета дисперсии (или период Боллинджера).

    Плюс 2-месячный форвард-тест.

    Применительно к паре Спайдер-ЮЭсОйл брался не возврат к средней, а т.н. "Z-score reversal", когда значение спреда уходит от "дельта" к "минус дельта" (на Боллинджере это будет противоположная граница ленты).

    Выбор между "mean reversion" и "Z-score reversal" обычно эмпирический.
  6. 773
    Комментарии
    16
    Темы
    1269
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Возможно, по апельсиновому соку можно будет войти на селл
     
  7. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Den2000 Посмотреть сообщение
    Возможно, по апельсиновому соку можно будет войти на селл
    А почему июльский контракт взят? В Броко ещё нет его. Есть майский
  8. 773
    Комментарии
    16
    Темы
    1269
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    просто график есть июльского)) (MRCI дает.) Но можно и на мартовском войти, я думаю.. Майский типа есть, но котировки по нему еще не идут
  9. 773
    Комментарии
    16
    Темы
    1269
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    можно такой вариантик попробовать
     
  10. 68
    Комментарии
    0
    Темы
    68
    Репутация Pro
    Аватар для genro  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от podval Посмотреть сообщение
    Я ещё до кучи погонял пару SPY/USO, получился просто праздник какой-то. Может корреляция сейчас слишком хорошая?



    А есть эти пары в терминале Броко?
    Вообще где можно торговать ETF (Exchange-Traded Fund)?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать