Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » "Парный трейдинг"
+ Подписаться
Страница 209 из 224 ПерваяПервая ... 109159199207208209210211219 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Всем привет! Сезонный график ZS - с 1-3 окт.
     
  2. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Тройной соевый по сезонным линиям с 1 октября подходит :
    SELL ZS & BUY ZL & BUY ZM
    А почему взяты такие коэффициенты на графике? (1:25:3) Ведь в итоге получается слишком большое отрицательное значение. По-моему там надо взять 2 ZS, либо уменьшить коэффициенты ZL и ZM.
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Нет, - думаю, что слишком большого перевеса в отрицательную сторону не будет.
    Т.к. ZS имеет волатильность примерно в 2 раза большую, чем по отдельности ZL или ZM.
    Вот глянь, как индюк (спред делением) расчитывает соотношение размеров этих трех инструментов попарно между собой:
     
  4. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Нет, - думаю, что слишком большого перевеса в отрицательную сторону не будет. Т.к. ZS имеет волатильность примерно в 2 раза большую, чем по отдельности ZL или ZM.
    Вот глянь, как индюк (спред делением) расчитывает соотношение размеров этих трех инструментов попарно между собой:
    Как не будет перевеса? Текущее значение твоего спреда около -900, в то время как цена сои около 1050. Т.е. перевес составляет 85%.
    Не совсем понятно по какой методике у тебя расчитаны коэффициенты... Если речь идёт о волатильности, то я рассчитал среднедневную процентную волатильность на 100 днях, получаются примерно такие значения: ZS-1.8%, ZM-2.2%, ZL-1.7%. Т.е. по ZS не видно никакой повышенной волатильности. Грубо говоря, если ZS например подорожает в 2 раза, то и ZL тоже подорожает примерно в 2 раза, а ZM ещё больше.
    Если же ты имеешь ввиду абсолютную волатильность (в деньгах), то это ведь связано лишь с тем, что стоимость лота по ZS больше чем у остальных. Но мы вроде уже учитываем это при подборе лотов для уравновешивания сделок. А при построении графика нам не важен размер лота, т.к. там участвуют только цены, и соответственно мы уравновешиваем эти цены с помощью некоторых абстрактных коэффициентов. И в данном случае коэффициенты по идее должны быть такими, чтобы получилось условие: x*ZS-(y*ZM+z*ZL)=0. Аналогичное условие и при уравновешивании лотов, только там ZS, ZM и ZL - это уже не цена инструмента, а стоимость 1 лота.
  5. 1
    Комментарии
    0
    Темы
    1
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Леонид , спасибо за SpreadCharts_03Mod.rar . Но какую цену он использует для расчёта , цену закрытия? Кстати привет. Я впервые здесь пишу.
  6. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Намечается хороший сезонный вход в календарный спред ZSX0-ZSF1. Входить можно сейчас, выход - по ситуации, но с оглядкой на то, что FND = 29/10/2010. Стоп-лосс и цель отмечены на графике. Промежуточная цель (не отмечено) = -7.0



  7. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Вот неплохой вариант на продажу: ZBZ0-ZNZ0. Как видно по графику, спред в целом хорошо отрабатывает сезонность.

  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от NorthAlec Посмотреть сообщение
    Леонид , спасибо за SpreadCharts_03Mod.rar . Но какую цену он использует для расчёта , цену закрытия? Кстати привет. Я впервые здесь пишу.
    Добрый день!
    Да, - цену закрытия.
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Ещё сезонный вход.
    Индексы ESZ0 - YMZ0, продажа спреда с 8-10 октября:
     
  10. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Продам спред по газу NGX0-NGZ0. Недорого. Самовывоз. Посредников прошу не беспокоить. :)
    Вход от уровня -0.385 или на развороте. Держать до достижения цели или 26 октября. MRCI обещает 100% гарантию.



Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать