Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » "Парный трейдинг"
+ Подписаться
Страница 2 из 224 ПерваяПервая 12341252102 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от podval Посмотреть сообщение
    Выбор интервала усреднения - это тоже хороший вопрос. :) Но решаемый.
    И если бы разницы от торговли одним активом не было, то, наверное, обычные трейдеры и крупные хедж-фонды не занимались такими вещами, как статистический арбитраж :)
    Имхо, если опираться только на голую статистику за некоторый предшествующий период, то хеджи вряд ли будут иметь какое-то статистическое преимущество.
    Ведь отношение (либо разница) двух активов - это тоже по сути синтетический актив. Он также подвержен трендам. Получается что торговля опять сводится к тому чтобы поймать тренд.

    Другое дело если в основе статистики заложена какая-то фундаментальная идея. Например сезонность. Либо если мы можем рассчитать некое "справедливое" соотношение между ценами активов (фундаментально обоснованное). Тогда по идее цена должна колебаться вокруг этого справедливого значения.
  2. 244
    Комментарии
    5
    Темы
    244
    Репутация Pro
    Аватар для suren1  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от podval Посмотреть сообщение
    Сначала рекомендую ознакомиться с идеей.

    Вложение 102605
    Privet ochen xoroshaya stat'ya bila ,ti otkopal s CME ,ili kto to dal? esli sam otkopal ,ne bili li tam i drugiye spread pari?
  3. 244
    Комментарии
    5
    Темы
    244
    Репутация Pro
    Аватар для suren1  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    Имхо, если опираться только на голую статистику за некоторый предшествующий период, то хеджи вряд ли будут иметь какое-то статистическое преимущество.


    Другое дело если в основе статистики заложена какая-то фундаментальная идея. Например сезонность. Либо если мы можем рассчитать некое "справедливое" соотношение между ценами активов (фундаментально обоснованное).

    Privet v principe ti prav ,snogo prixoditsya analizirovat' etot sozdanni grafik ,lovit' trendi ,ili eshye chto drugoye ,na primer ya rabotayu na diverax,
    Nash drug s kem ti voshol v takuyu tepluyu diskusiyu rabotayet na otkloneniyi sredney ,esli Vi zametili v moyem nadavno vislannom fayle est' grafiki kotoriye drug na dguga ochen' poxoji verxni raschitan kak koyfficent ,a nijni grafik kak raznica mejdu nimi .
    Xochu skazat' gospoda spekulyanti ,chto diver on i na spread grafikax DIVER,(esli vi schetayete ego silnim signalom)

    Do svyazi
  4. 504
    Комментарии
    4
    Темы
    504
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей
    Я уже две недели веду показательные игры без ошибок на основе парного трейдинга. Конкретно, евродоллар и фунтдоллар. У меня есть алгоритм, который показывает мне, когда одно купить, дугое продать. На elliottwave.ru в разделе торговые системы Вы можете найти темы "прогнозы от mais_" и "дуэль трейдеров". Пришлашаю туда. Там есть данные демосчета, где я совершаю сделки без ошибок. Всего в темах "прогнозы от mais_" и "дуэль трейдеров" дано уже около 30 подряд безошибочных прогнозов.
  5. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    Другое дело если в основе статистики заложена какая-то фундаментальная идея.
    Эта фундаментальная идея - сильная корреляция. Как правило, для торговли стараются выбирать пары с коэффициентом корреляции, близким к 1. Отсюда растут ноги и у торговой идеи. Всё просто, и странно, что не для всех очевидно :)
  6. 504
    Комментарии
    4
    Темы
    504
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей
    Не совсем так. К примеру, корреляция евродоллара и франка-доллара просто идеальна. Практически 1. Однако, эта пара (евро и франк) малопригодна для парного трейдинга, ибо эффект, который мы ловим - суть разность форм графиков евродоллара и франкадоллара - слишком уж мал. Как раз в случае с евро и фунтом дела обстоят гораздо лучше. Расхождения куда сильнее, корреляция близка к единице достаточно сильно чтобы делать дело без риска, и далека от нее достаточно сильно, чтобы можно было делать большие прибыли.
  7. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от suren1 Посмотреть сообщение
    Privet ochen xoroshaya stat'ya bila ,ti otkopal s CME ,ili kto to dal? esli sam otkopal ,ne bili li tam i drugiye spread pari?
    На СМЕ.
    http://www.cmegroup.com/education/pr.../equities.html

    Походи по ссылкам во вкладках на этой странице. Там можно найти: http://www.cmegroup.com/trading/equi...bovespa_SP.pdf
    http://www.cmegroup.com/trading/equi...i225_FINAL.pdf


    В инструментах группы Interest Rates тоже немного есть по спредам:

    http://www.cmegroup.com/trading/inte...tegy_Paper.pdf

    http://www.cmegroup.com/trading/inte...OISspreads.pdf

    http://www.cmegroup.com/trading/inte...TUT_Spread.pdf
  8. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от mais_ Посмотреть сообщение
    Не совсем так. К примеру, корреляция евродоллара и франка-доллара просто идеальна. Практически 1. Однако, эта пара (евро и франк) малопригодна для парного трейдинга, ибо эффект, который мы ловим - суть разность форм графиков евродоллара и франкадоллара - слишком уж мал.
    А мне нравится :) По мне так пара очень даже годится для трейдинга. И опять же повторюсь, что торговля 6E/6S в правильном соотношении - это не то же самое, что торговля EURCHF.

    Цитата Сообщение от mais_ Посмотреть сообщение
    Как раз в случае с евро и фунтом дела обстоят гораздо лучше. Расхождения куда сильнее, корреляция близка к единице достаточно сильно чтобы делать дело без риска, и далека от нее достаточно сильно, чтобы можно было делать большие прибыли.
    А по этой паре не так всё радужно. Корреляция не так близка к 1, как у евро и франка. К слову говоря, даже меньше, чем у евро и австралийца. О прибылях согласен, но у этой медали есть и вторая известная сторона.

    З.Ы. На сайт загляну
  9. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от podval Посмотреть сообщение
    Эта фундаментальная идея - сильная корреляция. Как правило, для торговли стараются выбирать пары с коэффициентом корреляции, близким к 1. Отсюда растут ноги и у торговой идеи. Всё просто, и странно, что не для всех очевидно :)
    Да раньше мне тоже это казалось очевидным, но потом оказалось что не всё так просто.
    Ведь корелляция - это не фундамент, а скорее его следствие. Зависит от выбранного периода расчёта. Поэтому её можно рассматривать лишь как статистический индикатор, запаздывающий точно также как и скользящая средняя. Но суть не в этом.
    Суть в том, что торгуем мы не корелляцию, а разницу (или отношение) цен двух активов. И эта разница в отличии от корелляции не может быть постоянной.
    Вот если бы можно было торговать корелляцию, то тогда конечно было бы всё в шоколаде :)

    В общем, я не говорю что этим способом нельзя заработать. Я просто хотел сказазать, что не вижу здесь статистического преимущества по сравнению с торговлей одним инструментом. Там ты с таким же успехом можешь играть на отклонении цены от скользящего среднего.
  10. 244
    Комментарии
    5
    Темы
    244
    Репутация Pro
    Аватар для suren1  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от mais_ Посмотреть сообщение
    Я уже две недели веду показательные игры без ошибок на основе парного трейдинга. Конкретно, евродоллар и фунтдоллар. У меня есть алгоритм, который показывает мне, когда одно купить, дугое продать. На elliottwave.ru в разделе торговые системы Вы можете найти темы "прогнозы от mais_" и "дуэль трейдеров". Пришлашаю туда. Там есть данные демосчета, где я совершаю сделки без ошибок. Всего в темах "прогнозы от mais_" и "дуэль трейдеров" дано уже около 30 подряд безошибочных прогнозов.

    Privet kollega ,ne luchshe li tebe otkrivat' na krosse eur/gbp odnu sdelku ,eto je toje samoye chem delat' dve sdelki?v tvoyem stetmante est' prilichni minus,a ti govorish o 100% signalax :(

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать