Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » "Парный трейдинг"
+ Подписаться
Страница 213 из 224 ПерваяПервая ... 113163203211212213214215223 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Пост #6 в этой ветке, там вложение, в файле страница 6, параграф называется Calculating the Spread Ratio.
  2. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    В той статье конечно много всего заумного понаписано, в основном применительно к индексам... Но мы обычно поступаем проще. Подбираем объёмы ног исходя из соотношения их среднедневных волатильностей, причём эти волатильности должны быть выражены в валюте депозита, а не в пунктах. Короче говоря, лоты надо подобрать такими, чтобы каждая нога изменяла твоё эквити за день примерно на одинаковую величину. И поскольку ноги разнонаправлены, то такую спред-позицию можно будет считать нейтральной. Естественно предполагается, что между ногами есть высокая корелляция, иначе ни о какой нейтральности не может быть и речи.
  3. 56
    Комментарии
    1
    Темы
    56
    Репутация Pro
    Аватар для XbI  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от КулТренд Посмотреть сообщение
    Господа,
    Напишите все сезонные тенденции значимые по нижеперечисленным торговым инструментам, с коротеньким комментарием (число/дата - когда растёт/падает, временные рамки движения), по каждому фьючерсу индивидуально, без спредов пока что. Спасибо.

    SOFTS:
    CT-COTTON
    OJ-ORANGE JUICE
    KC-KOFFEE
    SB-SUGAR
    SD-SUGAR
    CC-COCOA
    LS-LUMBER

    MEATS:
    LC-LIVE CATTLE
    FC-FEEDER CATTLE
    LH-LEAN HOGS
    PB-PORK BELLIES
    DA-CLASS III MILK

    GRAINS & OILSEEDS:
    W-WHEAT
    C-CORN
    S-SOYBEANS
    SM-SOYBEAN MEAL
    BO-SOYBEAN OIL
    O-OATS
    RR-ROUGH RICE
    KW-WHEAT, RED WINTER
    MW-WHEAT, HARD WINTER
    RS-CANOLA
    :thumbsup_002: красавчеГ
  4. 178
    Комментарии
    1
    Темы
    162
    Репутация Pro
    Аватар для Царь  
    В начале пути

    2 Медалей
    Сегдня можно войти в спред соевая мука - соевое масло, соотнашение контрактов 1 к 1 а так же выглядит привлекательным календарный спред свинины, ближнюю покупаем, дальнюю продаем.
  5. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Царь Посмотреть сообщение
    ...а так же выглядит привлекательным календарный спред свинины, ближнюю покупаем, дальнюю продаем.
    Да он уже давно выглядит привлекательно, но что-то всё расти не хочет зараза... Я его уже и так, и сяк, а он ни в какую. Упрямый, гад :)
  6. 178
    Комментарии
    1
    Темы
    162
    Репутация Pro
    Аватар для Царь  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Царь Посмотреть сообщение
    Спред пшеница кукуруза сейчас очень заманчиво сузился до 105, думаю хороший вариант для входа. Хотя сезонность нам не показывает, что спред будет расти, скорее наоборот, там идет сужение, однако сезонность по зерновым сбилась еще с лета.
    надеюсь пшеницу кукурузу все закрыли с прибылью и уже думают как потратить деньги)))
  7. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    В качестве информации к размышлению для всех даю тестовые данные по парному трейдингу (в чистом виде) на ETF.

    Для справки о том, что за ETF скрываются за указанными символами, можно обращаться сюда: http://etf.stock-encyclopedia.com/


    Итак, поехали!

    1) FXC/USO. Первым хотелось бы проверить именно эту пару. Уж больно хорошие результаты у Леонида в квазиарбитраже :) Но здесь - дневки и классический парный трейдинг. Вуаля:




    L-A/S-B означает Long "A"/Short "B", в качестве А и В выступают, соответственно FXC и USO.
  8. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    2) GLD/GDX

  9. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    3) XLE/USO

  10. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    4) DBE/XLE


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать