Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » "Парный трейдинг"
+ Подписаться
Страница 175 из 224 ПерваяПервая ... 75125165173174175176177185 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Одна из "говорящих" версий индикатора Муррея:
     
    Вложения Вложения
  2. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от esp-lg Посмотреть сообщение
    Выложите, пожалуйста, этот красивый индючок
    А это - "молчаливый" индикатор Мюррея.
    Вложения Вложения
  3. 41
    Комментарии
    0
    Темы
    41
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Леонид и Son_of_Earth, ,большое спасибо за инд-ры
    Читаю тему и учусь:bow:
    Спасибо
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Son_of_Earth Посмотреть сообщение
    Редкий для Броко случай хорошего календарного спреда по сахару SBH11-SBV10. Начало, к сожалению, пропустили, но еще не поздно. Стоять можно до 10 сентября
    Спсб. Купил спред при открытии торгов!
    А вот еще сегодня. Перед окончанием дневной сессии можно по ситуации прикинуть возможность покупки календарного сырьевого спреда (бензин) U-V контракты.
     
  5. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Cпреды VIX. Сначала опишу общую модель поведения, а затем проиллюстрирую сказанное графиками.

    Поведение календарного спреда разделяется на 2 временнЫх отрезка. Первый отрезок - от зарождения до примерно одного месяца до экспирации - характеризуется достаточно устойчивой синхронностью, цена колеблется в диапазоне от минус до плюс 0.5 USD. Я это объясняю тем, что, пока до экспирации далеко, условия исполнения для опционов одинаково туманны для обоих контрактов. Соответственно, и поведение у них одинаково. Примерно за месяц до экспирации ситуация начинает меняется. Условия исполнения для ближнего контракта, чем ближе к концу, тем ясней. Для дальнего контракта пока все остается по-прежнему. Дальше идет развилка, которая определяется тем, что происходит на рынке. Анализ проводим для спреда VIX(M)-
    VIX(M+1), где M– ближний месяц экспирации.

    1. Если общая волатильность меняется в разумных пределах, волатильность ближнего контракта по сравнению с волатильностью дальнего постепенно уменьшается. Происходит монотонное отрицательное расширение спреда. Особенно хорошо, когда общая волатильность падает.
    2. Если волатильность монотонно растет, то спред будет либо оставаться постоянным, либо расти. Вообще прослеживается тенденция доминирования тренда над направлением спреда.
    3. Если волатильность меняется взрывообразно, то все зависит, в какой момент это происходит.
      1. Если взрыв попадает на период за полтора месяца до экспирации и дальше, то он отрабатывается обоими контрактами и может вообще не сказаться на спреде.
      2. Если же это происходит менее, чем за месяц, ближний месяц реагирует на неожиданное движение более резко (видимо, стараясь отработать как можно быстрее возникшее возмущение), что приводит к положительному расширению.
      3. Можно еще наблюдать некоторый пороговый уровень волотильности, пробитие которого приводит к резкому расширению спреда.

    А теперь – примеры:

    VIXQ10-VIXU10: резкое повышение волатильности произошло достаточно давно, оба контракта успели отработать его задолго до экспирации, спред ведет себя планово. Вариант 3.1.



    VIXQ09-VIXU09: Спокойное нисходящее течение волатильности. Вариант 1.



    VIXQ08-VIXU08: Сочетание вариантов 2 в первой фазе с вариантом 1 во второй.



    VIXQ07-VIXU07: Медленный рост в начальной фазе полностью отработан контрактами и спред на него никак не отреагировал. Однако, взрывообразный рост волатильности за 9 торговых дней до истечения контракта привел к перекосу по вариантам 3.2 - 3.3.

  6. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    ZCU0-XRBV0. Кукуруза-бензин. Непривычное сочетание, если только не вспомнить, что чуть ли не половина технических сортов кукурузы перерабатывается в этанол, который, в свою очередь, добавляется в бензин. При рекомендованных СМЕ соотношениях ног 4:1 получаем формулу
    Код:
    4*50*ZCU0 - 42000*XRBV0
    Как раз в начале августа - рост, который, правда, уже частично отработан за счет роста цены на кукурузу.

  7. 23
    Комментарии
    0
    Темы
    23
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Son_of_Earth, leonid553, от куда у вас картинки сезонных треднов:confused: Из mrci.com :confused:
  8. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    CCSTrade, регистрация 2 недели триал. Потом перерегистрируйся опять. Если почитаешь ветку, найдешь еще несколько полезных ресурсов.
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Причем, заметим, - что все вчерашние входы по этой паре на м5 были бы профитные!
    Вертикальные линии - моменты входов.
    Стрелки - направления линии спреда после входа.
    (похоже, на след. неделе нам всем будет чем заняться, для проверки описанных спредов!)
    Сегодня по QM+NQ на графике ТФ= М5 было три возможности войти. Все три - профитные (см. стрелки в окне индикатора спреда).
    Я успел задействовать только последний сигнал на вход - бытовые дела отвлекали.
    Купил спред на посл. расхождении ценовых линий :



    Сейчас закрываю позиции. Вот с такими текущими результатами :
  10. 23
    Комментарии
    0
    Темы
    23
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Казалось бы, ну какая связь между сахаром и натуральным газом ?
    Ан нет ! Корреляция этих инструментов = 84 % !
    Повесил индюк ценовых линий на график нефти QM и индекса NQ.
    Любопытно, что даже на малых тф вполне можно работать по расхождению ценовых линий! Спред (аск-бид) на этих инструментах вполне вменяемый и позволяет работать на малых тф
    Откуда данный расчет:confused: Хотелось бы понять данный принцип, чтобы в дальнейшеи самому находить такие пары.:cool:

    Я так понимаю, чем ближе к 100% тем больше шансов у вашего советника.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать