Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » "Парный трейдинг"
+ Подписаться
Страница 174 из 224 ПерваяПервая ... 74124164172173174175176184 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Son_of_Earth Посмотреть сообщение
    Набрел на очень интересный инструмент VIX - фьючерс на индекс волатильности S&P 500. Волатильность, как известно, очень привлекательна двумя вещами:

    • ограниченностью диапазона изменения
    • цикличностью.

    Видно, что исторический диапазон наиболее вероятных значений - от 10 до 40, то есть при объеме 0.01 ширина канала составляет 300 USD. Выход за границу бывает, но носит кратковременный характер, как и подобает волатильности. Этого вполне достаточно, чтобы спокойно играть без стопов от границ канала.
    Мне не совсем понятно. Как играть "от границ" ?
    Ведь на твоем графике - 20 летняя история. И занудливо ждать месяцами (и тем более годами) нужного направления "от границы до границы" после открытия позиции не хочется. А на рисунке - именно годами идет цена от одной границе к другой...
    А цикличность ? Какой у ней период ?
  2. 23
    Комментарии
    0
    Темы
    23
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    А перекоса не будет при 1^1?
    В 1 пункте 6E - заложено 12.5 $ при лоте=1
    А в 1 пункте EURUSD заложено 10$
    Леонид, ваш индикатор все показывает. Нет там 1:1. Там другие цифры.:geek:
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Здесь не об индикаторе вопрос. Сергей (Son_of_Earth) у нас - сторонник несколько иного подхода к расчету размеров позиций спреда.
    Т.е. он, зачастую, расчитывает размеры так, чтобы максимально избежать затяжных убыточных трендов линии спреда. Например, как выше он предложил по спреду FDAX+FESX.
    Мой индюк рассчитал бы размер 1:5, а при его оптимизированном подходе получается 1:3 - см. пост 1720 .
  4. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    А перекоса не будет при 1^1?
    В 1 пункте 6E - заложено 12.5 $ при лоте=1
    А в 1 пункте EURUSD заложено 10$
    Леонид, ты абсолютно прав. Соотношение ног должно быть 10*EURUSD : 8*6E. Когда я писал про 1:1, я имел в виду пару AUDUSD:6A, которая была первой в вопросе esp-lg:
    Подскажите как расчитать лот на вход по такому спреду как: AUDUSD-6AU0, EURUSD-6EU0:confused: Иначе я буду бесконечно обращаться с вопросом "а сколько будет?" Лучше сразу узнать формулу и считать самому:sick:
    Приношу свои извинения.
  5. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Son_of_Earth Посмотреть сообщение
    Еще более замечательным является календарный спред:
    Вложение 149412
    Как объяснить такое расхождение, я не знаю, но если такая тенденция будет сохраняться для каждого месяца поставки, это просто здорово.
    Похоже, что нашел объяснение такому расширению. Волатильность рассчитывается с учетом опционов. А чем ближе к окончанию опциона, тем очевидней ситуация. Следовательно, волатильность истекающего контракта снижается по отношению к более дальнему. Что мы и видим на графике.
    Опять же, это только предположение, которое нуждается в проверке на исторических данных. Никто еще не нарыл историю контрактов?
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Если не ошибаюсь.
    Я совсем недавно читал анонс , что вроде бы , для клиентов БРОКО в наст. момент доступен архив со всеми контрактами всех инструментов, которые торговались в мт4 БРОКО.
    И на сайте этот анонс был и в почтовом ящике реала МТ4. К сож. письмо не сохранилось и сейчас не могу найти инф-ю про этот архив.
    Покопаюсь еще по сайту. "На крайняк", можно будет уточнить этот вопрос в техподдержке.
  7. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Мне не совсем понятно. Как играть "от границ" ?
    Ведь на твоем графике - 20 летняя история. И занудливо ждать месяцами (и тем более годами) нужного направления "от границы до границы" после открытия позиции не хочется. А на рисунке - именно годами идет цена от одной границе к другой...
    Конечно, годами ждать не стоит. Но если посмотреть на контракт VIXU0, то видно, что в мае и июне он дважды подходил к условной границе в 35 USD. На таком уровне можно смело ставить SellLimit и ждать срабатывания, при этом не особенно заботясь о стопе. Если вернуться из просадки не успеет, просто переоткрываем позицию на новом контракте. В конце-концов вернется. А поскольку стоимость поддержания позиции невелика (маржа 32.5 USD на 0.01 лота), то можно себе позволить забыть про эту позицию до лучших времен, а пока играть вторым ордером. Вполне возможно, что прибыль по второму ордеру перекроет потери по первому и позицию можно будет закрыть в плюсе. Именно в этом я вижу достоинство этого инструмента - здесь можно позволить себе "персидеть" просадку.

    А для того, чтобы не ждать годами, можно нанести уровни и играть на отскок от них. Сгодятся исторические уровни (10, 15, 20, 30, 35, 40, 70, 80), а также уровни Мюррея с торговлей по общим правилам (6 и выше - только продажа, 2 и ниже - только покупка, нечетные уровни лучше пропустить).

    Очень неплохо показывает сигналы входа Fast Stochastic

    А цикличность ? Какой у ней период ?
    Как раз стохастик эту цикличность неплохо показывает. Первое приближение - цикл 2 недели.
    Вот как раз в начале следующей недели стоит ждать очередного всплеска волатильности. При этом идеально, если индекс оттолкнется от линии Мюррея -2 (21.88). Я, пожалуй, поставлю на этом уровне Buy-Limit. Входить буду либо по нему, либо с рынка, если стохастик даст пересечение. Посмотрим...
  8. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Если не ошибаюсь.
    Я совсем недавно читал анонс , что вроде бы , для клиентов БРОКО в наст. момент доступен архив со всеми контрактами всех инструментов, которые торговались в мт4 БРОКО.
    Это в личном кабинете.
  9. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Нашел все исторические котировки фьючерсов VIX на CBOE. Сейчас буду строить спреды.
  10. 23
    Комментарии
    0
    Темы
    23
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Son_of_Earth Посмотреть сообщение
    а также уровни Мюррея с торговлей по общим правилам (6 и выше - только продажа, 2 и ниже - только покупка, нечетные уровни лучше пропустить)
    Выложите, пожалуйста, этот красивый индючок:bow:

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать