Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » "Парный трейдинг"
+ Подписаться
Страница 186 из 224 ПерваяПервая ... 86136176184185186187188196 ... ПоследняяПоследняя
  1. 233
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Похоже, намечается арбитражный вход по валютным фьючам на расхождении ценовых линий:
    А почему не задействовать эти валюты на споте? Ведь там нет комиссий, кот. существенно влияют на результат торгов в интрадее.
  2. 226
    Комментарии
    0
    Темы
    222
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Gass Посмотреть сообщение
    А почему не задействовать эти валюты на споте? Ведь там нет комиссий, кот. существенно влияют на результат торгов в интрадее.
    Зато есть спред, нивелирующий отсутствие комиссий. ;)
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Кроме спреда (аск-бид) есть ещё и свопы.
    Так что, особой разницы нет.
    Разве что , размеры позиций будут немного другие. Т.к. у валют (евро и фунт) "вес" 1-го пункта одинаковый и равен 10$
    См. коммент справа :
     
  4. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Так позиции по евро и фунту ведь будут всегда противоположные? Почему тогда не использовать просто фьючерс на EUR/GBP? Меньше геморроя + экономия на спреде и комиссии
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Зарядил немецкие бумаги на тф=30 . FGBL-FGBM-FGBS
    Но тут много неясностей. Подобранные вручную коэф-ты (5-30-11) для ценовых линий , почему-то, расходятся со здравым смыслом.
    Да ещё и стандартный алгорим расчета лотов здесь также не подходит (мы это уже обсуждали - примерно пару месяцев назад). http://www.procapital.ru/showthread.php?t=22696&page=84
    Пока проглядывается лишь одна-две закономерности -
    1. Красная ценовая линия FGBM с удивительной постоянностью держится возле средней (сиреневой) линии !
    2. Заметная цикличность канала ценовых линий
    Верхнее окно - ручной подбор коэф-тов ("тупым" перебором)
    Нижнее окно - автоматический расчет коэф-тов.
     
  6. 226
    Комментарии
    0
    Темы
    222
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    Так позиции по евро и фунту ведь будут всегда противоположные? Почему тогда не использовать просто фьючерс на EUR/GBP? Меньше геморроя + экономия на спреде и комиссии
    Не учел "сглаживающий коэффициент" в виде индекса DX. В еврофунте такой подушки нет.
  7. 41
    Комментарии
    0
    Темы
    41
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Леонид,добрый день!
    Подскажите,по Вашим индикаторам изменяется высчитываемый обьем,
    вечером ftse-0.4 fceu-0.27 ,сейчас 0.37 и 0,55 соответственно как быть в такой ситуации-позы открыты по первым данным:unsure:
    С уважением Юрий
  8. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Леонид, а в волатильность у тебя учитывается в алгоритме расчёта коэффициентов? ATR короче говоря
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    У меня сейчас размеры этих инструментов отображаются , примерно как FTSE ^ FCE = 2 ^ 3, - см. рис ниже.
    Я не знаю, почему так случилось, что вечером это соотношение было принципиально совсем иное!
    Попробую разобраться, и буду наблюдать за показаниями индюка на этой паре.
    Сейчас СКРУПУЛЕЗНО прогоню индюк в тестере по этим парам- по минуткам за вчерашний вечер !
    в какое конкретно время были ваши данные ?
     
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    Леонид, а в волатильность у тебя учитывается в алгоритме расчёта коэффициентов? ATR короче говоря
    Нет. Волатильность по АТР не учитывается. Хотя частично она "типа учтена" ценами открытия текущего бара.
    Вот так:
    Код:
    double соотношение = 
    MarketInfo(Symbol_1, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol_2, MODE_TICKVALUE)*
                          (iOpen(Symbol_1,0,0)/MarketInfo(Symbol_1, MODE_TICKSIZE))/
                          (iOpen(Symbol_2,0,0)/MarketInfo(Symbol_2, MODE_TICKSIZE));

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать