Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » "Парный трейдинг"
+ Подписаться
Страница 189 из 224 ПерваяПервая ... 89139179187188189190191199 ... ПоследняяПоследняя
  1. 233
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Собственно, размеры эти - для каждого конкретного тройного входа (по положению ценовых линий относительно средней-сиреневой линии) - автоматически расчитывает сам индикатор! Я , особо-то, не вникал в алгоритм этого расчета . В его основе лежит формула - см. пост 1860, - а конкретный пример расчета для статистического арбитража посмотрите в индикаторе пост. 1827. Данную расчетную часть программно реализовал в индюке Сергей (Son_of_Earth)
    Здесь же, в случае тройного спреда ситуация чуть иная :
    "Тройной спред – это, по сути, комбинация двух элементарных спредов. Очевидно, что один из инструментов обязательно участвует как в одной, так и в другой паре, при этом в обоих парах он либо продается, либо покупается. Для такого инструмента объем сделки в объединенном тройном спреде должен быть удвоен.
    Формальным признаком общего для двух элементарных спредов инструмента является то, что он единственный оказывается выше средней (тогда его необходимо продавать) или ниже (покупать)....
    " (с - Son_of_Earth)
    К сож., я пока не могу выложить исходник, т.к. мне и Сергею редакция журнала "Лепрекон" предложила написать статью (для октябрьского номера) по работе этого индикатора и по условиям договора мы не может заранее отдать его в свободнй доступ.
    Однако, в закачке ниже я выложу ехе-файл бета-версии этого индикатора, в которой по умолчанию заложены параметры для 6B & 6E & DX. Заряжайте любые другие инструменты и экспериментируйте! Острие треугольника (см. рис.) направлено вправо или влево - в зависимости от того , схождение или расхождение имеет место в текущий момент.
    Внимание! Самым первым инструментом в СВОЙСТВАХ индюка должен быть задан инструмент с самой большой размерностью!
    На этой неделе по данному "трио" на м15 наблюдался лишь один надежный сигнал 24 авг., который профитно отработал за неск. часов.
    Правда, вчера вечером я немножко рискнул на небольшом, "сомнительном" расхождении в 17:45 терминального времени:

    Вложение 154591

    Подержал позиции в рынке несколько часов и закрыл с крошечным профитом. Вот с таким результатом:

    Вложение 154593
    Спасибо Вам, leonid553! Буду разбираться...
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    В наст. момент имеет место расхождение ценовых линий на европейских индексах.
    Завтра, на открытии торгов будем отслеживать ситуацию на предмет тройного входа:
    BUY FDAXU0-0.2 & (SELL FESXU0-0.5 & SELL FCEU0-0.4 )
    Я , из любопытства, зашел ещё в пятницу, поздно вечером (на демо) - в точке максимального расхождения ценовых линий. Максимальная суммарная просадка наблюдалась - не более "-6.0 $".
    Сейчас линии почти сошлись и я закрываю позиции вот в таком положении:
     
  3. 233
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    leonid553, подскажите, как правильно указывать знак и параметры в индикаторе SpreadCharts_E для "прямых" и "обратных" валют?
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Я уже отвечал на примерно такой вопрос на 122 страничке , пост 1830 :
    "Тут вот в чем дело. В индикаторе спреда ( в отличие от индикатора ценовых линий) мы задаем знаки коэф-тов так, чтобы знак коэф-та совпадал с направлением позиции этого инструмента!
    В данном случае мы всегда работаем фунтом 6B против (6E+реверсный DX).
    Т.е. позиции 6B (фунта) и DX(индекса) у нас всегда открыты в одну сторону. А позиция евро 6E в другую!
    Именно так и надо выставить знаки коэффициентов!
    6B и DX в индикаторе спреда должны иметь одинаковые знаки, т.к. открыты в одну сторону!
    И линия спреда при этом будет отображаться так, как мы торгуем - "фунт против евро и реверсного индекса
    ". (с)
    Добавлю, что в индикаторе Спреда для варианта 6B против (6E+реверсный DX) нужно брать для фунта 6B - удвоенный умножающий коэффициент, т.к. размер позиции фунта у нас удвоенный:



    Сегодня у нас тут было солидное расхождение ценовых линий. На реале я не входил, т.к. ценовая линия индекса доллара DX (зеленая) почти сливалась с сиреневой средней линией.
    Напомню, что основное условие здесь - это именно расхождение DX и средней линии!
    Но на демо, я (для эксперимента) вошел и только что закрыл позиции на схождении линий - вот так (сам не ожидал такого неплохого результата!) :
     
  5. 41
    Комментарии
    0
    Темы
    41
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Леонид,добрый вечер
    Подскажите ,что у броко с инструментом ftseu0-не закрыть позицию(нет цены) робот смог закрыть только fceu0
    Хотел завтра на реале с этими инструментами поработать-
    С уважением Юрий
  6. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от yurec Посмотреть сообщение
    Подскажите ,что у броко с инструментом ftseu0-не закрыть позицию(нет цены) робот смог закрыть только fceu0
    Хотел завтра на реале с этими инструментами поработать
    У меня на реале - только 1 котировка в 11:46. Это нужно техподдержку трясти.
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Сегодня выходной в Англии. Биржы закрыты. FTSE не торгуется.
    http://ru.brocompany.com/analytics/economic-calendar
    Банковский выходной в Великобритании / Bank Holiday
  8. 41
    Комментарии
    0
    Темы
    41
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Son_of_Earth Посмотреть сообщение
    У меня на реале - только 1 котировка в 11:46. Это нужно техподдержку трясти.
    да ,странно
  9. 41
    Комментарии
    0
    Темы
    41
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Сегодня выходной в Англии. Биржы закрыты. FTSE не торгуется.
    http://ru.brocompany.com/analytics/economic-calendar
    Банковский выходной в Великобритании / Bank Holiday
    Леонид,спасибо
    А где можно почитать по этим парам инф-ю именно для броко,представляю если б на реале позы были открыты с прошлой пятницы(они сейчас в огроменной раздвижке)
    С уважением Юрий
  10. 233
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Я уже отвечал на примерно такой вопрос на 122 страничке , пост 1830 :
    "Тут вот в чем дело. В индикаторе спреда ( в отличие от индикатора ценовых линий) мы задаем знаки коэф-тов так, чтобы знак коэф-та совпадал с направлением позиции этого инструмента!
    В данном случае мы всегда работаем фунтом 6B против (6E+реверсный DX).
    Т.е. позиции 6B (фунта) и DX(индекса) у нас всегда открыты в одну сторону. А позиция евро 6E в другую!
    Именно так и надо выставить знаки коэффициентов!
    6B и DX в индикаторе спреда должны иметь одинаковые знаки, т.к. открыты в одну сторону!
    И линия спреда при этом будет отображаться так, как мы торгуем - "фунт против евро и реверсного индекса
    ". (с)
    Добавлю, что в индикаторе Спреда для варианта 6B против (6E+реверсный DX) нужно брать для фунта 6B - удвоенный умножающий коэффициент, т.к. размер позиции фунта у нас удвоенный:
    :
    Спасибо! Это помню, просто у меня в индикаторе по умолчанию для DX и Евро - "минус", а для фунта - "плюс". Путаница в голове возникает...))

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать