Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » "Парный трейдинг"
+ Подписаться
Страница 185 из 224 ПерваяПервая ... 85135175183184185186187195 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Точно! Чуть перепутал. Цинк с никелем в селл второй позицией.
    Но в общем-то сумм. рез. от этого сильно не изменится.
  2. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Уважаемые herbish, esp-lg, Царь, penevifx, Giant, TRS!

    Пожалуйста, проверьте личную почту, Вам отправлено важное сообщение.
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    По индексам сегодня неплохо отработал тройной спред . Вход был на максимуме расхождения ценовых линий (см. стрелки)
    SELL DAX & (BUY FEST + BUY FCE) - - выход в точке схождения.
     
  4. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Меня вот такая идея посетила, причём уже давно. В бюджете России на 2011 год заложена цена на нефть 75$, а курс доллара 29.3 рубля. Соответственно стоимость нефти в рублях получается примерно 2200 за баррель. И этот уровень долгосрочно можно считать уровнем поддержки. Если цена нефти в долларах будет опускаться ниже 75, то ЦБ будет проводить интервенции с целью ослабления рубля, т.е. укрепления курса доллара к рублю, чтобы не допустить дефицит бюджета. Тем самым рублёвая цена нефти будет повышаться.

    И если глянуть на график рублёвой нефти (Brent*USDRUB), то видно что начиная с мая (когда и был принят проект бюджета) она колеблется в горизонтальном канале с нижней границей как-раз около 2200. Возможно конечно это всего лишь случайное совпадение, ведь до 2011 года ещё далеко... Но всё ж проверить стоит.
    Я взял именно брент, т.к. насколько я знаю, на основе него и формируется цена на российскую нефть марки Urals.

    Ну а идея торговли проста: при приближении нашей рублёвой нефти к уровню 2200, покупаем Brent и одновременно продаём фьючерс на рубль. Я уже так и сделал на днях. Посмотрим как пойдёт дальше.
    Это конечно пока лишь теория, я многого не учёл, так что не судите строго :)


    Думаю надо ещё попробовать аналогичную идею по газу.
  5. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    Я взял именно брент, т.к. насколько я знаю, на основе него и формируется цена на российскую нефть марки Urals.
    Думаю надо ещё попробовать аналогичную идею по газу.
    По нефти - это действительно очень интересно! А вот по газу - вряд ли хорошо получится:

    1. Биржевого продукта "газ" в газообразном состоянии, поставляемого Россией, нет. Это объясняется тем, что газ поставляется по трубопроводам и каждая страна получает его по долгосрочным контрактам, заключенным еще Брежневым; Американский газ к нашему рынку никакого отношения не имеет.
    2. Цена на газ определяется по довольно сложной формуле, куда входит нефть, мазут и Бог знает что;
    3. цены на газ по формуле вступают в силу с временнЫм лагом в 6-9 месяцев.
    4. Каждая страна-импортер имеет собственную формулу, закрепленную контрактом.
    5. Газпром всеми силами противится введению прозрачной схемы расчета. Насколько я знаю, Россия именно поэтому до сих пор не подписала Энергетическую Хартию (правда, могу и ошибиться).

    При всем при том, если знать хотя бы приблизительно состав формулы, попробовать можно. Вполне возможно, что можно будет сыграть на колебаниях. Правда, нужны инструменты Европейского рынка, которые в Броко представлены очень слабо.
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    ......
    Ну а идея торговли проста: при приближении нашей рублёвой нефти к уровню 2200, покупаем Brent и одновременно продаём фьючерс на рубль. Я уже так и сделал на днях. Посмотрим как пойдёт дальше.


    Думаю надо ещё попробовать аналогичную идею по газу.
    По какому газу ?
    А если вместо рублевого фьюча взять индекс РТС ?
    Не прикидывал ? - RIU0
    Или даже долями "расписать" (рубль+индекс ртс) - против BRN
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    По индийским металлам - опять приближается арбитражная ситуация. Ценовые линии попарно разошлись от средней, - магнитной(розовой) :
     
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    По какому газу ?
    А если вместо рублевого фьюча взять индекс РТС ?
    Не прикидывал ? - RIU0
    Или даже долями "расписать" (рубль+индекс ртс) - против BRN
    Вот корреляция на этих инстр. на н4
     
  9. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    По какому газу ?
    А если вместо рублевого фьюча взять индекс РТС ?
    Не прикидывал ? - RIU0
    Или даже долями "расписать" (рубль+индекс ртс) - против BRN
    Ты видимо имеешь ввиду статистический арбитраж. Можно конечно попробовать, но это уже немного другое. Я ведь говорил о фундаментальной основе по паре нефть-рубль, точнее о конкретном ценовом уровне
  10. 773
    Комментарии
    16
    Темы
    1269
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    парни, а может кто в курсе каковы размеры лотов например по газпрому на разных площадках? Например на LSE и РТС? Тут наверняка неплохие возможности для арбитража - так как цены чуток расхадятся......
    http://www.gazprom.ru/investors/

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать