Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » "Парный трейдинг"
+ Подписаться
Страница 171 из 224 ПерваяПервая ... 71121161169170171172173181221 ... ПоследняяПоследняя
  1. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Dael Посмотреть сообщение
    Привести размерность единиц к одному порядку. Если цена А=10.00, а В=1000.00, то логично сделать А х 100. 100 и есть коэфф.
    Посмотри на выражение во фрагменте, там обе МА - от одного и того же инструмента.
  2. 226
    Комментарии
    0
    Темы
    222
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Son_of_Earth Посмотреть сообщение
    Посмотри на выражение во фрагменте, там обе МА - от одного и того же инструмента.
    Ну, подразумевалась, конечно, размерность самой МА и приведение именно МА к одному порядку. Вообще же, это не мой код, ждем комментария автора. :)

    Лично у меня просто сомнений в логике особых нет. Есть среднее арифметическое МА-шек трех различных инструментов. На графике видно, что МА-шки этих инструментов периодически сближаются и расходятся с этим средним арифметическим - именно это и положено в основу открытия такого спреда.
  3. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Для всех присутсвующих поясняю.
    Дело вот в чем.
    Поскольку размерность у разных анализируемых инструментов разная (зачастую на порядки!), то для отоборажения отдельно ценовой линии каждого инструмента используется не его MA, а разность 2-х его МАшек - медленной и быстрой.
    Symbol1[i]= ((iMA(Symbol_1,per2....)- iMA(Symbol_1,per1..)*N1 ;
    Т.е. это сделано для того, - чтобы ценовые линии каждого инструмента отсчитывались от нулевой линии - общей для всех точки отсчета, - см. рис. постом ниже.
    Это по каждому инструменту. Пока мы ещё не сравниваем эти ценовые линии между собой.
  4. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Следующий шаг , - нам нужно теперь сравнить эти ценовые линии разных инструментов между собой. Т.к. цены могут отличаться на порядки, - то без уравнивающих коэф-тов не обойтись! Иначе одна ценовая линия (от инструмента с большой размерностью) будет иметь сильный размах от нулевой линии. А другая ценовая линия (от инструметнта с малой размерностью) будет почти сливаться с нулевой линиией! Какое уж тут сравнение....
    Т.е. чтобы мы могли это устранить - мы и вводим умножающие коэф=-ты. Чтобы с их помощью "уравнять" размерности!

    Symbol1[i]= ((iMA(Symbol_1,....)- iMA(Symbol_1..)*N1 ;
    Symbol2[i]= (iMA(Symbol_2,....)- iMA(Symbol_2,...)*N2 ;
    Symbol3[i]= (iMA(Symbol_3,...)- iMA(Symbol_3,..)*N3 ;
    SymbolE[i]= (Symbol1[i]+ Symbol2[i] + Symbol3[i])/3 ; //суммарная линия

    //----------------------------
    В нашем случае с индексами :

    Symbol_1 = "FDAXU0";
    N1 = 10;
    Symbol_2 = "FCEU0#I"; (здесь тикер, т.к. ликвидность слабовата)
    N2 = 18;
    Symbol_3 = "FESXU0";
    N3 = 23;
     
  5. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Итак, первый вход (вертикальная линия) по тройному индексному спреду на м15 был бы сегодня прибыльный!
    Поскольку, после разворота при начале схождения дакс и fesx разошлись ниже суммарной розовой линии, а fce выше, то вход был бы такой:
    SELL FCE + BUY FDAX + BUY FESX = 0.08 : 0.01 : 0.05
    Опорной информацией у тебя выступает положение составляющих спреда относительно средней. Но это положение целиком зависит от значения коэффициентов N в индикаторе. Следовательно, эти коэффициенты должны быть заложены в размер лота при торговле.
    Нижний индюк как раз показывает линию спреда для этого случая по формуле = (+18*fceu0#i - 10*fdax-23*fesx)
    Соотношение цен в индексах выглядят так:
    10*FESX + 25*FDAX - 10*FCE (это из соотношений TickValue/TickSize).
    Следовательно, для твоих соотношений ног имеем формулу спреда (в целых лотах)

    (10*5)*FESX + (25*1)*FDAX - (10*8)*FCE = 50*FESX + 25*FDAX - 80*FCE (1)

    Именно эти коэффициенты следует закладывать в значения N индикатора, правильно? Если да, то последовательность настройки выглядит таким образом:
    1) с помощью индикатора спреда, реализующего формулу (1), подбираем коэффициенты так, чтобы максимально убрать трендовые участки, приблизив спред к идеальному флету;
    2) подставляем полученные коэффициенты в твой "многолинейный" индикатор и используем его для генерации сигналов входа и выхода.

    Для случая формулы (1) картинка выглядит так:

    Пожалуйста. обрати внимание на расхождение коэффициентов между твоим спредом и (1). Ведь фактически ты торгуешь по (1), а смотришь на (+18*fceu0#i - 10*fdax-23*fesx)
  6. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    У тебя в формулах значится FTSE (футси). Это описка или расчеты тож для футси ?
    Исправь пож.
    Спасибо, пофиксил описку.
  7. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Леонид, одним из самых замечательных свойств твоего индикатора является то, что он показывает, какие индексы спреда в данный момент являются перекупленными (выше средней, их нужно продавать), а какие - перепроданными (ниже средней) и их нужно покупать. То есть в разные моменты времени компоненты покупки и продажи (при общей перекупленности спреда) могут меняться! Это очень интересный вывод!

    Подтверждается ли это твоей практикой?

    Посмотри на картинку, где приведен твой индикатор с разным набором коэффициентов (нарисовано красным). Один набор - это коэффициенты спреда исходя из веса ног (моя формула (1), а второй - рекомендованный тобой:

    Если 5 августа в 13:45 оба индикатора показывали, что нужно продавать FCE, а покупать FDAX и FESX, то 2 августа в 20:45 картинка сложилась противоречивая: у меня рекомендации остались такими же, а по твоему плану нужно было покупать FDAX и продавать FESX и FCE.

    Вообще-то, факт изменения набора компонент приводит к мысли, что на рынке пошли сильные диспропорции, которые приводят к необходимости перенастройке спреда. Это может быть временным явлением (и тогда следует просто воздержаться от входа) или постоянным, что может рассматриваться как серьезная перестройка рынка. В любом случае я бы в таких случаях перевел дыхание :cool:
  8. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Да, похоже, спред 6С-6А можно отложить до лучших времен, пока не нарисуется очередная разворотная фигура (все еще надеемся на сезонное движение).
  9. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Son_of_Earth Посмотреть сообщение
    Леонид, одним из самых замечательных свойств твоего индикатора является то, что он показывает, какие индексы спреда в данный момент являются перекупленными (выше средней, их нужно продавать), а какие - перепроданными (ниже средней) и их нужно покупать. То есть в разные моменты времени компоненты покупки и продажи (при общей перекупленности спреда) могут меняться! Это очень интересный вывод!

    Подтверждается ли это твоей практикой?
    ....
    Да - могут меняться. Но - всей практики по индексам - всего полтора суток наблюдения.
  10. 23
    Комментарии
    0
    Темы
    23
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Я так понимаю, такие дни как сегодня, надо исключать из "парной торговли".
    Сегодня сильные новости по Канаде, США, что привело к сильным перекосам по фьючерсному спреду.

    У меня правильная логика?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать