Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » "Парный трейдинг"
+ Подписаться
Страница 173 из 224 ПерваяПервая ... 73123163171172173174175183223 ... ПоследняяПоследняя
  1. 23
    Комментарии
    0
    Темы
    23
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Подскажите как расчитать лот на вход по такому спреду как: AUDUSD-6AU0, EURUSD-6EU0:confused: Иначе я буду бесконечно обращаться с вопросом "а сколько будет?" Лучше сразу узнать формулу и считать самому:sick:

    Спреды красивые получаются. Коридор!



    Дадут такое торговать?
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от esp-lg Посмотреть сообщение
    Подскажите как расчитать лот на вход по такому спреду как: AUDUSD-6AU0, EURUSD-6EU0:confused: Иначе я буду бесконечно обращаться с вопросом "а сколько будет?" Лучше сразу узнать формулу и считать самому:sick:

    Спреды красивые получаются. Коридор!
    Такое торговать не получится. Не стоит и время тратить. Внутренний спред (аск-бид) инструментов "съест" всю предполагаемую прибыль.
    А теми всплесками линии спреда , которые видны на графике в моменты смены суток - невозможно будет воспользоваться по очевидной причине!
    Потому, что торги по валютам и по их фьючам начинаются с разницей в один час. Именно поэтому на графике в момент смены суток (в момент начала торгов) наблюдается скачок спреда! Которого на самом деле нет. И поэтому по валюте ты позицию откроешь, а фьюч еще не торгуется! Отсюда и получается скачок.
    Иначе говоря, - глянь - такая же ситуация по паре индексов (дакс +футси), - FDAX+FTSE
    Торги по этим индексам ежедневно начинаются с разницей в один час, из-за этого индикатор спреда показывает всплеск в момент открытия торгов. Но применить в торговле этот скачок спреда практически невозможно!
    //=============================
    По размерам позиций. Я уже выкладывал где-то выше индикатор спреда, который способен рассчитать примерное соотношение размеров для позиций (строго - )родственных инструментов. Еще раз выкладываю (в закачке):
     
    Вложения Вложения
  3. 23
    Комментарии
    0
    Темы
    23
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Потому, что торги по валютам и по их фьючам начинаются с разницей в один И поэтому по валюте ты позицию откроешь, а фьюч еще не торгуется!
    Это будет большой косяк. Когда одна нога спреда уже открыта, а второй нет:eek::confused: Такое может получиться при использовании вашего эксперта?
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Son_of_Earth Посмотреть сообщение
    Неплохой вариант для кратковременного трейда в канале по спреду 25*FDAXU0-30*FESXU0 (формула учитывает вход соотношением ног 1:3).[SIZE=2] Войти не хуже 73780. SL=75200 (исторический максимум). ТР=71000. Если входить сотыми лотов (0.01:0.03), то риск 18.6 USD, профит 36.4, профит-фактор 1.95. А по такому спреду можно даже рекомендовать на уровне стоп-лосса усреднение ;)
    Сергей, так что же, - получается, что ещё не позДно продать в наст. момент этот спред ? 0.01 FDAX - 0.03 FEST ?
    Или ждать сначала движения вверх линии спреда выше 73780 ?
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от esp-lg Посмотреть сообщение
    Это будет большой косяк. Когда одна нога спреда уже открыта, а второй нет:eek::confused: Такое может получиться при использовании вашего эксперта?
    Нет, такого не будет, - в моих экспертах (в Лепреконе) имеется запрет на торговлю , если хотя бы по одному инструменту торги закрыты или нет котировок.

    Код:
    //====== проверяем наличие баров (синхронизируем работу эксперта) - 
    // - для инструментов, с разным началом/окончанием времени торгов
    datetime Time_bar_Sl1 = iTime(Symbol_1,Period(), 0); 
    datetime Time_bar_Sl2 = iTime(Symbol_2,Period(), 0); 
    if (Time_bar_Sl1 == Time_bar_Sl2) TRADE_START=true;  else TRADE_START=false;
  6. 23
    Комментарии
    0
    Темы
    23
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    По размерам позиций. Я уже выкладывал где-то выше индикатор спреда, который способен рассчитать примерное соотношение размеров для позиций (строго - )родственных инструментов. Еще раз выкладываю (в закачке):
    Вот сейчас воспользовался по EURUSD-6EU0. Получил EURUSD=0.2, 6EU0=0.16. Спасибо большое :bow:
  7. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Сергей, так что же, - получается, что ещё не позДно продать в наст. момент этот спред ? 0.01 FDAX - 0.03 FEST ?
    Или ждать сначала движения вверх линии спреда выше 73780 ?
    Я на открытии, если не провалится сильно, войду половиной позиции. Если пойдет вверх, на развороте усреднюсь. Если вниз, дольюсь на коррекции.
  8. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от esp-lg Посмотреть сообщение
    Вот сейчас воспользовался по EURUSD-6EU0. Получил EURUSD=0.2, 6EU0=0.16. Спасибо большое :bow:
    Там классическое соотношение 1:1. Поправку могла дать разница по волатильности, но ее просто нет. Поэтому четко 1:1.

    Формула любого спреда считается так:
    (Lots*TickValue/TickSize)*Symbol1 - (Lots*TickValue/TickSize)*Symbol2
  9. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Набрел на очень интересный инструмент VIX - фьючерс на индекс волатильности S&P 500. Волатильность, как известно, очень привлекательна двумя вещами:

    • ограниченностью диапазона изменения
    • цикличностью.

    Хотя VIX - это не чистая волатильность индекса, а характеристика, рассчитанная с учетом всех опционов, следует надеяться, что основные свойства волатильности сохранятся. На этом можно построить стратегии торговли. Вот исторический график VIX:

    Видно, что исторический диапазон наиболее вероятных значений - от 10 до 40, то есть при объеме 0.01 ширина канала составляет 300 USD. Выход за границу бывает, но носит кратковременный характер, как и подобает волатильности. Этого вполне достаточно, чтобы спокойно играть без стопов от границ канала. В случае, если просадка не ликвидируется до окончания контракта, убыточную сделку можно спокойно перенести на новый контракт. Вообще, можно даже осторожно рассмотреть возможность наложение сетки для того, чтобы максимально отрабатывать колебания.

    Еще более замечательным является календарный спред:

    Как объяснить такое расхождение, я не знаю, но если такая тенденция будет сохраняться для каждого месяца поставки, это просто здорово. К сожалению, нигде не могу найти истории по фьючерсам, чтобы посмотреть, как себя ведут календарные спреды.

    Если бы еще нам дали VXN (волатильность Nasdaq) и VXD (DJIA), то можно было бы неслабо развернуться.

    Какие мнения у публики?
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Son_of_Earth Посмотреть сообщение
    Там классическое соотношение 1:1. Поправку могла дать разница по волатильности, но ее просто нет. Поэтому четко 1:1.

    Формула любого спреда считается так:
    (Lots*TickValue/TickSize)*Symbol1 - (Lots*TickValue/TickSize)*Symbol2
    А перекоса не будет при 1^1?
    В 1 пункте 6E - заложено 12.5 $ при лоте=1
    А в 1 пункте EURUSD заложено 10$

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать