Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » "Парный трейдинг"
+ Подписаться
Страница 126 из 224 ПерваяПервая ... 2676116124125126127128136176 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Да, - что-то, совсем странно с W-C
    Дальние 5-10-15 летние линии показываот однозначную покупку спреда W-C , примерно с 10 июня
    Ближние-же, 1-2-3 летние идут во флете.
    Так что, покупка тож кажется мне делом далеко "неоднозначным".
    Попробуй взять сентябрьские контракты вместо июльских и ввести уравнивающий коэффициент к кукурузе, например 1.3. Получается очень даже неплохая тенденция, даже на мелких периодах.
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Ок! Спсб. Прикину.
  3. 213
    Комментарии
    5
    Темы
    213
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Если купить индекс в 70-х - 80-х годах и держать, то заработал бы явно больше, ну или по крайней мере не меньше. Это видно даже не вооружённым глазом. Просто с октября по май он ОБЫЧНО рос чаще чем в остальное время. Ну может и были годы, где он снижался летом-осенью, но зато были годы где он рос наиболее активно в этот период.
    Если не веришь, обрати внимание на годы 93-96, 2003, 2006, 2009. Более глубокую историю я не стал смотреть. Но и так достаточно хорошо видно, как сильно рос индекс.
    Так что не надо обманываться голой статистикой. Приведённая там статистика учитывает лишь КОЛИЧЕСТВО сделок, но не их КАЧЕСТВО. Например 50% за 30 лет там означает, что 15 сделок были прибыльные, остальные убыточные. Но там не учитывается, что возможно эти 15 сделок принесли прибыль в 10 раз больше, чем убыток по 15 убыточным.
    Как я уже сказал эта сезонная тенденция явно связано с тем, что фондовый индекс растёт долгосрочно. Поэтому с такой же вероятностью можно просто играть по тренду
    Я уже всё подробно считал, получалась прибыль в пунктах больше, чем текущее значение индекса.

    Получилось так: 14000 пунктов прибыли берется по сезонной торговле с 1950 г. по 2009 г.
    А текущее значение индекса 8300 на тот момент.
    То есть почти в 2 раза больше прибыли, чем если просто купить индекс в 1950 г. и продать в 2009 г. При этом очень мало убыточных годов.
    Статистика учитывает качество сделок. В сервисе Сезонатрейдер виден точный размер прибылей и убытков. Кстати потом в октябре сверим мои подсчеты с подсчетами Сезоналтрейдер, там ведь показывается общая прибыль в пунктах.
    Просто по тренду играть нельзя. Например посмотри облигации, они всегда с января по май падают или стоят на месте.
    Или Dow Jones имеет особенность падать с мая по октябрь. Это не один раз происходило, а много раз, именно в это время. Значит это закономерность. Даже сейчас в 2010 году посмотри, ровно после 1 мая Доу Джонс начал резко падать.
    Просто видимо в летнее время промышленность замедляет свой рост из-за массовых отпусков в это время года, а также уменьшается объём торговли фьючерсами, т.к. многие трейдеры берут отдых.
    А к октябрю восстанавливается деловая активность и промышленные индексы возобновляют рост, при этом нагоняют утраченные за лето позиции.
    Dow Jones имеет очень надежную сезонную закономерность, поэтому я обязательно его буду включать в свой портфель с увеличенным размером ставок, начиная с конца октября.
  4. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Graalforex Посмотреть сообщение
    Я уже всё подробно считал, получалась прибыль в пунктах больше, чем текущее значение индекса.

    Получилось так: 14000 пунктов прибыли берется по сезонной торговле с 1950 г. по 2009 г.
    А текущее значение индекса 8300 на тот момент.
    То есть почти в 2 раза больше прибыли, чем если просто купить индекс в 1950 г. и продать в 2009 г. При этом очень мало убыточных годов.
    Статистика учитывает качество сделок. В сервисе Сезонатрейдер виден точный размер прибылей и убытков. Кстати потом в октябре сверим мои подсчеты с подсчетами Сезоналтрейдер, там ведь показывается общая прибыль в пунктах.
    Просто по тренду играть нельзя. Например посмотри облигации, они всегда с января по май падают или стоят на месте.
    Или Dow Jones имеет особенность падать с мая по октябрь. Это не один раз происходило, а много раз, именно в это время. Значит это закономерность. Даже сейчас в 2010 году посмотри, ровно после 1 мая Доу Джонс начал резко падать.
    Просто видимо в летнее время промышленность замедляет свой рост из-за массовых отпусков в это время года, а также уменьшается объём торговли фьючерсами, т.к. многие трейдеры берут отдых.
    А к октябрю восстанавливается деловая активность и промышленные индексы возобновляют рост, при этом нагоняют утраченные за лето позиции.
    Dow Jones имеет очень надежную сезонную закономерность, поэтому я обязательно его буду включать в свой портфель с увеличенным размером ставок, начиная с конца октября.
    Ну да, я немного погорячился, прикинув на глазок. Действительно по сезонности получается побольше, признаю свою ошибку.
    Но только я не согласен с методикой расчёта. Нельзя считать в пунктах. Потому что вес пункта менялся очень сильно на протяжении всех лет. Имею ввиду не стоимость пункта, а его значимость относительно текущей цены. Другими словами, если взять например 1980 год, то цена индекса с тех пор выросла грубо говоря в 10 раз. Соответственно и волатильность в пунктах выросла примерно так же. Если сейчас волатильность за месяц скажем 500 пунктов, то тогда была 50 пунктов. Поэтому если просто брать и суммировать прибыль в пунктах, то получается что результат больше зависит от последних 10 лет, а предыдущие годы приносили копейки.
    Надо суммировать процентное изменение индекса, а не абсолютное. Соответственно и мой вариант "купи и держи" тоже надо немного подкорректировать: считать что мы в начале каждого года снимаем всю накопленную прибыль или докладываем деньги в случае убытка, т.е. чтоб депозит каждый раз был одинаковый, и затем закупаем индекс на весь депозит.
    Интересно было бы сравнить результаты при таких условиях.
  5. 213
    Комментарии
    5
    Темы
    213
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Да, естественно надо рассчитывать размер ставки с учётом текущей волатильности. Раньше когда волатильность была малой ставить больше, сейчас ставить меньше. Но размер прибыли в деньгах и в процентах должен быть примерно одинаковым и сейчас и раньше.
  6. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Graalforex Посмотреть сообщение
    Да, естественно надо рассчитывать размер ставки с учётом текущей волатильности. Раньше когда волатильность была малой ставить больше, сейчас ставить меньше. Но размер прибыли в деньгах и в процентах должен быть примерно одинаковым и сейчас и раньше.
    Ну так вот и хотелось бы узнать эти прибыли с учётом волатильности. А если Seasonal Trader даёт прибыли в пунктах, значит он не учитывает меяняющуюся волатильность
  7. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Для DJ (и др.) есть ещё такое наблюдение как 4-летний цикл (президентский цикл, как его называют, привязываясь к годам президентских выборов).

    Обычно в пост-выборный или следующий за ним год рынок существенно корректируется. А в предвыборный и выборный годы преобладает бычья тенденция.

    В этой связи движение от минимумов 2010 г. к максимумам 2011 обещает быть интересным :) Вероятнее всего это и будет с октября по май, если верить сезонности.
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Обнаружил сейчас, что немецкие облигации FGBM & FGBL торговать следует размерами 2 : 1. (ранее делал 1:1).
    И тогда даже вроде бы, на малых тф м5/м15 можно попробовать "побаловаться" по двум индюкам внутри дня.
    Причем , спред считать строго по разности с коэф-ми 2:1:
     
  9. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    leonid553, меня вот каждый раз улыбает эта надпись на твоём индикаторе: "...- зелёная линия, ...-синяя линия" :) Не лучше ли было бы текстовый объект вставлять в окне диаграммы с названием инструмента, выделенный соответствующим цветом. Либо квадратик цветной. Так гораздо проще и быстрее сориентироваться.
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да можно, конечно. Тут работы на 5 мин.
    Но я , как-то, изначально поставил этот коммент и больше не возвращался к этому кусочку кода. Руки не доходили.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать