Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » "Парный трейдинг"
+ Подписаться
Страница 152 из 224 ПерваяПервая ... 52102142150151152153154162202 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Решил сейчас войти в спред RBU0-HOU0 на продажу. Хотя в последнее время нефтяные спреды меня совсем не радуют... Может хоть в этот раз повезёт... :)

  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Однако, прошлогодняя линия ( на твоем графике её нет, а там - боковое движение) такого оптимизма не внушает.
  3. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Вторую неделю отслеживаю спред GAS-HO (7:5)
    По своему канальному индюку. При такой вот (см. рис.) ситуации - получается неплохая работа.
    Просадки пересиживаются "легко". А чаще закрывается небольшая суммарная прибыль - "от границы до границы" !
    Подтверждаю. Спред очень интересный для торговли на колебаниях. Под ним лежит очень прозрачная физика - это разница цен мазута в поставках на европейский и американский рынки. Поэтому далеко цены разойтись никак не могут. Сейчас обозначился коридор (-170 : -242). Если бы только не экспирация контрактов, можно было бы спокойно натягивать сетку и выбирать все колебания.
    Мне больше нравится часовой коридор, он лучше показывает общую тенденцию.

    Но нужно отметить, что торгуем мы не на ценах Last, но Bid-Ask. А график этих цен отличается от того, что рисует индикатор, особенно на больших таймфреймах. Я уже не раз замечал, что то, что я вижу глазами в течение сессии, не имеет ничего общего с картинкой, которую строит индикатор после перерисовки. Пока ничем объяснить не могу.
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    По NG ( QG ), - вот такие соображения :
    В ближайшую неделю погода в средней полосе и на севере США - будет умеренной (без аномальной жары), средняя температура - 26-29 град. Цельсия - http://www.meteonova.ru/frc/72503.htm .
    Думаю, что этот факт не повлечет покупок NG , - и , значит, - цена на газ расти не будет, а напротив, будет снижаться согласно сезонным тенденциям.
    Встал в селл опять. На росте цены буду добавляться в селл. Рост допускаю - до трендовой линии сопротивления (см. рис.).
     
  5. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Однако, прошлогодняя линия ( на твоем графике её нет, а там - боковое движение) такого оптимизма не внушает.
    Ну один год - это ведь не показатель. Мы же играем на статистике, поэтому надо брать как минимум 2 года, имхо
  6. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Son_of_Earth Посмотреть сообщение
    Но нужно отметить, что торгуем мы не на ценах Last, но Bid-Ask. А график этих цен отличается от того, что рисует индикатор, особенно на больших таймфреймах. Я уже не раз замечал, что то, что я вижу глазами в течение сессии, не имеет ничего общего с картинкой, которую строит индикатор после перерисовки. Пока ничем объяснить не могу.
    Нашел, в чем дело. Хорошо забытое старое. ВременнАя шкала в МТ4 является прерывистой. Время отображается только для тех моментов, у которых были котировки. В итоге график отображает реальную ситуацию только в периодах, когда в каждом таймфрейме имеется хотя бы одна котировка. Если же котировки нет, таймфрейм пропускается. Поэтому ночи у нас короткие (ясное дело, лето ;) ) а дни длинные. Что из этого следует? Один и тот же номер бара от текущего момента времени назад в историю для разных инструментов будет соответствовать РАЗНОМУ времени. Вот наглядный пример. Сравниваем котировки HOQ0 и HOQ0#I. Индексный инструмент, естественно, более ликвидный, чем основной, особенно ночью.



    Посмотрите на провал по индексу HOQ0#I: реальная котировка была в 8:59, а на менее ликвидном инструменте HOQ0 она сдвинулась по времени значительно глубже в историю на 6:12.
    Пока мы работаем с одним инструментом на его же таймфрейме, функция iClose(Symb,0,shift) работает идеально. Но как только мы переходим к анализу разных инструментов, возникает очень серьезное искажение, вызванное несоотретствием номера бара и времени. Мы начинаем вычитать/делить цены РАЗНЫХ таймфреймов!!! Поэтому, при построении спреда вместо конструкции
    Код:
    Arr[i] = mul1*iClose(what,0,i) - mul2*iClose(minusWhat,0,i);
    нужно применять
    Код:
    t=Time[i]; // Время, соответствующее i-му бару 
               // на временной оси текущего инструмента
    Arr[i] = mul1*iClose(whatI,0,iBarShift(whatI,0,t)) -
             mul2*iClose(minusWhatI,0,iBarShift(minusWhatI,0,t));
    И тогда все становится на свои места. Исчезают необъяснимые провалы и дерганья, которых на самом деле не было. История отрабатывается правильно.



    И напоследок - некоторые выводы (ох и люблю я выводы - хлебом не корми :D):

    • спред мы устанавливаем и закрываем с рынка. Иногда график Last рисует такое, что слюнки текут. А взять прибыль нельзя, потому что Bid&Ask показывают совсем другую, к сожалению, реальную, картину. Значит, нам нужны только Bid и Ask, а Last не нужна вовсе. Соответственно, в индикаторе следует прописывать только индексные инструменты.
    • Временная шкала инструмента, на который устанавливается индикатор, определяет полноту картины графика. Если на этом инструменте какой-либо таймфрейм пропущен, то информация для отображения заведомо потеряна. Поэтому устанавливать индикатор нужно на самый ликвидный инструмент, у которого меньше всего дыр на временной шкале.

    Прикладываю спредовый индикатор, рассчитанный для работы только с #I инструментами.
    Вложения Вложения
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Как вариант синхронизации (для разности - - в данном случае лучше его ставить на менее волатильный инстр):
    Код:
    double Символ_1=iClose(Symbol_1,Period(),iBarShift(Symbol_1,0,Time[k],false));         
    double Символ_2=iClose(Symbol_2,Period(),iBarShift(Symbol_2,0,Time[k],false));
      if(Символ_1 !=0 && Символ_2 !=0)  {//синхронизируем бары
      ЛинияСпреда[k] = Символ_1*K1 - Символ_2*K2;//рисуем линию текущего спреда
  8. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Son_of_Earth Посмотреть сообщение
    • спред мы устанавливаем и закрываем с рынка. Иногда график Last рисует такое, что слюнки текут. А взять прибыль нельзя, потому что Bid&Ask показывают совсем другую, к сожалению, реальную, картину. Значит, нам нужны только Bid и Ask, а Last не нужна вовсе. Соответственно, в индикаторе следует прописывать только индексные инструменты.
    Вывод конечно логичный, но к сожалению такой график (по тикерам #I) тоже не будет отображать реальную картину, поскольку построен лишь по котировкам Bid, а истории котировок Ask у нас нет. Мы ведь торгуем спред как разность Bid1-Ask2, либо Ask1-Bid2. Поэтому строя график в виде Bid1-Bid2 ты получишь совершенно неправдоподобный результат. Особенно в случае раздвижки спреда по одному из инструментов.
    Так что график по ценам Last всё-таки более реален, поскольку отображает цены по которым кто-то реально совершал сделки.
    Ну а насчёт синхронизации баров по времени - это конечно азы.
  9. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    Вывод конечно логичный, но к сожалению такой график (по тикерам #I) тоже не будет отображать реальную картину, поскольку построен лишь по котировкам Bid, а истории котировок Ask у нас нет. Мы ведь торгуем спред как разность Bid1-Ask2, либо Ask1-Bid2. Поэтому строя график в виде Bid1-Bid2 ты получишь совершенно неправдоподобный результат. Особенно в случае раздвижки спреда по одному из инструментов.
    Так что график по ценам Last всё-таки более реален, поскольку отображает цены по которым кто-то реально совершал сделки
    По поводу Bid1-Bid2 я с тобой полностью согласен. А по поводу Last - карта ложится неочевидно: ну какая нам польза от того, что Last показал ошеломляющую прибыль за счет того, что одна нога пришла в движение, а вторая еще сегодня не котировалась вообще, хотя бид-аск гоняет котировки вовсю?

    Да что тут спорить, и так все ясно: в отсутствии полноты информации все мы тут одинаково правы ;)
  10. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Ну да, похоже единственный точный вариант - это собирать котировки Ask и сохранять их в файл :)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать