Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » "Парный трейдинг"
+ Подписаться
Страница 123 из 224 ПерваяПервая ... 2373113121122123124125133173223 ... ПоследняяПоследняя
  1. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Graalforex Посмотреть сообщение
    По сахару рост отмечается с 20 июня по 4 июля, то есть всего 2 недели. И то все 73 % прибыльных сделок. Я бы по такой закономерности торговать не стал...
    Если опираться исключительно на сезонность и входить слепо по оптимальному дню, то я с тобой согласен, тут нужно повышать сезонную вероятность до упора. Но если на нее наложить теханализ и входить по сигналам (например, пробой вершины 2 в фигуре 1-2-3, пробой торгового диапазона и т.д.), то можно резко повысить качество торговли с одновременным увеличением числа возможностей входа. Ведь такого типа сигналы, в принципе, весьма неплохо работают в краткосрочной перспективе. А, подкрепленные сезонностью, увеличивают шанс корректного входа в тренд.

    Усредненный оптимальный день - штука специфическая. Нельзя забывать, что даже при мощном фундаменте мы имеем дело с нестационарными процессами. И очередной год может преподнести сюрприз. Поэтому фильтрация входа крайне важна. По этому поводу Росс в книге о спредовой и сезонной торговле очень хорошо написал.
  2. 213
    Комментарии
    5
    Темы
    213
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Согласен , как одна из торговых стратегий, такой подход имеет право на жизнь. Но лично я слабо верю в технический анализ.
    Приведу пример - допустим знаем мы что нужно покупать облигации 7 мая. При этом видим что график уже давно растёт и если бы вошли раньше было бы выгодней. Значит согласно техническому анализу надо ждать отката. Я как раз отката и ждал - и зря. График пролетел вверх без откатов, и если бы я вошёл чётко по сезонной закономерности не обращая внимания на график, то был бы в плюсе.
    Вывод - график легко может ввести в заблуждение. Лично мой подход теперь такой - на график не смотрю, смотрю только на дни в которые обнаружен наиболее прибыльный момент для входа и выхода из рынка по статистике за 30 лет. Сказали продавать допустим серебро 7 июня - буду продавать.
  3. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    А я теперь делаю так: разделяю суммарную позицию на две части, одну держу до конца сезонности без стопов и тейков, а второй половиной играю по теханализу в направлении сезонности
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Напоминаю , ZW-ZC :
    Журнал ВС, 2001г. "3-й сезонный период: июнь"
    "Те же факторы, которые сказываются на спред пшеницы и кукурузы в мае, оказывают свое влияние и на сентябрьские контракты. Это время приближающегося урожая пшеницы и проблема ожидаемой засухи для кукурузы. Ситуация очень похожа на сезонный период 2. Обычно в это время рынок ждет сбора урожая зимней пшеницы, соответственно готовясь к новому выбросу большого количества пшеницы на продажу. Одновременно с этим кукуруза начинает увеличивать наценку за риск перед наступлением неприятных погодных влияний. Ниже приведены правила для торговли в этот период.

    Стратегия торговли:
    Вход: Покупка 5,000 бушелей сентябрьской кукурузы и продажа 5,000 бушелей сентябрьской пшеницы 6 июня.
    Выход: Продажа 5,000 бушелей сентябрьской кукурузы и покупка 5,000 бушелей сентябрьской пшеницы 20 июня.

    В таблице 5 представлены результаты третьего сезонного периода торговли, в таблице 6 - общие итоги торговли. С течением времени в июне рынок входит в состояние пере-купленности пшеницы, поэтому в это время бывает очень выгодно занимать короткую позицию по пшенице. Аналогична ситуация и с кукурузой.

    Чем ближе к засухе, тем больше надбавка за риск, что резко поднимает цену кукурузы. Однако сразу после окончания неблагоприятного для кукурузы периода можно наблюдать резкое падение цен, если влияние погодных условий не принесло ущерба, и небольшой рост цен, если посев был частично испорчен.

    Поняв все основные составляющие влияния на рынок погодных условий в это время года, можно сделать выводы о том, что рынок достигает обычно минимальной точки в торговле данным спрэдом.
    Как видно из приведенных данных, спрэд пшеница/кукуруза имеет устойчивые сезонные колебания, вполне пригодные для извлечения спекулятивной прибыли с приемлемым уровнем риска."(с)
  5. 178
    Комментарии
    1
    Темы
    162
    Репутация Pro
    Аватар для Царь  
    В начале пути

    2 Медалей
    Я бы не рекомендовал входить сейчас на сужение по спреду пшеница кукуруза, спред и так сейчас очень узкий, и потом сезоннность по нему в мае не была отработана, в мае обычо спред расширяется, а он сузился, вобщем из за падения евро спред ведет себя неадекватно. Я считаю, надо входить на расширение по спреду когда он еще сузится, либо вообще воздержатся от торгов. Сам я стою по нему на расширение еще с начала мая, пока в минусе, но думаю все же рано или поздно он расширится.
  6. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Согласен. Видимо на момент написания той статьи (в 2001 году) сезонные тенденции были не те что сейчас. А на данный момент сезонный график показывает всё наоборот: надо входить Buy Wheat - Sell Corn примерно 8-11 июня. И текущее значение спреда достаточно подходящее для этого.
  7. 22
    Комментарии
    1
    Темы
    22
    Репутация Pro
    Аватар для reem  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Son_of_Earth Посмотреть сообщение
    По этому поводу Росс в книге о спредовой и сезонной торговле очень хорошо написал.
    О какой книге идет речь?
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да, - что-то, совсем странно с W-C
    Дальние 5-10-15 летние линии показываот однозначную покупку спреда W-C , примерно с 10 июня
    Ближние-же, 1-2-3 летние идут во флете.
    Так что, покупка тож кажется мне делом далеко "неоднозначным".
    См. рис. -
     
  9. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от reem Посмотреть сообщение
    О какой книге идет речь?
    Joe Ross. Trading Spreads And Seasonals. Русского перевода нет. Но если есть возможность почитать на английском (переводчик не поможет, потому что все копии, которые мне попадались - это сканы), очень рекомендую.
  10. 213
    Комментарии
    5
    Темы
    213
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Некоторые мои рассуждения:
    Если открываться просто "от балды" то по теории вероятности на длительном промежутке времени (где-то 100 сделок) результат будет 50 на 50 минус спред/комиссия.
    То есть будет баланс = 0 , минус комиссии.
    Мы же открываемся не от балды, а по высоковероятностным сезонным закономерностям. В результате на длительном отрезке времени обязательно будем в плюсе. Но одно из условий - сделки должны быть долгосрочными, где-то не меньше месяца держаться, в этом случае влияние спреда/комиссий в процентном отношении будет минимальным.
    Поэтому и считается что сливаются те, кто торгует внутри дня, открывает и закрывает позицию как минимум 1 раз в день. Тот кто усредняется, увеличивает долю риска на одну сделку. Ну и те кто не торгует по сезонным закономерностям, тоже в большинстве случаев обречены на провал. Потому что на рынке больше не на что опереться, - технический анализ, тренды, индикаторы - не работают, это выдумка для привлечения лохов в этот бизнес. То есть просто ориентироваться на голый график - это путь к сливу денег. Ещё те кто по объемам торгует более менее успешные трейдеры. Но и в объёмах много подводных камней, у меня по крайней мере не получилось по ним заработать.
    Так что, путь к успеху один - сезонные закономерности.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать