Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » "Парный трейдинг"
+ Подписаться
Страница 131 из 224 ПерваяПервая ... 3181121129130131132133141181 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Вот сейчас можно ещё войти Buy Feeder Cattle - Sell Live Cattle.
    Я правда сам сижу в покупках по обоим инструментам, поэтому вот думаю, нужен ли мне этот спред

  2. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Напоминаю про спред ES-NQ
    Я продал его в пятницу (после обеда) и собираюсь держать до вечера 16-го :
    Молодец, на самом пике вошёл. А я вот не дождался сезонности и вошёл в среду на границе канала... но в принципе тоже в плюсе.
    А насчёт закрытия, я наверное подержу подольше, т.к. в целом рост планируется до середины июля. Просто мелкие коррекции выглядят неоднозначно. Например коррекция от 17 июня видна только на самых мелких периодах. А на более длительных интервалах она начинается 24-25 числа
  3. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Ну там же от завтрашнего дня "коррекционный участок" вниз идет на 3-4 дня.
    График в CCSTRADE строится по ценам CLOSE. Пик отрисован на 15-е. Это значит, что завтра еще будет расти. Я уже 1 раз на этом накололся.
  4. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Son_of_Earth Посмотреть сообщение
    График в CCSTRADE строится по ценам CLOSE. Пик отрисован на 15-е. Это значит, что завтра еще будет расти. Я уже 1 раз на этом накололся.
    Да я с таким же успехом накалывался пока ждал закрытия нужного дня, уже неоднократно. То есть движение начиналось раньше, чем ожидалось. И приходилось либо впрыгивать вдогонку, либо просто махнуть рукой.
    Так что я сделал вывод, что лучше войти чуть пораньше - в начале дня, или даже накануне вечером (если конечно цена хорошая).
    Вообще ведь дата оптимального входа получена усреднением, и погрешность может быть плюс-минус один-два дня. Другое дело если бы этот день был приурочен к конкретному событию, например выходу важных новостей. Но новости ведь выходят по конкретным дням недели. Мы кстати с тобой как-то обсуждали вариант, если бы график строился усреднением не по датам, а по дням недели...
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    Вот сейчас можно ещё войти Buy Feeder Cattle - Sell Live Cattle.
    Я правда сам сижу в покупках по обоим инструментам, поэтому вот думаю, нужен ли мне этот спред

    ]
    Смотрю - линия текущей цены спреда уже давно идет вверх!
    Боюсь, не исчерпало ли свой потенциал движение спреда вверх ?
    Или вот-вот выдохнется...
  6. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Смотрю - линия текущей цены спреда уже давно идет вверх!
    Боюсь, не исчерпало ли свой потенциал движение спреда вверх ?
    Или вот-вот выдохнется...
    Вообще да, ты прав, рисковано входить в такой ситуации. Ну и ладно, не больно и хотелось :)
  7. 244
    Комментарии
    5
    Темы
    244
    Репутация Pro
    Аватар для suren1  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Son_of_Earth Посмотреть сообщение
    Решил сравнить индикаторы спреда es и nq. Первый индикатор - это классический спред 50*ESM0-20*NQM0. Фактически - это линия эквити, если торговать обе ноги одним лотом. Вокруг него проведен Envelop(55, 2.0%) и SMA(55). Второй - это индикатор SpreadCharts_04Mod_2 с рекомендованными параметрами. Этот индикатор строит спред как частное от деления ног спреда. Каким лотом торговать? Вопрос открыт. Попробуем также одним лотом.
    Вложение 136428
    Как видно, различия весьма существенные, вплоть до того, что выдаются противоположные сигналы. Так, если войти в рынок 26.05.2010 16:00 на бай (нижний индикатор), то выход на пике индикатора в 21:30 приведет к убытку. Далее, вход 27.05 01:00 на продажу с выходом 28.05 01:00 также убыточен. И так далее.

    В чем же дело? Судя по всему, проблема в несбалансированности ног. Проверяем эту идею. Используя методику балансировки ног по волатильности с помощью ATR(144) получаем, что для идеальной балансировки ног нужно соотношение es к nq брать как 9:15. Это дает формулу для построения эквити как 450*ESM0 - 300*NQM0. Строим графики.
    Вложение 136431
    Вуа-ля! Кривые практически совпали! Отличный результат! Это значит, что индикатор Леонида строит график эквити (в относительных величинах) для идеальной балансировки ног. Впрочем, это свойство Леонид уже давно использует для расчета лотов, не так ли?

    Выводы:

    1. Индикатор спреда, построенный как частное от деления ног, показывает график изменения эквити только при идеально сбалансированном спреде.
    2. Если идеальная балансировка ног невозможна, например, по причине нарушения ММ, такой индикатор может дать ложные сигналы.
    3. Индикатор спреда, построенный по разности, всегда отражает реальное изменение эквити в сделке. Его сигнал не содержит системной ошибки и поэтому более надежен.

    В приложении выложен шаблон построения графика и индикатор построения эквити по разности.
    кто может выложить нижний индикатор?
    я заформатировал компьютер ,а индикаторы забыл оставить
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    На предыд. перед этой цитатой - 78 страничке - выложен этот индюк.
    Он там - самый посл. пост 1170 на 78 страничке.
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Вот, - примерил сейчас этот индюк на индексы Никкей-сп500 :
     
  10. 244
    Комментарии
    5
    Темы
    244
    Репутация Pro
    Аватар для suren1  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    На предыд. перед этой цитатой - 78 страничке - выложен этот индюк.
    Он там - самый посл. пост 1170 на 78 страничке.
    спасибо!!!!!

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать