Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » "Парный трейдинг"
+ Подписаться
Страница 122 из 224 ПерваяПервая ... 2272112120121122123124132172222 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от reem Посмотреть сообщение
    А как же сезонность? Графики не врут.
    А ничего что цена кофе в 10 раз больше чем у сахара? А ты просто берёшь и вычитаешь одно из другого. Коэффициенты нужны. А иначе твой график - это по сути просто график кофе, с небольшим отличием.
    Но в любом случае, как я уже говорил, вряд ли есть какая-то фундаментальная связь между этими инструментами, поэтому не видно особого смысла в этом спреде. Лучше играть независимо по этим контрактам. У каждого своя тенденция. По кофе мы тут недавно обсуждали вход в селл. А по сахару можно входить в бай примерно 10 июня.
  2. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Хотя, даже если правильно построить этот спред, то выглядит весьма заманчиво... Пожалуй можно попробовать такой вариант: как я писал выше, играть независимыми позициями по кофе и по сахару по своим тенденциям, естественно небольшими лотами, поскольку позиции открываются и закрываются в разное время. А в тот момент когда идёт наиболее сильная тенденция по спреду (с 8 июня по 21-25 июня) можно дополнительно войти в спред увеличенным объёмом.



    P.S. А лучше использовать контракты KCU0-SBV0. И можно держать спред аж до середины июля. Спасибо за идею, reem.
  3. 22
    Комментарии
    1
    Темы
    22
    Репутация Pro
    Аватар для reem  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Даже и не знаю, что сказать. Закономерность есть, конечно, на самом хвостике графиков.
    Может быть и есть резон. Тут , впрочем, может быть продать одно кофе ?
    Не впутывая сахар, который может пойти вниз со дня на день с большой й вероятностью - по своим сезонным линиям.
    C кофе согласен, по сезонности собрался вниз, а вот сахар по той же сезонности уже начал или скоро начнет движение вверх. Посмотрите.




    Становится понятно, почему спред между ними падает. И так как о какой либо корреляции тут говорить не приходится, то, пожалуй, вы все правы, спред плохой, лучше отработать позиции по отдельности.
    Спасибо, что помогли разобраться.

    И, кстати. Если бы спред был правильным, как уравнивать ноги? Моя логика такова.
    Берем ATR(144) по инструментам, берем стоимости пункта, считаем:
    (2,5569*18,75)/(0,7656*11,2)=5,6.
    Т.е. грубо говоря, отношение контрактов 1 к 5 или 1 к 6, кому как больше нравится. Правильно мыслю?
  4. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Сахар предполагает разворот вверх - не ранее 16 июня. Это оч. хор. видно на сезонном графике. А до 16 июня - на этих же графиках вполне возможен небольшой скачок вниз - см. ближние тенденции.
    =================
    По размерам позиций. По моему индюку получается , примерно 1 :3, - см. окно индикатора спреда (расчет делением)
     
  5. 22
    Комментарии
    1
    Темы
    22
    Репутация Pro
    Аватар для reem  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Сахар предполагает разворот вверх - не ранее 16 июня. Это оч. хор. видно на графике. А до 16 июня - на этих же графиках вполне возможен небольшой скачок вниз - см. ближние тенденции.
    =================
    По размерам позиций. По моему индюку получается , примерно 1 :3, - см. окно индикатора спреда (расчет делением)
    Спасибо, про сахар полностью согласен.

    Леонид, а не могли бы вы выложить снова вот эти индикаторы, что у вас на графике кофе, в том виде, что они сейчас, а то я уже запутался в версиях, где какая и как считает.

    На вашем графике по кофе коэффициенты примерно 10 и 95 для индикатора "схождения-расхождения"?
  6. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Индикатор спреда (делением) c расчетом лотов можете взять вот здесь (пост 41) - http://www.procapital.ru/showthread.php?t=23515&page=3
    Имейте в виду , что расчет размеров позиций будет произведен корректно лишь тогда, если инструметы торгуются на одной площадке (бирже) и котируются в одинаковой валюте.
    Там в параметрах нет коэф-тов и поэтому сразу видно, что расчет спреда осущ-ся делением.
    ==================================
    Индюк ценовых линий - посл. версия (с закрашенным внутренним полем) - для графика с зел. барами на темном фоне в закачке. По умолчанию заложены - YM+ES (см. рис).
    На всех тф от м15 и более - у меня стоят параметры МА:
    "=== Параметры МА ===";
    MA_per = 21;
    MA_fast = 8;
    ma_method=2;
    Price=6;

    Для м1 и м5 я обычно беру MA_per = 14; MA_fast = 4;
    ====================================
    Для сахара и кофе - коэф-ты , примерно , 100 и 10
     
    Вложения Вложения
  7. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Сахар действительно интересен. Но, как отметил Meat, нужно использоватьоктбрьский контракт. Тогда есть шанс продлить удовольствие до августа.



    Я просмотрел графики на 10 лет вглубь, нет ни одного года, где бы тенденции к росту не наблюдалось, даже на фоне общего нисходящего тренда. Это радует. Настораживает другое. По истории за последние 6 лет оптимальный день входа "размазан" с 10 до 17 июня. Поэтому входить лучше не по дате, а по техническому сигналу. Вполне возможно, что сигнал сформируется и раньше. Росс вообще рекомендует мониторить вход за 2 недели от "оптимальной" даты.

    Если рассмотреть текущую тенденцию, то видно, что в течение 24 торговых дней цена колеблется в диапазоне. Уже отрисованы 3 ноги разворотной фигуры W. консервативная сратегия указывает, что надежным сигналом входа будет закрытие дневной свечи выше уровня 123.6 Фибо (цена 16.38). Учитывая, что мы опираемся на сезонную статистику, можно рассмотреть вариант агрессивной стратегии лимитным ордером от нулевого уровня Фибо (14.20) со стоп-лоссом 13.60.

    Очень убедительно выглядит статистика последних 5 лет, развернутая по дням. Четко видно, что совершенно безрисковым входом является 17 июня. А до этого в поисках выгодной точки входа можно попасть в просадку.
  8. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Благодарю, Сергей.
    Оч. интересное и полезное исследование!
    От лица постоянных посетителей ветки "перед строем объявляю вам благодарность !" :smartass:
  9. 213
    Комментарии
    5
    Темы
    213
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    По сахару рост отмечается с 20 июня по 4 июля, то есть всего 2 недели. И то все 73 % прибыльных сделок. Я бы по такой закономерности торговать не стал...
  10. 22
    Комментарии
    1
    Темы
    22
    Репутация Pro
    Аватар для reem  
    Новичок

    2 Медалей
    Спасибо, Леонид.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать