Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » "Парный трейдинг"
+ Подписаться
Страница 216 из 224 ПерваяПервая ... 116166206214215216217218 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Я всё-же думаю, что именно мое построение правильное для соотношения 1:1:1.
    Завтра днем я попробую это здесь доказать и обосновать.
  2. 178
    Комментарии
    1
    Темы
    162
    Репутация Pro
    Аватар для Царь  
    В начале пути

    2 Медалей
    Леонид, ты просто посуди логически, без привязки к данной позиции, если ты пытаешься уравновесить спред, то его численное выражение будет где то около нуля, так как обе ноги, ну или три должны быть примерно равны, то есть близки к нулю. Посмотри что получилось на твоем графике и на моем. Думаю ты не правильно учитываешь цену тика на этих инструментах. Там цена изменения на доллар при лоте на сое равна 50 долларов, на муке 100, а на масле 600 долларов.
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Подожди, не торопись. Дело вовсе не в уравновешивании ног спреда!
    Я построил спред с размерами позицийй 1:1:1. Давай отсюда и плясать.
    //------------------------------------
    Чтобы построить спред 1:1 - для ЛЮБОЙ ПАРЫ инструментов, - нам вовсе не нужно вникать , - сколько пунктов в тике и какова стоимость пункта каждого инструмента!
    Нам, всего-то, нужно лишь уравнять размерности анализируемых инструментов умножающим коэф-том, не более того!
    Вот пример. Возьмем спред нефть-бензин. И тики и пипсы у них разные! Мы на это не обращаем внимания!
    Размерности:
    CL=89.00
    XRB= 2.400
    Т.е. размерность нефти больше размерности бензина примерно в 38 раз!
    И для того, чтобы построить спред CL-XRB для соотношения позиций 1:1, - нужно уравнять их размерности, т.е. умножить размерность бензина на 38 !
    Т.е. спред для соотношения CL-XRB=1^1 мы будем строить по формуле:
    CL - XRB*38 - это и будет график спреда с соотношением 1:1

    Повторюсь, что при этом (1:1)-построении нас совершенно не интересует - ни размер тика в пунктах, ни стоимость пункта в долларах...
    Если мы захотим построить этот спред с иными размерами позиций, то мы будем "плясать" от исходной формулы CL - XRB*38 !
    Например, если мы будем строить спред CL-XRB=2^3 - то формула будет вот такой:
    2*CL - 3*(XRB*38)
    Если мы строим тройной классический крекинг-спред CL - XRB- HO= 3^2^1
    то формула будет :
    3*CLH11 - 2*(XRBH11*38) - 1*(HOH11*38)
    =====================
    Всё сказанное выше достаточно очевидно и вряд-ли будет тобой оспорено.
    А теперь вернемся к соевому спреду!

    Продолжение следует.
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Далее, мы рассмотрим простой парный соевый спред ZS-ZM
    ==========================
    Размерность сои сейчас составляет ZSH1=1370.00
    а размерность муки - ZMH1= 366.0
    Нас (для построения 1:1), по прежнему, пока не интересуют ни стоимость пункта, ни размер тика инструментов.
    Мы видим, что размерность сои ZS больше, чем размерность муки ZM примерно в 3.7 раза!
    Поэтому, чтобы построить спред ZSH1-ZMH1 для соотношения позиций 1:1, нам нужно умножить размерность муки на 3.7 раза!
    И формула построения размеров ZSH1-ZMH1=1:1 будет вот такая:
    ZSH1 - 3.7*ZMH1


    ===================================
    И вот только теперь, когда у нас есть исходный график 1:1, - мы можем посмотреть, - а как там соотносятся стоимости пункта и размеры тиков для этих инструментов!
    Только теперь мы можем попробовать уравновесить позиции с учетом тиков, пипсов и т.п. ...
    По твоим утверждениям, с учетом этих параметров нужно брать соотношение не 1:1, - а чуть иное! Более целесообразное - 2:3. С этим я пока не буду спорить!
    Но тогда и график спреда надо чуть перестроить. Поскольку исходную формулу (для 1:1) мы уже вывели, то теперь, выводим формулу для построения спреда с учетом твоей рекомендации.
    Т.е. формула для построения размеров ZSH1^ZMH1=2^3 будет у нас вот такая:
    2*ZSH1 - 3*(3.7*ZMH1)



    Таким образом, получается, что всё-таки лучше и целесообразнее для спреда ZS-ZM до середины января оставить соотношение 1:1, даже с небольшим перекосом в сторону сои.
    Т.к. при соотношении 2:3 - движение спреда будет более неоднозначным!
  5. 178
    Комментарии
    1
    Темы
    162
    Репутация Pro
    Аватар для Царь  
    В начале пути

    2 Медалей
    Леонид, ты делаешь одну ошибку и в рассуждениях по нефтяным товарам и в примере по сое.
    "Т.е. спред для соотношения CL-XRB=1^1 мы будем строить по формуле:
    CL - XRB*38 - это и будет график спреда с соотношением 1:1"
    Полностью не верное утверждение, так как при соотнашении лотов 1 к 1, нам надо строить график спреда по формуле CL - XRB*42, тут как раз очень важно сколько стоит пункт каждого товара. Но ты взял надо сказать сложный пример, где вообще большая разница и в цене и в стоимости пункта.
  6. 178
    Комментарии
    1
    Темы
    162
    Репутация Pro
    Аватар для Царь  
    В начале пути

    2 Медалей
    Попробую на примере сои и муки обьяснить, тут все намного проще. Давай будем исходить из того что мы хотим посмотреть график при торговле 1 лот сои и 1 лот муки. При изменении цены на доллар по сои мы имеем изменение баланса на 50 долларов а по муке на 100. График нам показывает как будет изменятся наш баланс, и поэтому нам надо учитывать при его построении цену пункта. Получается что в график как раз надо добавить коэф по стоимости пункта и он будет выглядеть так 50*ZSH1 - 100*ZMH1, можно его упростить что нам даст ZSH1 - 2*ZMH1. Это формула по которой нужно строить график для сои и муки при соотнашении лотов в торговле 1 к 1. Я пишу не ради того, что бы поспорить, а просто важный момент, каким обьемом входить, а то может получится на графике у тебя прибыль, а на балансе минус.
    Теперь вернемся по сое муке с соотнашением на графике 1 к 3.7, хочу сказать что в этом варианте ноги спреда наиболее уравновешены, первый график выше в посте Леонида. Так вот, что бы на балансе было такое же изменение как и на графике нам надо входить обьемом 1/1*ZSH1-3.7/2*ZMH1 поделив получим 1*ZSH1-1.85*ZMH1.
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Тогда, если не трудно - построй график здесь спреда ZS-ZM=2^3 по своей версии.
  8. 178
    Комментарии
    1
    Темы
    162
    Репутация Pro
    Аватар для Царь  
    В начале пути

    2 Медалей
    Пожалуйста, вот график который показывает изменение баланса при соотнашении лотов соя мука как 2 к 3. То есть продав сейчас 0.02 лота сои и купив 0.03 лота муки, по цене сейчашнего спреда 269 и дождавшись когда на графике 20 января мы увидем значение 120, мы получим прибыль 269-120= 149 долларов.
     
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Ну, - что-ж. Не скрою, Царь, тебе удалось заронить элемент сомнения в заявленном вопросе!
    В выходные я буду скрупулезно вникать во всё вышеизложенное и "конкретно" решать, кто из нас прав в методике построения сезонных графиков !
    Тем не менее, пока-же я считаю, что твой последний график выше построен с перевесом в пользу сои ZS. Хотя , - уже с гораздо меньшей уверенностью!
    Надеюсь, присутсвующие здесь посетители - выскажутся тоже со своими мнениями.
  10. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Царь прав :)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать