Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » "Парный трейдинг"
+ Подписаться
Страница 149 из 224 ПерваяПервая ... 4999139147148149150151159199 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Продал спред ZM-ZS (009^005)
    Интересное текущее наблюдение от этой продажи имеет место.
    Вот текущее состояние N- контрактов по этому спреду полутора дней торгов:
    07.01 17:50 sell 0.09 zmn0 291.9 -9.90
    07.01 17:50 buy 0.05 zsn0 948.75 +40.63

    А вот текущее состояние Q- контрактов по этим же входам :
    07.01 17:44 sell 0.09 zmq0 281.3 -33.4
    07.01 17:44 buy 0.05 zsq0 932.50 +31.9


    //------------------------
    Понятно, что (по "закону подлости") в первом случае , где имеется неплохая суммарная прибыль, - это продаже спреда на демосчете.
    А во втором случае, где суммарно пока имеется убыток, - это реальный счет !
    Сделки открыты при относительно спокойном рынке с разницей в 5 минут.
    Вот графики спредов N и Q - контрактов (цены тикеров почти такие-же):
      
  2. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    В продолжение темы о ме5жрыночных спредах. В последнее время среди форумчан начало бытовать мнение, что не каждый межрыночный спред хорош. Если он базируется на росте только одной ноги, то имеет смысл торговать именно эту ногу, так и проще, и эффктивней, и надежней. И только хорошо коллелированные пары представляют собой достаточно надежный межрыночный спред. В связи с этим нашел у MRCI очень интересную таблицу межрыночных корреляций ( http://www.mrci.com/special/correl.htm ).

    Только пары, отмеченные зеленым, достойны составить действительно надежный межрыночный спред. Остальные лучше рассматривать как outright trading.
    По текущей ситуации очень привлекательной выглядит пара ZWU0-ZCU0 (корреляция 96%).

    Я хочу дождаться отскока до уровня поддержки 124 и войти с целью 198 и лоссом 115
  3. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Любопытно идут ценовые линии с-масла Z-контрактa по всей своей истории. Словно сговорились, - см. рис) !
    1-2-3-5-8-11
    Уже завтра вечером можно попробовать купить масло. А послезавтра - подхеджировать позицию покупкой соевой муки (на сезонном графике этого спреда - обозначилась продажа zm-zl))!
     
  4. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Любопытно идут ценовые линии с-масла Z-контрактa по всей своей истории. Словно сговорились, - см. рис) !
    1-2-3-5-8-11
    Уже завтра вечером можно попробовать купить масло. А послезавтра - подхеджировать позицию покупкой соевой муки (на сезонном графике этого спреда - обозначилась продажа zm-zl))!
    Сезонная покупка масла прослеживается на всех контрактах, в частности, сентябрьском и августовском. Но входить желательно после получения разворотного сигнала (свечного или по цене закрытия). А вот если посмотреть на таблицу корреляций, то можно увидеть, что масло с мукой (U-контракт) имеют коэффициент корреляции довольно слабый (0.45), то есть лучше в межрыночный спред не входить, а торговать инструменты отдельно. Кроме того, вопрос: как покупку масла ты собираешься хеджировать покупкой муки, если между ними положительная корреляция?
  5. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Son_of_Earth Посмотреть сообщение
    ..... а торговать инструменты отдельно. Кроме того, вопрос: как покупку масла ты собираешься хеджировать покупкой муки, если между ними положительная корреляция?
    Ну я думаю, что особой разницы-то нет, как эти сделки назвать: спредом, хеджем или "отдельными".
    Если примерно с 8 по 13 июля ZM по сезонным линиям идет вверх, а вот график спреда, где с 7-8 июля есть резон "сходить" вниз :
    расчет по ф-ле ZM-7*ZL
     
  6. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Ну я думаю, что особой разницы-то нет, как эти сделки назвать: спредом или "отдельными".
    Если примерно с 8 по 13 июля ZM по сезонным линиям идет вверх, а вот график спреда, где с 7-8 июля есть резон "сходить" вниз :
    расчет по ф-ле ZM-7*ZL
    Если ты открываешь позицию BUY ZLQ0 завтра, а послезавтра открываешь спред ZMQ0-ZLQ0, то, при условии равных ставок послезавтра ты просто стоишь в BUY ZMQ0, а масло у тебя закрыто. Так где же здесь хедж?
  7. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Son_of_Earth Посмотреть сообщение
    В связи с этим нашел у MRCI очень интересную таблицу межрыночных корреляций ( http://www.mrci.com/special/correl.htm ). Только пары, отмеченные зеленым, достойны составить действительно надежный межрыночный спред
    Очень повеселила корелляция пшеницы и евро (92%), а также пшеницы и индекса доллара (-91%) :D
  8. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Son_of_Earth Посмотреть сообщение
    Если ты открываешь позицию BUY ZLQ0 завтра, а послезавтра открываешь спред ZMQ0-ZLQ0, то, при условии равных ставок послезавтра ты просто стоишь в BUY ZMQ0, а масло у тебя закрыто. Так где же здесь хедж?
    Я понял твое недоумение. Это я виноват, - не совсем правильно обьяснил свои намерения.
    Я предполагаю завтра вечером купить масло ZL, а послезавтра или 8 июля встать селл-лимитом по муке ZM и подтягивать этот селл лимит вслед за ценой муки.
  9. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    Очень повеселила корелляция пшеницы и евро (92%), а также пшеницы и индекса доллара (-91%) :D
    Всю жизнь нравились люди с незашоренным взглядом :)
  10. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Завтра-послезавтра , возможно, будет резон войти в календарный соевый спред ZSU-ZSX . Прибыль в перспективе невелика, но и вероятность убытка тож, наверное, мала.
    Вот только оч. не нравится мне, что спред по дальнему контракту не соотв. здравому смыслу! - и превышает чуть ли не размах недельного движения ! (сейчас : аск 906.00 - бид 894.00). Подождем разгара торгов, посмотрим....
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать