Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » "Парный трейдинг"
+ Подписаться
Страница 188 из 224 ПерваяПервая ... 88138178186187188189190198 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    А краткосрочные трейды по индийским металлам не очень выгодно получается из-за комиссий, т.к. размер контракта маленький, а комиссия стандартная
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да, - комиссия там стандартная. Поэтому, лучше с ними работать по сезонным тенденциям.
  3. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Ну я уже в ветке "Предлагаю Броко..." внёс предложение об уменьшении комиссии. Обещали рассмотреть этот вопрос
  4. 233
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Кроме спреда (аск-бид) есть ещё и свопы.
    Так что, особой разницы нет.
    Разве что , размеры позиций будут немного другие. Т.к. у валют (евро и фунт) "вес" 1-го пункта одинаковый и равен 10$
    См. коммент справа :
    leonid553, не могли бы Вы показать, каким образом были рассчитаны размеры позиций в данном случае?
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Gass Посмотреть сообщение
    leonid553, не могли бы Вы показать, каким образом были рассчитаны размеры позиций в данном случае?
    Собственно, размеры эти - для каждого конкретного тройного входа (по положению ценовых линий относительно средней-сиреневой линии) - автоматически расчитывает сам индикатор! Я , особо-то, не вникал в алгоритм этого расчета . В его основе лежит формула - см. пост 1860, - а конкретный пример расчета для статистического арбитража посмотрите в индикаторе пост. 1827. Данную расчетную часть программно реализовал в индюке Сергей (Son_of_Earth)
    Здесь же, в случае тройного спреда ситуация чуть иная :
    "Тройной спред – это, по сути, комбинация двух элементарных спредов. Очевидно, что один из инструментов обязательно участвует как в одной, так и в другой паре, при этом в обоих парах он либо продается, либо покупается. Для такого инструмента объем сделки в объединенном тройном спреде должен быть удвоен.
    Формальным признаком общего для двух элементарных спредов инструмента является то, что он единственный оказывается выше средней (тогда его необходимо продавать) или ниже (покупать)....
    " (с - Son_of_Earth)
    К сож., я пока не могу выложить исходник, т.к. мне и Сергею редакция журнала "Лепрекон" предложила написать статью (для октябрьского номера) по работе этого индикатора и по условиям договора мы не может заранее отдать его в свободнй доступ.
    Однако, в закачке ниже я выложу ехе-файл бета-версии этого индикатора, в которой по умолчанию заложены параметры для 6B & 6E & DX. Заряжайте любые другие инструменты и экспериментируйте! Острие треугольника (см. рис.) направлено вправо или влево - в зависимости от того , схождение или расхождение имеет место в текущий момент.
    Внимание! Самым первым инструментом в СВОЙСТВАХ индюка должен быть задан инструмент с самой большой размерностью!
    На этой неделе по данному "трио" на м15 наблюдался лишь один надежный сигнал 24 авг., который профитно отработал за неск. часов.
    Правда, вчера вечером я немножко рискнул на небольшом, "сомнительном" расхождении в 17:45 терминального времени:



    Подержал позиции в рынке несколько часов и закрыл с крошечным профитом. Вот с таким результатом:

    Вложения Вложения
  6. 773
    Комментарии
    16
    Темы
    1269
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    кстати - по поводу треугольника - а не удобнее было бы чтоб еще в одном окне индюк в в виде гистограммы рисовал расхождение/схождение? тогда можно было бы какуюто линию поставить, при достижении которой сразу видно, что надо входить в спред (выходить).. и можно было б сигнал какойто вставить при достижении линии
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да, - такая опция тоже предусмотрена в окончательной, печатной версии. Правда не гистограмма, а линия ширины канала цен, которая на переломах схождения/расхождения (т.е. в момент предполагаемого входа - см. стрелку на рис.) меняет цвет.
    И, конечно, на определенном, заданном уровне "заложен" квакающий сигнал!
     
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Немного позанимался немецкими бумагами.
    Ясности здесь пока нет. Волатильность у этих инструментов отличается в разы и автоматический расчет плохо справляется с этими инструментами.
    Пока, на "глазок", на тф=м30 намечается вот такая тактика.
    Работаем всегда - FGBM против ( FGBL+FGBS).
    При ручной подборке коэф-тов, указанных на рисунке, получается, что отслеживать надо только расхождение средней (сиреневой) линии и зеленой линии FGBM. Размеры позиций - там нужны иные. Не те, что рассчитал индюк. Точнее, почти те, но вот размер FGBMU0 нужно удваивать!
    На этом расхождении - входить FGBM против ( FGBL & FGBS) - в зависимости от расположения зеленой и сиреневой линий!
    Причем, - есть вполне реальная возможность избежать ложных входов при убыточных трендах линии спреда! Для этого достаточно, всего лишь, пропускать те сигналы, где зеленая линия FGBM (при расхождении с сиреневой) заходит далеко вниз или вверх за ближайшую линию. Т.е. выходит за границы канала, образованного ценовыми линиями FGBL и FGBS ! Иначе говоря, в текущий момент - тройной вход на текущем расхождении - будет рискованным, т.к. зел. линия FGBM ушла вниз слишком далеко. Хотя, как знать! В понедельник, при открытии сессии вполне возможна коррекция вверх линии спреда!
    //----------------------------------------------------
    Вот на рисунке - пример такого среднестатистического входа (вот честно, - первый попавшийся на глаза - "зарядил"). На графике цены участок входа/выхода показан желтым отрезком . (как видно по нижнему индикатору сумм. эквити - общий профит данного тройного входа = +41$)
     
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    В наст. момент имеет место расхождение ценовых линий на европейских индексах.
    Завтра, на открытии торгов будем отслеживать ситуацию на предмет тройного входа:
    BUY FDAXU0-0.2 & (SELL FESXU0-0.5 & SELL FCEU0-0.4 )
     
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    По индийским металлам - опять приближается арбитражная ситуация. Ценовые линии попарно разошлись от средней, - магнитной(розовой) :
    Вход был оч. неплохой!
    LEADU0-0.2 ZINCU0-0.2 ALUMQ0+0.2 NICKU0+0.4
    На графике цены точки входа/выхода обозначены синим отрезком.
    При закрытии в наст. момент в точке схождения трех линий - см. суммарную линии эквити в окне нижнего индикатора:
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать